August 23, 2018 / 6:15 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利変わらず0.090%

    [東京 23日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.090%
    
    長期国債先物は小反発で引けた。ショートポジションにあった海外勢の買い戻し観測が出ていた。もっ
とも、米中通商協議やパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演などの海外イベントを控えて、積極
的な取引が手控えられた。現物債市場は、流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)入札を無難に通
過したことで、底堅く推移した。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比1銭高の150円46銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.090%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.080%を中心に取引さ
れた。取引レンジは前日と大きな変化が出ていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは
マイナス0.138%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0
.091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。業者間取引で3カ月物の国庫短期証券(778回
)は底堅い。
    
    
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          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.127     -0.118          0    15:02
 5年       -0.087      -0.08          0    15:02
 10年       0.087      0.094          0    15:02
 20年       0.607      0.616      0.002    15:03
 30年       0.837      0.847          0    15:01
 40年       0.974      0.983          0    15:03
 
    <14:18> 国債先物が上昇幅を拡大、海外勢の買い戻し観測
    
    国債先物が強含み。中心限月9月限は前引けの150円46銭から小幅だが上昇幅を拡大して150円
49銭近辺で推移している。市場では「ショートポジションにあった海外勢の買い戻しのようだ。中心限月
の交代も意識され始めているもよう」(国内金融機関)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.127     -0.118          0    14:15
 5年      -0.087      -0.08          0    14:12
 10年      0.087      0.094          0    14:12
 20年      0.606      0.615      0.001    14:12
 30年      0.834      0.845          0    14:15
 40年      0.974      0.983          0    14:12
 
    <12:46> 流動性供給入札は無難、ショートカバー需要が支える

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)の入札結果は、最
大利回り格差がマイナス0.002%、平均利回り格差がマイナス0.003%。応札倍率は3.11倍と
前回(3.95倍)をやや下回った。
    
    市場では「利回り格差が市場の予想範囲内に収まり、無難な入札結果になった。応札倍率が3倍台を維
持したことで、一定程度のショートカバー需要が入札を支えたもよう」(国内証券)とみられている。
    
    
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          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.127     -0.118         0    12:43
 5年        -0.087      -0.08         0    12:43
 10年        0.088      0.096     0.001    12:42
 20年        0.607      0.616     0.002    12:43
 30年        0.836      0.846         0    12:41
 40年        0.978      0.989     0.002    12:44
 
    <11:05> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は0.095%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比1銭高の150円46銭と小反発して午前の取引を終えた。一段の金
利低下に慎重な見方が広がる中、流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)の結果を見極めたい
との見方に加えて、米中通商協議やパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の講演などの海外イベントを
控えて、積極的な取引が手控えられた。午前の値幅は上下4銭にとどまった。
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.095%に小幅上昇。
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以下、発行予定額は
6000億円程度。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引さ
れた。取引レンジは前日と大きな変化が出ていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.127   -0.117   0.001     11:01
 5年    -0.086   -0.079   0.001     10:28
 10年    0.087    0.095       0     11:00
 20年    0.607    0.617   0.003     11:00
 30年    0.835    0.846  -0.001     11:00
 40年    0.978    0.988   0.001     10:59
 
    
    <09:50> 前週の対外中長期債投資1.92兆円売り越し、1年4カ月ぶり高水準
    
    財務省が朝方に発表した8月12日―8月18日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関
ベース)によると、居住者の対外中長期債投資が1兆9294億円の売り越しとなり、2017年4月2日
─4月8日の週以来、約1年4カ月ぶりの売り越し額となった。取得額が5兆3997億円、処分額が7兆
3291億円。
    市場では、米国とトルコの関係悪化でトルコリラが急落するとともに、新興国不安が浮上。安全資産と
される米独国債の利回り低下局面で、居住者が利益確定目的の売りを出したとみられている。
    
    また、非居住者の対内中長期債投資は、7296億円の売り越しとなった。売り越しは3週連続。8月
15日の2年国債償還が影響したとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                               
        OFFER    BID     前日比  時間
 2年     -0.127  -0.117   0.001     9:09
 5年     -0.086  -0.079   0.001     9:39
 10年     0.089   0.099   0.004     9:49
 20年     0.608   0.616   0.002     9:47
 30年     0.837   0.847       0     9:47
 40年      0.98   0.991   0.004     9:50
 
    
    <08:59> 国債先物が小幅続落で寄り付く、高値警戒感を意識
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭安の150円43銭と小幅続落して寄り付いた。前日の米債
市場は小幅高となったが、前日の取引で超長期などに売りが出るなど高値警戒感が意識されている。きょう
の流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)を前に上値が重くなっている。
        
    市場では「前日の取引で、20年0.6%割れの水準を買い進む投資家が見られず、売りが出た。28
日にも超長期対象の流動性供給入札が予定されており、一時的な需給の緩みが意識されている」(証券)と
の声が出ている。
    
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       OFFER      BID      前日比  時間
 2年      -0.126   -0.118       0     8:50
 5年      -0.086   -0.079   0.001     8:59
 10年       0.09    0.099   0.004     8:57
 20年      0.608    0.617   0.003     8:58
 30年      0.836    0.846  -0.001     8:57
 40年       0.98    0.991   0.004     8:57
 
    
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