August 28, 2018 / 6:11 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、長期金利0.095%に上昇

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は小反落、長期金利0.095%に上昇
    
    長期国債先物は小反落で引けた。前日の海外市場で、米国とメキシコが北米自由貿易協定(NAFTA
)再交渉の2国間協議で合意したことを受け、安全資産とされる米債が下落した流れを引き継いで売りが先
行した。流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)入札が弱い結果になると、下落幅を広げる場面
があった。現物債市場では、イールドカーブがベア・スティープ化の形状。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比1銭安の150円48銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.095%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.075%を中心に取引さ
れた。取引レンジは前日と大きな変化が出ていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは
マイナス0.154%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0
.091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.122    -0.112      0.001    15:01
 5年       -0.082    -0.074          0    14:59
 10年       0.088     0.096          0    15:01
 20年       0.602     0.611      0.003    14:58
 30年       0.829     0.839      0.007    15:02
 40年       0.964     0.974      0.006    15:02
 
    <12:45> 流動性供給入札は弱い結果、国債先物が下落幅を拡大

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、
最大利回り格差がプラス0.005%、平均利回り格差がマイナス0.001%となった。
    応札倍率は2.26倍と前回(3.13倍)に比べて低下した。
    
    市場では「応札倍率が2倍台と低く弱い入札結果になった。今後の日銀オペに対する不透明感から積極
的に入札に参加する市場関係者が限られたようだ」(国内証券)という。
    入札結果を受けて、国債先物は下落幅を拡大している。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.122     -0.113          0    12:42
 5年       -0.081     -0.074          0    12:38
 10年        0.09      0.099      0.003    12:42
 20年       0.602      0.611      0.003    12:42
 30年       0.826      0.836      0.004    12:42
 40年       0.959      0.972      0.004    12:42
 
    <11:08> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.095%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比1銭安の150円48銭と小反落して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、米国とメキシコが北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の2国間協議で合意したことを受け、
安全資産とされる米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。その後は流動性供給入札(対象:15
.5年超39年未満)の結果を見極めたいとして様子見ムードが広がり、150円40銭台後半の狭いレン
ジで推移した。
    現物市場は閑散。流動性供給入札に備えた持ち高調整主体の動きとなった。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同0.5bp高い0.095%に小幅上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.075%を中心に取引
された。加重平均レートは前日(マイナス0.054%)並みか、前日をやや上回って推移しているもよう
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      3    13         58
 5   -0.08  -0.0     0  11:
 年      2    74         01
 10  0.088  0.09     0  10:
 年            6         56
 20    0.6  0.60  0.00  10:
 年            9     1   41
 30  0.818  0.82  -0.0  10:
 年            8    04   47
 40  0.953  0.96  -0.0  11:
 年            2    06   00
 
     <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、無難通過か
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存15.5年超39年未満。発行予定額
は5000億円程度。
    相対的に高い利回りが確保されている超長期ゾーンは、一定の買い期待が根強い。「超長期ゾーンは月
末の年限長期化需要や9月国債大量償還対応などで選好されやすい。日銀の国債買入減額リスクがあるため
、一段の利回り低下に慎重な見方があるが、金利が上がれば押し目買いに支えられる可能性が高い」(証券
)として、底堅い需給を支えに無難な結果になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      2    13         09
 5   -0.08  -0.0     0  10:
 年      1    74         24
 10  0.088  0.09     0  10:
 年            6         11
 20  0.599  0.60     0  10:
 年            8         31
 30  0.821  0.83  -0.0  10:
 年            1    01   29
 40  0.959  0.96  -0.0  10:
 年            7    01   28
 
    
    <09:03> 国債先物が小反落で寄り付く、米債安で売り先行
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の150円46銭と小反落して寄り付いた。前日の海外市
場で、米国とメキシコが北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の2国間協議で合意したことを受け、安全
資産とされる米債が下落した流れを引き継いだ。また、きょうは流動性供給入札(対象:15.5年超39
年未満)を控えていることも上値を重くしている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.095%に小幅上昇した。
    
    市場では、「前日の取引では、超長期ゾーンがしっかりとしていたことを踏まえると、流動性供給入札
では、ショートカバーに加えて、押し目買いの需要の支えられるのではないか。限月交代に絡む先物の買い
戻しと超長期債の押し目買いの圧力で、底堅い相場展開が続くのではないか」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  9:0
 年      4    14    01    2
 5   -0.08  -0.0  0.00  8:5
 年      1    73     1    4
 10  0.089  0.09     0  9:0
 年            6          3
 20  0.602  0.61  0.00  8:5
 年            1     3    0
 30  0.821  0.83     0  9:0
 年            2          3
 40   0.96  0.97  0.00  9:0
 年                  2    2
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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