June 7, 2018 / 4:12 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札結果はしっかり、超長期債の需給に底堅さ

    [東京 7日 ロイター] - 
    <13:03> 流動性供給入札結果はしっかり、超長期債の需給に底堅さ

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、
最大利回り格差が0.003%、平均利回り格差が0.001%となった。
    応札倍率は3.13倍と前回(2.49倍)に比べて上昇した。
    
    市場では、入札結果について「しっかり。外部環境からの逆風や日銀買入減額の影響などで、入札に慎
重な見方もあったが、あらためて超長期ゾーンの需要に対する底堅さを確認した」(国内証券)との声が出
ている。
    入札結果を受けて、国債先物が下げ幅縮小。中心限月6月限は一時前日比1銭安の150円82銭まで
値を戻した。20年債利回りは同横ばいの0.520%、30年債利回りは同横ばいの0.725%、10
年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.050%で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  12:
 年      6    28         46
 5   -0.10  -0.0  0.00  13:
 年      6    99     2   03
 10  0.043  0.05  0.00  12:
 年            1     1   51
 20  0.513  0.52  -0.0  12:
 年                 04   57
 30  0.719  0.72  -0.0  13:
 年            8    02   03
 40  0.874  0.88  -0.0  13:
 年            2    01   03
 
    
    <12:43> 6カ月物TB入札結果は無難、前場実勢を反映

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1262%、平均落札利回りはマイナス0.1282%となった。前回(最高:マイナス0.1
255%、平均:マイナス0.1294%)に比べて、最高落札利回りが小幅低下、平均落札利回りが小幅
上昇した。
    
    市場では、入札結果について「無難。前場実勢にほぼ沿った内容で予想の範囲」(国内金融機関)との
見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      4    25     3   30
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      6    99     2   37
 10  0.043  0.05  0.00  12:
 年            1     1   42
 20  0.518  0.52  0.00  12:
 年            5     1   41
 30  0.723  0.73  0.00  12:
 年            1     1   40
 40  0.877  0.88  0.00  12:
 年            6     3   42
 
    
    
    <11:08> 国債先物が続落、指標10年350回債は取引不成立
    
    国債先物は続落で午前の取引を終えた。前日の海外市場で欧州中央銀行(ECB)が年内に債券買い入
れ策を終了するとの見方が強まり、欧米国債の利回りが上昇。この流れを引き継いで短期筋からの売りが先
行した。日経平均株価が堅調に推移したことも売りを誘った。
    
    現物債は動意薄。流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)入札を控えた超長期ゾーンに持ち
高調整がみられた程度で、投資家の動きは鈍い。入札はショートカバー需要で無難な結果に収まるとの見方
が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比6銭安の150円77銭。指標10年350回債
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。資金の調達意欲は弱く、中心レートは前日とほぼ同水準になった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散
。財務省が午後0時30分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイ
ナス0.13%台前半になる見通し。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER      BID        前日比     時間
 2年         -0.132     -0.124      0.004   10:29
 5年         -0.105     -0.098      0.003   10:52
 10年         0.047      0.054      0.004   10:44
 20年         0.523       0.53      0.006   10:52
 30年         0.731       0.74       0.01   11:00
 40年         0.882      0.891      0.008   11:00
 
    <09:56> 居住者が外債を5番目規模で売越し、銀行が米独国債で益出し 

    財務省が7日発表した5月27日―6月2日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベー
ス)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆6658億円売り越した。2014年以降で5番目の規模
の売り越しになる。
    
    銀行勢主体の売りとの見方が出ている。「イタリア政局を巡る懸念から安全資産としてのドイツ国債や
フランス国債の金利が低下したタイミングで、利益を確定する売りがみられたもよう」(国内金融機関)と
の見方がある。米国債に関しても、金利が低下基調にあったため、益出しを急いだ銀行勢が多く、「ポジシ
ョンがかなり軽くなったのではないか」(同)という。
    
    
 TRADEWEB                                                
           OFFER        BID          前日比       時間
 2年            -0.135       -0.125        0.003     9:01
 5年            -0.106       -0.098        0.003     9:52
 10年            0.048        0.055        0.005     9:30
 20年            0.523         0.53        0.006     9:36
 30年            0.732         0.74         0.01     8:52
 40年            0.882         0.89        0.007     9:50
 
    <08:55> 国債先物は続落で寄り付く、欧米国債安の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比8銭安の150円75銭と続落して寄り付いた。前日の海外市
場では、欧州中央銀行(ECB)が年内に債券買い入れ策を終了するとの見方が強まり、欧米国債の利回り
が上昇した。市場では「欧州債安を受けて米債金利にも上昇圧力がかかった流れを引き継ぎ、短期筋からの
売りが先行している。流動性供給入札を控えていることも影響して調整地合いになっている」(国内証券)
という。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比      時間
 2年        -0.136    -0.127       0.001   8:50
 5年        -0.106    -0.098       0.003   8:50
 10年        0.047     0.054       0.004   8:50
 20年        0.523      0.53       0.006   8:50
 30年        0.732      0.74        0.01   8:50
 40年        0.883     0.892       0.009   8:50
 
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    短期金利のインデックス 

    
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