June 5, 2018 / 7:25 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は強含み、米債高で海外勢の需要強まる

    [東京 5日 ロイター] - 
    <16:23> 夜間国債先物は強含み、米債高で海外勢の需要強まる
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は強含み。6月限は、日中取引の大引けを4銭上回る150円88銭近
辺で推移している。足元の米10年債利回りが低下基調になっていることが材料視されているとの見方があ
る。「先物は日中取引の終盤にかけて買い戻しが優勢になっており、その好地合いを引き継ぎ海外勢主体の
需要が強まっているもよう」(国内証券)という。
    
    
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         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.137      -0.13      0.004    16:11
 5年       -0.11     -0.102      0.002    16:15
 10年       0.04      0.048         -0    16:13
 20年      0.512      0.519      -0.01    16:03
 30年      0.716      0.723      -0.01    16:15
 40年      0.866      0.873      -0.01    16:15
 
    <15:14> 国債先物は小反発、若田部日銀副総裁の発言に動意薄
    
    長期国債先物は小反発で引けた。前日の海外市場で、欧州懸念の後退や米利上げ加速の思惑などから米
債が下落した流れを引き継ぎ売りが先行。前半は10年債入札を前にしたヘッジもみられた。入札を無難に
通過したことで、終盤にかけては買い戻しが入り、底堅く推移した。現物債は動意薄。手掛かり材料が乏し
く、模様眺めとなる市場参加者が多くなった。
    
    日銀の若田部昌澄副総裁は5日午後の参院財政金融委員会に出席。「追加緩和手段として資産購入は有
力な選択肢だが、米国債を念頭に置いているわけではない」「日本の財政に対する市場の信認、非常に厚い
」「緩和出口には様々な手段があり、実行する準備はある」などと述べたが、マーケットへの影響は限られ
た。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比4銭高の150円84銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.050%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。資金調達意欲は弱い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.117%と
マイナス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.078%と横ばい。ユーロ円3
カ月金利先物は閑散。業者間取引で3カ月物の国庫短期証券(761回)は売りがやや優勢になった。

    
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          OFFER   BID       前日比    時間
 2年      -0.136    -0.128     0.006   14:53
 5年      -0.108    -0.101     0.003   14:51
 10年      0.042     0.049         0   15:00
 20年      0.514     0.521         0   15:00
 30年      0.717     0.726         0   15:02
 40年      0.868     0.876         0   15:02
 
    <12:50> 10年債入札は無難な結果、0.050%近辺に強めの需要

    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円49銭(最
高落札利回り0.049%)、平均落札価格は100円50銭(平均落札利回り0.048%)となった。
落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準になった。応札倍率は4.38倍
と前回(4.20倍)を上回った。
    
    入札について「最低落札価格が事前予想の範囲内で決まり、無難な結果。業者のショートカバー需要や
、20年債セクターとの入れ替え需要などに支えられたもようで、節目となる0.05%近辺には強めのニ
ーズがあることを確認できた」(国内証券)との声がある。
   
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         OFFER   BID       前日比     時間
 2年     -0.137    -0.129      0.005   12:44
 5年     -0.106    -0.099      0.005   12:46
 10年     0.043      0.05      0.001   12:45
 20年     0.518     0.525      0.001   12:46
 30年     0.723     0.731      0.001   12:46
 40年     0.872     0.881      0.002   12:46
 
    <11:20> 10年債入札結果、最低落札価格100円49銭─100円50銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価格は100円49
銭─100円50銭付近になるとの見方が出ている。
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  10:
 年      7    29     5   47
 5   -0.10  -0.1  0.00  11:
 年      8           4   00
 10  0.043  0.05  0.00  11:
 年                  1   00
 20  0.517  0.52  0.00  11:
 年            5     1   00
 30  0.721  0.72  -0.0  11:
 年            9    01   01
 40  0.872  0.88  0.00  11:
 年            1     2   01
 
    
    <11:10> 国債先物が横ばいで前引け、長期金利0.050%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比横ばいの150円80銭で午前の取引を終えた。前日の海外市
場で、欧州懸念の後退や米利上げ加速の思惑などから米債が下落した流れを引き継いで、売りが先行した。
ただ、良好な需給環境を支えに追随した売りが見られず、買い戻しの動きから一時小幅高水準まで持ち直し
た。
    きょうの10年債入札はやや慎重ムードが漂っているが、1日の日銀買入減額をきっかけに利回り水準
が調整されたことが奏功し、無難な結果が見込まれている。
    現物市場は、入札に絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5b
p高いの0.050%に上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.086%を中心に取引
された。資金調達意欲は弱く、加重平均レートは前日(マイナス0.071%)並みで推移しているもよう
。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  10:
 年      7    29     5   47
 5   -0.10  -0.1  0.00  11:
 年      8           4   00
 10  0.043  0.05  0.00  11:
 年                  1   00
 20  0.517  0.52  0.00  11:
 年            5     1   00
 30  0.721  0.72  -0.0  11:
 年            9    01   01
 40  0.872  0.88  0.00  11:
 年            1     2   01
 
    
    <10:31> 財務省が10年債入札を通告、事前調整で無難予想
    
    財務省が午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第350回のリオープン発行にな
る。発行額は2兆2000億円。
    
    10年350回債は午前、前営業日比横ばいの0.045%で出合いを付けた。3回目のリオープン発
行となり、銘柄的な新味に乏しいが、前週末の日銀減額をきっかけに、利回りが上昇。「前月債とほぼ同水
準の利回りで、入札を迎えることができたため、応札しやすくなったのではないか」(外資系証券)という
。ショートカバーなどの業者主導の応札で無難に通過するとの見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  10:
 年      9     3     4   27
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      2    05    01   28
 10  0.042  0.04     0  10:
 年            9         29
 20  0.516  0.52     0  10:
 年            4         30
 30   0.72  0.72  -0.0  10:
 年            9    01   31
 40  0.872  0.88  0.00  10:
 年                  1   29
    
    <09:04> 国債先物は小幅続落で寄り付く、米債安や入札警戒で
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比1銭安の150円79銭と小幅続落して寄り付いた。前日の海
外市場で、欧州懸念の後退や米利上げ加速の思惑などから、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。
10年債入札を控えていることも上値を重くしている。寄り付き後は前日終値付近で推移している。
    市場では「日銀の買入減額への警戒感が残り、入札にやや慎重な見方が出ている。しかし、国債大量償
還月で需給が良好なことを踏まえると、大きく崩れることもないだろう。入札をこなせば、いったん買い戻
しも入るのではないか」(国内証券)との声が出ている。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  9:0
 年      1    33     1    2
 5   -0.10  -0.1  0.00  9:0
 年      9    01     3    4
 10  0.043  0.05  0.00  9:0
 年                  1    2
 20  0.518  0.52  0.00  9:0
 年            5     1    4
 30  0.722  0.73  0.00  9:0
 年            1     1    3
 40  0.872  0.88  0.00  9:0
 年            2     3    4
 

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