June 7, 2018 / 6:22 AM / 18 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は0.050%に小幅上昇

    [東京 7日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反発で引け、長期金利は0.050%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比1銭高の150円84銭と小反発で引けた。前日の
海外市場で欧州中央銀行(ECB)が年内に債券買い入れ策を終了するとの見方が強まり
、欧米債利回りが上昇。この流れを引き継いで、朝方は短期筋からの売りが先行した。円
安・株高で外部環境が悪化し、流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)を
警戒した調整売りも上値を重くした。ただ、下値で押し目買い需要が相場を支えた。
    
    現物市場は底堅い。流動性供給入札結果で、需給底堅さが確認された超長期ゾーンは
午後にかけて一部国内勢からの押し目買いが観測された。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp高い0.050%で推移。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.07%台前半と
前日(マイナス0.072%)並みになる見通し。準備預金の積み期後半だが、資金調達
意欲が高まらず、弱含みの地合い。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
262%、平均落札利回りはマイナス0.1282%となった。前回(最高:マイナス0
.1255%、平均:マイナス0.1294%)に比べて、最高落札利回りが小幅低下、
平均落札利回りが小幅上昇した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  15:
 年      6    28         03
 5   -0.10  -0.1     0  14:
 年      8    01         59
 10  0.042  0.04  -0.0  15:
 年            9    01   05
 20  0.514  0.52  -0.0  15:
 年            1    03   03
 30  0.714  0.72  -0.0  15:
 年            2    08   04
 40  0.869  0.87  -0.0  15:
 年            7    06   07
 
    
    <13:03> 流動性供給入札結果はしっかり、超長期債の需給に底堅さ

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満
)の入札結果は、最大利回り格差が0.003%、平均利回り格差が0.001%となっ
た。
    応札倍率は3.13倍と前回(2.49倍)に比べて上昇した。
    
    市場では、入札結果について「しっかり。外部環境からの逆風や日銀買入減額の影響
などで、入札に慎重な見方もあったが、あらためて超長期ゾーンの需要に対する底堅さを
確認した」(国内証券)との声が出ている。
    入札結果を受けて、国債先物が下げ幅縮小。中心限月6月限は一時前日比1銭安の1
50円82銭まで値を戻した。20年債利回りは同横ばいの0.520%、30年債利回
りは同横ばいの0.725%、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い
0.050%で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  12:
 年      6    28         46
 5   -0.10  -0.0  0.00  13:
 年      6    99     2   03
 10  0.043  0.05  0.00  12:
 年            1     1   51
 20  0.513  0.52  -0.0  12:
 年                 04   57
 30  0.719  0.72  -0.0  13:
 年            8    02   03
 40  0.874  0.88  -0.0  13:
 年            2    01   03
 
    
    <12:43> 6カ月物TB入札結果は無難、前場実勢を反映

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1262%、平均落札利回りはマイナス0.1282%とな
った。前回(最高:マイナス0.1255%、平均:マイナス0.1294%)に比べて
、最高落札利回りが小幅低下、平均落札利回りが小幅上昇した。
    
    市場では、入札結果について「無難。前場実勢にほぼ沿った内容で予想の範囲」(国
内金融機関)との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      4    25     3   30
 5   -0.10  -0.0  0.00  12:
 年      6    99     2   37
 10  0.043  0.05  0.00  12:
 年            1     1   42
 20  0.518  0.52  0.00  12:
 年            5     1   41
 30  0.723  0.73  0.00  12:
 年            1     1   40
 40  0.877  0.88  0.00  12:
 年            6     3   42
 
    
    
    <11:08> 国債先物が続落、指標10年350回債は取引不成立
    
    国債先物は続落で午前の取引を終えた。前日の海外市場で欧州中央銀行(ECB)が
年内に債券買い入れ策を終了するとの見方が強まり、欧米国債の利回りが上昇。この流れ
を引き継いで短期筋からの売りが先行した。日経平均株価が堅調に推移したことも売りを
誘った。
    
    現物債は動意薄。流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)入札を控えた超
長期ゾーンに持ち高調整がみられた程度で、投資家の動きは鈍い。入札はショートカバー
需要で無難な結果に収まるとの見方が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比6銭安の150円77銭。指標
10年350回債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%
付近を中心に取引された。資金の調達意欲は弱く、中心レートは前日とほぼ同水準になっ
た。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。財務省が午後0時30分に発表する6カ月物国庫短
期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.13%台前半になる見通し
。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER      BID        前日比     時間
 2年         -0.132     -0.124      0.004   10:29
 5年         -0.105     -0.098      0.003   10:52
 10年         0.047      0.054      0.004   10:44
 20年         0.523       0.53      0.006   10:52
 30年         0.731       0.74       0.01   11:00
 40年         0.882      0.891      0.008   11:00
 
    <09:56> 居住者が外債を5番目規模で売越し、銀行が米独国債で益出し 

    財務省が7日発表した5月27日―6月2日の対外及び対内証券売買契約等の状況(
指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆6658億円売り越し
た。2014年以降で5番目の規模の売り越しになる。
    
    銀行勢主体の売りとの見方が出ている。「イタリア政局を巡る懸念から安全資産とし
てのドイツ国債やフランス国債の金利が低下したタイミングで、利益を確定する売りがみ
られたもよう」(国内金融機関)との見方がある。米国債に関しても、金利が低下基調に
あったため、益出しを急いだ銀行勢が多く、「ポジションがかなり軽くなったのではない
か」(同)という。
    
    
 TRADEWEB                                                
           OFFER        BID          前日比       時間
 2年            -0.135       -0.125        0.003     9:01
 5年            -0.106       -0.098        0.003     9:52
 10年            0.048        0.055        0.005     9:30
 20年            0.523         0.53        0.006     9:36
 30年            0.732         0.74         0.01     8:52
 40年            0.882         0.89        0.007     9:50
 
    <08:55> 国債先物は続落で寄り付く、欧米国債安の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比8銭安の150円75銭と続落して寄り付い
た。前日の海外市場では、欧州中央銀行(ECB)が年内に債券買い入れ策を終了すると
の見方が強まり、欧米国債の利回りが上昇した。市場では「欧州債安を受けて米債金利に
も上昇圧力がかかった流れを引き継ぎ、短期筋からの売りが先行している。流動性供給入
札を控えていることも影響して調整地合いになっている」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比      時間
 2年        -0.136    -0.127       0.001   8:50
 5年        -0.106    -0.098       0.003   8:50
 10年        0.047     0.054       0.004   8:50
 20年        0.523      0.53       0.006   8:50
 30年        0.732      0.74        0.01   8:50
 40年        0.883     0.892       0.009   8:50
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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