August 29, 2018 / 6:17 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、指標10年債が7月4日以来の取引不成立

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続落、指標10年債が7月4日以来の取引不成立
    
    長期国債先物は続落で引けた。米国とメキシコの北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉合意でリスク
選好地合いが継続した。超長期を対象にした日銀オペが弱めの結果になると中盤以降、売りが優勢になった
。現物債市場は閑散。超長期ゾーンが調整地合いになった程度で、他のゾーンに出合いがみられなかった。
    
    日銀の鈴木人司日銀審議委員は29日午後、那覇市で記者会見を行った。「長期金利の足元の動きを十
分かどうか評価するにはもう少し時間がかかる」、「副作用がいつ顕現化するか、一概に申し上げるのは難
しい」などと発言したが、相場への影響はみられなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比4銭安の150円44銭。指標10年債が7月4
日以来の取引不成立となり、政策修正を決めた7月日銀会合後、初のケースになった。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%を中心に取引さ
れた。前日と取引金利水準に大きな変化はみられなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レ
ートはマイナス0.142%とマイナス幅を縮小した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月
物は0.091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                                          
          OFFER       BID        前日比     時間
 2年          -0.122     -0.112          0    15:04
 5年           -0.08     -0.072      0.002    15:05
 10年          0.092        0.1      0.004    15:05
 20年          0.604      0.613      0.002    14:59
 30年          0.832      0.842      0.003    14:13
 40年          0.965      0.975      0.001    15:02
    
    <12:52> 超長期債利回りに上昇圧力、日銀オペ結果弱めとの評価
    
    超長期債利回りに上昇圧力がかかっている。超長期を対象にした日銀オペの結果が弱めと評価した市場
参加者からの売りが出ているという。「残存25年超」の応札倍率が前回の2倍台から3倍台となり、「需
給の緩みが意識されている。利回り格差の水準も良くない」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                           
         OFFER       BID        前日比      時間
 2年         -0.123     -0.113      -0.001     12:31
 5年          -0.08     -0.073       0.001     12:46
 10年         0.092        0.1       0.004     12:43
 20年         0.606      0.615       0.004     12:44
 30年         0.832      0.843       0.004     12:46
 40年         0.968      0.977       0.003     12:45
    
    <11:20> 国債先物が続落で前引け、新発10年351回債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は前日比5銭安の150円43銭と続落して午前の取引を終えた。米国とメキ
シコの北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉合意でリスク選好地合いが継続。前日の海外市場で、安全資
産とされる米債が下落した流れを引き継いだ。日銀は午前10時10分に短期・超長期対象の国債買い入れ
を通告。オファー額は据え置きとなり、一部に思惑が出ていた減額は見送られが、相場の反応は限定的。1
50円40銭台前半で上値の重い展開が続いた。
    日銀の鈴木人司審議委員は那覇市で開かれた金融経済懇談会で講演したが、目新しさに欠ける内容で特
段材料視されなかった。
    現物市場は出合い薄。新発債は30年が同0.5bp高い0.840%で取引が成立したが、2年・5
年・10年・20年・40年は出合いを付けないまま前引けとなった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナ0.035─マイナス0.080%を中心に取引
された。前日と取引金利水準に大きな変化はないが、加重平均レートは前日(マイナス0.051%)並み
か、前日を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      4    13    01   00
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年           72     2   57
 10  0.093  0.10  0.00  10:
 年            1     5   59
 20   0.61  0.61  0.00  10:
 年            9     8   56
 30  0.836  0.84  0.00  10:
 年            6     7   43
 40   0.97  0.98  0.00  10:
 年                  6   45
 
    
    <10:13> 日銀が短期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同600億円)。買入予定額は
いずれも前回から据え置かれた。
    
    市場の一部に買い入れ減額の思惑が出ていたが、国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月9月限は15
0円40銭台前半の小幅安で推移。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年      3    13    01   08
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年           72     2   13
 10  0.092   0.1  0.00  10:
 年                  4   09
 20  0.609  0.61  0.00  10:
 年            8     7   13
 30  0.836  0.84  0.00  10:
 年            6     7   13
 40   0.97  0.98  0.00  10:
 年                  6   07
 
    
    <09:01> 国債先物が続落で寄り付く、米債安や日銀減額を警戒
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の150円44銭と小幅続落して寄り付いた。前日の海外
市場で、米国とメキシコが北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉で大筋合意したことを受け、リスクオン
の流れが継続。安全資産とされる米債が下落した流れを引き継いだ。また、予定されている超長期対象の日
銀国債買い入れが減額されるとの思惑も上値を重くしている。
    
    市場では「一部に日銀減額の思惑が出ているようだが、超長期ゾーンをあえて減額する理由に乏しい面
もある。午前10時10分の日銀通告時間を見極めたい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER   BID       前日比   時間
 2年   -0.121    -0.111    0.001    9:00
 5年   -0.079     -0.07    0.004    8:53
 10年   0.093       0.1    0.004    9:00
 20年   0.609     0.618    0.007    8:53
 30年   0.836     0.846    0.007    8:56
 40年    0.97     0.983    0.009    9:01
 

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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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