June 6, 2018 / 6:34 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、限月交代に絡む調整入る

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は小反落、限月交代に絡む調整入る
    
    長期国債先物は小反落で引けた。前日の海外市場で、イタリアの財政悪化懸念からリ
スク回避となった流れを引き継いで買いが先行。しかし、日銀オペで「残存5年超10年
以下」の応札倍率が前回を上回って4倍台に乗せ、長期ゾーンの需給の緩みが意識された
ことで戻り売りが出た。6月限の取引最終日を13日に控えて、限月交代に絡む持ち高調
整の動きも入った。

    現物債市場では、超長期債利回りが上昇した。あすの流動性供給(対象:残存15.
5年超39年未満)入札を前にした調整がみられた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の大引けは、前営業日比1銭安の150円83銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.045%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086
%を中心に取引された。準備預金の積み期後半に入ったが、金融機関の資金調達意欲は弱
い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.113%とマイナ
ス幅を縮小した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.078%と横ばい。
ユーロ円3カ月金利先物は高安まちまち。業者間取引で3カ月物の国庫短期証券(761
回)は売りがやや優勢になった。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER    BID        前日比      時間
 2年       -0.136     -0.128           0   15:02
 5年       -0.109     -0.102           0   15:12
 10年       0.044      0.051       0.002   15:08
 20年       0.517      0.524       0.003   15:00
 30年       0.722       0.73       0.004   14:58
 40年       0.875      0.883       0.007   15:00
 
    <14:02> 超長期債利回りに上昇圧力、あす流動性供給入札前の調整
    
    超長期債利回りに上昇圧力。あす流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)
入札が予定されており、事前の持ち高調整が入っているとの指摘がある。「入札は基本的
にショートカバー需要で無難に通過しそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    超長期債を除く他のゾーンは投資家の積極的な参加がみられず、横ばい圏で推移して
いる。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.136    -0.128         0    13:53
 5年       -0.109    -0.102         0    13:56
 10年       0.044     0.051     0.002    13:57
 20年       0.517     0.524     0.003    13:57
 30年       0.722      0.73     0.004    13:57
 40年       0.877     0.886      0.01    13:57
 
    <12:55> 国債先物の上値重い、長期のオペ結果で需給緩みを意識
    
    国債先物の上値が重い。中心限月6月限は前引けの150円89銭を下回って推移し
ている。日銀オペで「残存5年超10年以下」の応札倍率が前回を上回り、4倍台に乗せ
てきたことで、「長期ゾーンの需給がやや緩んでいることが意識された戻り売りが上値を
抑えている」(国内証券)という。
    一方で、中期ゾーンの応札倍率は前回から低下したことで、好需給に期待した買いが
終盤にかけて優勢になるとみられている。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.138     -0.129          0   12:50
 5年       -0.109     -0.102          0   12:49
 10年       0.042      0.049          0   12:50
 20年       0.512       0.52          0   12:50
 30年       0.716      0.725          0   12:50
 40年       0.871       0.88      0.004   12:50
 
    <11:03> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばいの0.045%

     国債先物中心限月6月限は前日比5銭高の150円89銭と小幅続伸で午前の取引
を終えた。前日の海外市場で、イタリアの財政拡大懸念からリスクオフムードが再燃し、
安全資産とされる米債が上昇したことを受けて、買いが先行した。しかし、買い進む新規
材料に乏しく、買い一巡後は狭いレンジでの値動き。6月限の取引最終日を13日に控え
て、限月交代に絡む持ち高調整の動きが入った。
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.045%で
推移した。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.0
86%を中心に取引された。準備預金の積み期後半に入ったが、金融機関の資金調達意欲
が弱い状況は継続。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      8    29    01   00
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      1    03    02   59
 10  0.038  0.04  -0.0  11:
 年            6    03   00
 20  0.512  0.51  -0.0  11:
 年            9    02   00
 30  0.715  0.72  -0.0  11:
 年            4    02   00
 40  0.866  0.87  -0.0  11:
 年            5    01   00
 
    
   <10:11> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年
超10年以下」(同4300億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れは事前予想通りで、国債先物は反応薄。中心限月6月限は150円8
0銭台後半の小幅高で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:4
 年      7    29    01    0
 5   -0.11  -0.1  -0.0  8:4
 年           03    02    6
 10  0.039  0.04  -0.0  10:
 年            6    03   10
 20  0.512  0.51  -0.0  9:3
 年            9    02    7
 30  0.715  0.72  -0.0  10:
 年            3    03   10
 40  0.867  0.87  -0.0  10:
 年            5    01   10
 
    
    <09:00> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、米債高や日銀買い入れ期待で
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比5銭高の150円89銭と小幅続伸して寄り
付いた。前日の海外市場で、イタリアの財政拡大への警戒感からリスクオフムードが再燃
。安全資産とされる米国債や独連邦債が買われた流れを引き継いだ。また、中期・長期を
対象に日銀の国債買い入れが予定されていることもサポート要因。
  市場には、日銀再減額への警戒感がくすぶっているが、「国債入札の翌日であること
や前回減額時に比べて金利水準が上昇してることを踏まえると、減額の可能性は低いので
はないか」(国内証券)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.045%を付けた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:5
 年      6    28          2
 5   -0.11  -0.1  -0.0  8:4
 年           03    02    6
 10  0.039  0.04  -0.0  8:5
 年            6    03    9
 20  0.513  0.52     0  8:5
 年            1          4
 30  0.714  0.72  -0.0  8:5
 年            4    02    9
 40  0.865  0.87  -0.0  8:5
 年            3    03    9
 
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