August 24, 2018 / 6:11 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、長期金利0.095%に上昇

    [東京 24日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は小反落、長期金利0.095%に上昇
    
    長期国債先物は小反落で引けた。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の講演を控え、動き難い
市場参加者が増えた。現物債市場は小動き。一部でオファー減額が警戒されていた日銀オペでは、買入予定
額がいずれも前回から据え置かれた。長期の買入結果は無難な範囲に収まったことから材料視されなかった
。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比1銭安の150円45銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.095%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%付近を中心に取
引された。週末要因で、資金調達意欲がやや強まった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。レポ(現金担保
付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.140%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR
(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.091%と横ばい。共通担保資金供給オペは札割れ。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、落札利回りが上昇した。これまでの入札が強過ぎる印象
があり、警戒感から調整する動きがみられたとの指摘があった。
    
    
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         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.123    -0.113     0.005     15:03
 5年      -0.081    -0.074     0.006     15:03
 10年      0.092       0.1     0.006     14:54
 20年      0.606     0.615         0     15:03
 30年      0.833     0.843         0     15:02
 40年      0.969     0.978     -0.01     15:03
 
    
    <13:12> 国債先物もみあい、長期の日銀オペ結果は無難評価
    
    国債先物はもみあい。中心限月9月限は、前引けの150円44銭近辺で推移している。長期を対象に
した日銀オペ結果は応札倍率が前回3倍台から2倍台に低下する一方で、利回格差の水準は市場実勢より弱
めになった。「マーケットはオペ結果を無難な範囲と受け止めたもようで、手掛かりになっていない」(国
内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)も動意せず、午前の取引と変わらず0.095%にとどまってい
る。
    
    
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          OFFER     BID        前日比     時間
 2年        -0.122     -0.113      0.005    13:07
 5年        -0.082     -0.074      0.006    13:08
 10年        0.092        0.1      0.006    12:50
 20年        0.605      0.615          0    13:03
 30年        0.833      0.843          0    13:00
 40年        0.968       0.98          0    12:53
 
    <12:52> 3カ月物TB入札は落札利回り上昇、警戒感から調整
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1463%、平均落札利回りはマイナス0.1551%と前回(最高:マイナス0.156
3%、平均:マイナス0.1643%)に比べて上昇した。
   
    市場では「最高落札利回りはマイナス0.14%台になったが、市場予想の範囲に収まった。これまで
の入札が強過ぎる印象があり、警戒感から調整する動きがみられたもよう」(国内金融機関)という。
    
    
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         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.123     -0.114      0.004    12:49
 5年       -0.081     -0.074      0.006    12:47
 10年       0.091      0.098      0.004    12:44
 20年       0.605      0.614          0    12:48
 30年        0.83       0.84      -0.01    12:48
 40年       0.968       0.98          0    12:48
 
    <11:09> 国債先物は小反落、長期金利0.095%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の講演を控え、
動き難い市場参加者が増えた。現物債市場は小動き。一部でオファー減額が警戒されていた日銀オペでは、
買入予定額がいずれも前回から据え置かれた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比2銭安の150円44銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.095%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.075%付近を中心に取引
された。週末要因で、資金調達意欲がやや強まっている。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札では、最高落札利回りはマイナス
0.15%台になると予想されている。
    
    
 TRADEWEB                                           
            OFFER       BID        前日比     時間
 2年            -0.127     -0.117      0.001   11:00
 5年            -0.083     -0.076      0.004   11:00
 10年            0.092        0.1      0.006   11:01
 20年            0.605      0.615          0   10:50
 30年            0.832      0.843          0   11:00
 40年             0.97      0.983          0   11:00
 
    <10:18> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4000億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    一部でオファー減額が警戒されていたが、据え置かれたことで、円債市場は底堅く推移している。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER     BID       前日比    時間
 2年         -0.127    -0.117     0.001     10:16
 5年         -0.084    -0.076     0.004     10:17
 10年         0.092       0.1     0.006     10:13
 20年         0.605     0.615         0     10:17
 30年         0.833     0.843         0     10:14
 40年         0.972     0.983         0     10:15
 
    <09:52> 19年度国債費、3年ぶり増額要求へ 市場への影響限定的との見方
    
    財務省は、2019年度一般会計予算の概算要求で、借金の返済に充てる国債費を24兆円台半ばとす
る方向で調整に入った。複数の政府筋が明らかにした。16年度以来3年ぶりの増額要求で、北朝鮮情勢に
対応する防衛費と併せ、歳出の押し上げ要因となる。国債費のうち、利払いにかかる想定金利は1.2%と
、要求段階での最低水準に据え置いた。

    市場では「日銀の異次元緩和導入以降、国債利回りの水準が下がってきたため、想定金利を下げると、
利払い費が抑えられてきた。足元の日銀の政策修正で長期金利が下がりにくくなり、想定金利を今年度と同
率にすると、償還ルールに基づく定率繰り入れの増加もあり、国債費は増える」(国内証券)と冷静に受け
止めている。
    マーケットへの影響については「国債費の増加額が極端に増えることはなく、前倒し発行額が極めて大
きな金額になっているので、市場への影響は限られるのではないか。日銀の買い入れが増える可能性も否定
できない」(同)という。
    
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           OFFER     BID         前日比      時間
 2年         -0.126      -0.117       0.001    9:46
 5年         -0.086      -0.079       0.001    9:43
 10年         0.087       0.095       0.001    9:17
 20年         0.603       0.612           0    9:34
 30年         0.829        0.84       -0.01    9:39
 40年         0.973       0.984       0.001    9:48
 
    <08:56> 国債先物が小反落スタート、パウエル議長の講演控え動き難い
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭安の150円44銭と小反落して寄り付いた。前日の米債市
場と同様に米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の講演を控え、「動き難い立ち上がりとなった。一
部でオファー減額が警戒されている日銀オペの通告内容を確認するまでは、前日対比でほぼ横ばい圏で推移
しそうだ」(国内証券)という。
    
    総務省によると、7月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は100.9となり、前
年同月比0.8%上昇した。ロイターがまとめた民間予測のプラス0.9%を下回ったが、相場への影響は
限られている。
    
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          OFFER       BID         前日比       時間
 2年          -0.127      -0.117        0.001    8:50
 5年          -0.086      -0.079        0.001    8:54
 10年          0.092       0.099        0.005    8:54
 20年          0.605       0.614            0    8:54
 30年          0.834       0.842        -0.01    8:54
 40年          0.974       0.984        0.001    8:53
 
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