August 27, 2018 / 6:18 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.095%

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.095%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の150円49銭と小反発して引けた。パウエル米連邦準
備理事会(FRB)議長のジャクソンホールでの講演の影響は限られた。好需給環境を支えに、朝方に強含
んで取引が始まった後は、150円40銭台後半の狭いレンジでの値動き。手掛かり難のなか、日経平均株
価が堅調に推移したことや9月にかけて日銀の買入減額リスクが意識されたことで、上値を買い進む動きは
見られなかった。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.095%で推移
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台半ばと前営業日(マイ
ナス0.053%)並みか、前営業日を下回る見通し。マイナス0.040─マイナス0.080%付近を
中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀が実施した国庫短期証券(TB)の買入結果が
、好需給を反映してしっかり。新発3カ月物TBは同0.006%低いマイナス0.158%で出合いを付
けた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年      4    15    02   08
 5   -0.08  -0.0     0  15:
 年      2    74         02
 10  0.088  0.09  -0.0  15:
 年            5    05   02
 20  0.599  0.60  -0.0  14:
 年            8    06   59
 30   0.82  0.83  -0.0  15:
 年            1    11   08
 40  0.957  0.96  -0.0  15:
 年            6    11   04
 
    <13:27> 先物・現物とも閑散、流動性低下で日銀減額リスクの思惑も
    
    先物・現物とも閑散。積極的な手掛かり材料に欠ける中、様子見ムードが広がっている。「株価の上昇
、流動性の低下で日銀買い入れの減額リスクが意識され始めている。一方で、金利が上がった局面で買いを
入れたいとする参加者も多いため、上値を買い進む雰囲気はないようだ」(証券)という。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID      前日比    時間
 2年     -0.122   -0.113         0    13:26
 5年     -0.082   -0.074         0    12:45
 10年     0.088    0.096    -0.004    12:45
 20年       0.6    0.609    -0.005    13:20
 30年     0.823    0.833    -0.009    12:45
 40年     0.962    0.974    -0.003    13:24
 
    
    <11:39> 短国買入結果はしっかり、新発債中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.005%、平均落
札利回り格差がマイナス0.004%となった。
    買入予定額2500億円に対して、応札額は8826億円、落札額は2503億円。    
    応札倍率は3.5倍と3倍を超えたが、市場では、利回り格差を踏まえるとしっかりとした結果と評価
されている。「6カ月物や3カ月物などの新発債中心に売却されたのではないか。TB発行額が減少傾向に
ある一方で、海外勢からの買いがたんたんと入っており、好需給が続いているのだろう」(国内金融機関)
とみられている。
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID      前日比   時間
 2年       -0.123   -0.113        0    11:00
 5年       -0.082   -0.074        0    11:01
 10年       0.091    0.099   -0.001    11:00
 20年       0.603    0.612   -0.002    11:00
 30年       0.827    0.838   -0.004    11:00
 40年       0.968    0.979    0.002    11:00
 
 
    <11:08> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.095%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。手掛かりとなる材料が乏しく、積極的な売買が控えられた。
パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長のジャクソンホールでの講演の影響は限られた。現物債市場では
、金利が前営業日比横ばいとなるゾーンが多く閑散。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比2銭高の150円47銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらず0.095%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.080%付近を中心に取引
された。週明けで落ち着いた取引になっており、中心レートは低下方向にある。日銀はオファー額2500
億円で国庫短期証券(TB)の買い入れを通告した。業者間取引で3カ月物TB(779回)は強含み。ユ
ーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.122    -0.113        0    10:39
 5年      -0.082    -0.075        0    10:57
 10年      0.092       0.1        0    10:57
 20年      0.602     0.612        0    10:56
 30年      0.827     0.837    -0.01     9:10
 40年      0.965     0.976        0    10:56
 
    <10:37> 国債先物もみあい、株高にも反応薄
 
    国債先物はもみあい。中心限月9月限は前営業日比3銭高の150円48銭近辺で推移している。堅調
な日経平均株価にも反応は限られており、投資家は様子見になっている。出来高は薄い。
    現物債も動意薄。翌日に流動性供給入札を控えているが、調整はみられていない。
    
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長のジャクソンホールでの講演について、みずほ証券・チーフ
マーケットエコノミストの上野泰也氏は「米国の利上げの打ち止めが近いというコンセプトが、マーケット
に一気に広がったことは大きな意味を持つ。金利に関しては、利上げの限界と見ていくため、低下圧力が加
わる」とみている。
 TRADEWEB                                         
          OFFER     BID        前日比      時間
 2年        -0.122     -0.113           0    10:22
 5年        -0.082     -0.075           0    10:32
 10年        0.092        0.1           0    10:32
 20年        0.602      0.611           0    10:14
 30年        0.827      0.837       -0.01     9:10
 40年        0.966      0.978       0.001    10:32
 
    <08:52> 国債先物が小反発で寄り付く、手掛かり材料乏しく模様眺め
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の150円48銭と小反発して寄り付いた。きょうは入札
や利付国債を対象にした日銀のオペが予定されていないため、「手掛かりに乏しく、寄り付きは模様眺めと
なって積極的な売買が控えられている」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.095%でスタート。
    
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は24日、ワイオミング州ジャクソンホールで開かれている
経済シンポジウムで講演し、インフレ率が目標の2%を上回って加速する明確な兆候はほとんど見られない
が、国内景気回復を下支えするため、着実な利上げが現時点で最善との考えを明らかにした。こうした発言
を受け、24日の米債市場では長短金利差が2007年以来の水準に縮小した。「長短金利差縮小は注目さ
れるが、米10年債利回りの水準は前営業日とほぼ同水準で引けているため、円債市場への影響は限られて
いる」(別の国内証券)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.124    -0.114        0    8:47
 5年      -0.084    -0.075        0    8:47
 10年      0.091     0.098        0    8:47
 20年      0.602     0.612        0    8:47
 30年      0.827      0.84        0    8:47
 40年      0.964     0.975        0    8:46
 
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