June 1, 2018 / 6:25 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は0.045%に上昇

    [東京 1日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物が続落で引け、長期金利は0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比12銭安の150円85銭と続落して引けた。前日の米国市場が米関
税措置導入の発表を受けてリスク回避となった流れを引き継いで、朝方は買いが先行した。高値警戒感が意
識される中、日銀が「残存5年超10年以下」を対象にした国債買い入れでオファー額を前回から200億
円減額し金利低下をけん制したことをきっかけに国債先物は下げに転換し、一時150円81銭まで売られ
た。
    オペの減額は2月28日以来。市場では「日銀としては、大規模な国債買い入れの副作用を無視できな
くなってきたのではないか。4日には中期と超長期の買い入れが予定されているが、再減額の可能性を見極
めていきたい」(国内金融機関)との見方が出ている。
    現物市場は長期ゾーンを中心に下落。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高い0.0
45%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.065%)並みになる見
通し。週末を迎えたが、朝方から前日とほぼ同水準のマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に
取引された。ユーロ円3カ月金利先物は軟調。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.1443%、平均落札利回りはマイナス0.1479%と前回(最高:マイナス13
83%、平均:マイナス0.1431%)に比べて小幅低下した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  15:
 年      7    38    02   10
 5   -0.11  -0.1  0.00  14:
 年      7     1     6   47
 10  0.038  0.04  0.00  15:
 年            6     9   02
 20  0.508  0.51  0.00  15:
 年            5     6   02
 30  0.711  0.71  0.00  15:
 年            8     1   16
 40  0.861  0.87  0.00  15:
 年                  2   02
 
    
    <13:02> 国債先物が軟調、減額の日銀買い入れで応札額膨らむ

    国債先物が軟調。中心限月6月限は午後の取引開始直後に、一時前日比16銭安の150円81銭と午
前安値と同水準まで下落した。「残存5年超10年以下」を対象にした日銀の国債買い入れ結果で応札額が
前回を上回ったことで、需給の緩みを意識した売りが出た。
    市場では「長期の国債買い入れが減額の影響が出て、応札額が膨らんだ。週明け4日には、中期と超長
期を対象にした買い入れが予定されており、日銀は再び減額に踏み切るのではないかとの警戒感がくすぶっ
ている」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      8    39    03   30
 5   -0.11  -0.1  0.00  13:
 年      7    09     7   01
 10  0.038  0.04  0.00  13:
 年            5     8   02
 20  0.512  0.52  0.01  13:
 年                  1   02
 30  0.715  0.72  0.00  13:
 年            3     6   02
 40  0.864  0.87  0.00  13:
 年            3     5   02
 
    
     <12:41> 3カ月物TBの落札金利が小幅低下、事前予想の範囲
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1443%、平均落札利回りはマイナス0.1479%と前回(最高:マイナス1383%
、平均:マイナス0.1431%)に比べて小幅低下した。
    
    市場では「最高落札利回りは事前予想の範囲で決まった。無難との評価」(国内金融機関)との声が出
ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  12:
 年      8    39    03   30
 5   -0.11  -0.1  0.00  12:
 年      7     1     6   35
 10  0.038  0.04  0.00  12:
 年            6     9   39
 20  0.513  0.52  0.01  12:
 年                  1   38
 30  0.713  0.72  0.00  12:
 年            1     4   40
 40  0.863  0.87  0.00  12:
 年            2     4   38
 

    <11:09> 国債先物が続落、オペ減額で長期金利一時0.045%に上昇
    
    国債先物は続落で午前の取引を終えた。前日の米国市場が米関税措置導入の発表を受けてリスク回避と
なった流れを引き継いで買いが先行した。日銀が「残存5年超10年以下」を対象にした国債買い入れオペ
でオファー額を前回から200億円減額したことをきっかけに、終盤にかけて売り圧力が強まった。中心限
月6月限は一時150円81銭まで売り込まれる場面があった。
    現物債市場では、金利に上昇圧力がかかった。長期ゾーンは先物に連動して軟化。この流れは超長期ゾ
ーンにも波及した。
    
    黒田東彦日銀総裁は、主要7カ国(G7)財務相・中央銀行総裁会議出席のため訪れたカナダのウィス
ラーで米金融政策の正常化について「非常に慎重に進めている、新興国経済に大きな問題を与えているわけ
ではない」と述べたほか、イタリアの政局問題が「ユーロの動きを通じ国際金融・世界経済にどういう影響
を与えるか注視する」などと述べたが、相場に与える影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比10銭安の150円87銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.040%。一時0.045%を付ける局面があった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。月替わりだが、中心レートは前日とほぼ同水準になった。ユーロ円3カ月金利先物は小安い。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
4%台半ばを予想する声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.149     -0.14        -0    10:59
 5年      -0.122    -0.114     0.002    11:00
 10年      0.037     0.044     0.007    11:00
 20年      0.507     0.515     0.006    10:53
 30年      0.712     0.719     0.002    11:02
 40年       0.86     0.869     0.001    11:01
 
    <10:23> 日銀が「残存5年超10年以下」の国債買入を200億円減額、長期金利0.040%に上昇
  
    日銀は午前10時10分に国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    
    「残存5年超10年以下」は前回から200億円の減額となった。「日銀は、イールドカーブ・コント
ロール政策の下で、利回り低下をけん制した」(国内証券)とみられている。
    
    買入減額を受けて、国債先物中心限月6月限は前営業日比10銭安の150円87銭近辺で推移してい
る。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.040%。
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.146    -0.137         0    10:16
 5年       -0.121    -0.113     0.003    10:15
 10年       0.038     0.045     0.008    10:18
 20年       0.508     0.515     0.006    10:19
 30年       0.708     0.715         0    10:15
 40年       0.859     0.868         0    10:16
 
    <08:55> 国債先物は小反発で寄り付く、リスク回避で買い先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比3銭高の151円00銭と小反発して寄り付いた。前日の米国
市場は米関税措置導入の発表を受けてリスク回避の動きとなった。市場では「東京市場でも同様の展開が想
定できるため、短期筋の買いが先行している。日銀の国債買い入れオペへの期待も買いを促している」(国
内証券)という。ただ、5月の米雇用統計の発表を控えて模様眺めとなっている市場参加者も見られること
から、積極的に上値を追う地合いにはなっていない。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.030%でスタート。

    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比     時間
 2年     -0.151    -0.143      -0.01   8:50
 5年     -0.127     -0.12          0   8:50
 10年     0.025     0.033          0   8:51
 20年       0.5     0.507          0   8:48
 30年     0.705     0.713          0   8:50
 40年     0.854     0.863      -0.01   8:46
 
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