August 22, 2018 / 6:18 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.095%に上昇

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は続落、長期金利0.095%に上昇
    
    長期国債先物は続落で引けた。日銀の国債買い入れオペへの期待で、9月限は一時150円58銭と、
7月31日以来約3週ぶりの水準に上昇した。ポジションがショートに傾く参加者が買い戻しを余儀なくさ
れたとの見方も出ていた。しかし日銀オペは弱めの結果となり、中盤以降は戻り売りが優勢になった。日経
平均株価が堅調に推移したことも売りを誘った。
    現物債市場でも超長期債中心に金利への上昇圧力が強まった。日銀オペ減額への警戒がくすぶっている
。イールドカーブはベア・スティープ化の形状。
    
    石田浩二・元日銀審議委員はロイターとのインタビューで、日銀の物価2%目標は年金制度などの持続
性を考慮すれば妥当としながらも、金融政策の目的ではないとし、必要であれば目標実現前に日銀が柔軟に
政策変更を行うことはありうるとの見方を示した。相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比5銭安の150円45銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.095%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。取引レンジは前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマ
イナス0.122%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.
091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。業者間取引で国庫短期証券は高安まちまち。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.127     -0.119     0.003    15:02
 5年        -0.086      -0.08     0.004    15:02
 10年        0.088      0.095     0.003    14:59
 20年        0.605      0.614     0.011    15:01
 30年        0.836      0.846     0.014    15:02
 40年        0.977      0.986     0.013    15:03
 
    <14:28> 超長期債利回りに上昇圧力、ベア・スティープ化の形状
    
    超長期債利回りに上昇圧力がかかっている。前日に20年債入札を順調にこなしたことで、超長期ゾー
ンは強含みとなったが、「その反動が出ている。きょうは据え置かれたが、超長期を対象にした日銀オペ減
額への警戒もくすぶっているもよう」(国内証券)という。
    日経平均株価が堅調に推移していることも売り材料になっており、中長期ゾーンの利回りにも上昇圧力
がかかっている。イールドカーブはベア・スティープ化の形状。

    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.127     -0.119      0.003   14:06
 5年       -0.087     -0.079      0.005   14:20
 10年       0.088      0.095      0.003   14:20
 20年       0.606      0.614      0.011   14:20
 30年       0.835      0.846      0.014   14:20
 40年       0.979      0.988      0.015   14:25
 
    <12:48> 国債先物は上値重い、弱めのオペ結果が影響
    
    国債先物は上値が重い。日銀オペの結果は、利回り格差の水準が市場実勢対比でやや弱くなったことが
影響しているとみられている。ただ、「残存25年超」の応札倍率が前回の3倍台を下回る2倍台となり、
「超長期ゾーンの需給の緩みは感じられない」(国内証券)という。超長期ゾーンは底堅く推移している。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.132    -0.123         0    12:37
 5年        -0.091    -0.084         0    12:43
 10年        0.082     0.089         0    12:36
 20年        0.596     0.605     0.002    12:42
 30年        0.828     0.838     0.006    12:43
 40年        0.967     0.978     0.005    12:43
 
    <11:10> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばいの0.085%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の150円54銭と小反発して午前の取引を終えた。前日
に20年債入札を順調にこなしたことや日銀買い入れへの期待で、好需給環境を意識された。日経平均が一
時マイナス圏で推移するなど株価の不安定な地合いも買いを誘った。9月限は一時150円58銭と7月3
1日以来約3週ぶりの水準に上昇した。ポジションがショートに傾く参加者が買い戻しを余儀なくされたと
の見方が出ている。
    現物市場は閑散だったが、超長期ゾーンがしっかり。20年債利回りは同0.5bp低い0.595%
と13日以来の0.6%割れとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばい0.085%で前
引け。

    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.086%を中心に取
引された。取引レンジは前日と大きく変わっていないが、0.08%台での取引がやや減少。加重平均レー
トは前日(マイナス0.063%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      4    25    03   01
 5   -0.09  -0.0  -0.0  11:
 年      2    85    01   01
 10  0.081  0.08  -0.0  11:
 年            9    03   00
 20  0.591  0.60  -0.0  11:
 年            1    02   00
 30  0.821  0.83     0  11:
 年            2         00
 40  0.961  0.97  -0.0  11:
 年                 03   01
 

     <10:13> 日銀が長期・超長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同600億円)、「
物価連動債」(同250億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月9月限は150円50銭台半ばで推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:4
 年      3    25    03    2
 5   -0.09  -0.0  -0.0  10:
 年      1    85    01   13
 10  0.082  0.08  -0.0  10:
 年            9    03   11
 20   0.59   0.6  -0.0  10:
 年                 03   13
 30  0.822  0.83     0  10:
 年            2         11
 40   0.96  0.97  -0.0  10:
 年                 03   12
 
    
    <09:47> 国債先物が3週間ぶり高値、株価不安定や好需給で買い戻し
    
    国債先物が上げ幅拡大。中心限月9月限か一時前日比8銭高の150円58銭と7月31日以来約3週
ぶりの水準に上昇した。日経平均株価が続伸後にマイナス圏に沈むなど、株価が不安定に推移していること
に加えて、超長期ゾーンを中心に良好な需給環境が意識されたことから、短期筋の買い戻しが入った。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.085%で推移している。
    
    市場では、「海外不安などで株価は不安定な動きが続いている。これを受けて、国債先物は、ポジショ
ンがショートに傾いている海外勢などが買い戻しを余儀なくされているようだ。きょうは長期・超長期を対
象に日銀の国債買い入れが予定されており、その結果を見極めたい」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:4
 年      3    25    03    2
 5   -0.09  -0.0  -0.0  9:4
 年      1    85    01    3
 10  0.082  0.09  -0.0  9:4
 年                 02    5
 20  0.589  0.59  -0.0  9:4
 年            9    04    5
 30  0.821  0.83  -0.0  9:4
 年            1    01    5
 40  0.958  0.96  -0.0  9:4
 年            9    04    5
 
    <08:56> 国債先物が小幅高、20年債利回りは13日以来0.6%割れ
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの150円50銭で寄り付いた。その後は小幅高で水準で
推移。現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.090%に小幅上昇し
たが、20年債利回りは同0.5bp低い0.595%と13日以来の0.6%割れとなった。
    
    市場では「前日に20年債入札を順調にこなした安心感に加えて、きょうは長期・超長期を対象に国債
買い入れが予定されている。あらためて超長期を中心に好需給環境が意識されているようだ」(証券)との
声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  8:5
 年      3    24    02    2
 5   -0.09  -0.0     0  8:5
 年      1    84          3
 10  0.082  0.09  -0.0  8:5
 年                 02    5
 20  0.593  0.60  -0.0  8:5
 年            2    01    3
 30  0.823  0.83  0.00  8:5
 年            3     1    2
 40  0.963  0.97  -0.0  8:5
 年            2    01    3
 
    
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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