August 31, 2018 / 6:06 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利0.100%に小幅低下

    [東京 31日 ロイター] - 
    <15:03> 国債先物が反発で引け、長期金利0.100%に小幅低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比7銭高の150円38銭と反発して引けた。前日の
海外市場で、米中摩擦懸念やアルゼンチン中銀の利上げなどを手掛かりに、安全資産とさ
れる米債が上昇したことを受けて買いが先行した。日銀が中期・長期を対象に実施した国
債買い入れ結果は無難だったが、今夕に発表される「当面の長期国債等の買入れの運営に
ついて」で9月分の買入方針を見極めたいとして、午後にかけて積極的な取引は手控えら
れた。現物市場は総じてしっかり。日銀が実施した国債買い入れでオファー額が据え置か
れたことで、減額を警戒した参加者から買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同0.5bp低い0.100%。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台半ばと
前日(マイナス0.050%)に比べて低下する見通し。月末要因から、一部金融機関で
積極的な調達を手控える動きが出て、弱含みの展開。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
463%、平均落札利回りはマイナス0.1531%と、前回(最高:マイナス0.14
63%、平均:マイナス0.1551%)に比べて横ばい圏。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  15:
 年      9    12    05   03
 5   -0.08  -0.0  -0.0  15:
 年      1    73    05   02
 10  0.097  0.10  -0.0  15:
 年            5    06   03
 20  0.613  0.62  -0.0  14:
 年            2    04   59
 30  0.836  0.84  -0.0  15:
 年            6    05   02
 40   0.98  0.98  -0.0  15:
 年            9    03   00
 
    
    <13:42> 国債先物が小動き、9月買入方針発表を控え様子見ムード
    
    国債先物は小動き。日銀が昼休み中に発表した中期・長期の国債買い入れ結果は、無
難な内容となり、相場への影響は限定的。午後5時に発表される「当面の長期国債等の買
入れの運営について」で9月分の買入方針を見極めたいとして、様子見ムードが広がって
いる。
    
    9月分の買入方針では、減額の可能性が示唆される内容が含まれるかが注目点。しか
し、「日銀は7月会合で打ち出した政策修正について、金利水準を引き上げることを意図
していないと再三強調していることに加えて、9月が決算月ということを踏まえると、据
え置きが基本線。見直しがあっても小幅にとどまるのではないか」(国内金融機関)との
声が出ている。
    
    もっとも、オペの通知日程に市場の関心が高まっている。9月は祝日の影響で営業日
数が通常月に比べて少ないため、「オペ通知日数の減少や変則的なオペ日程になる可能性
がある」(同)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  9:3
 年      1    13    06    1
 5   -0.08  -0.0  -0.0  13:
 年      1    74    06   40
 10  0.097  0.10  -0.0  13:
 年            5    06   40
 20  0.612  0.62  -0.0  13:
 年            1    05   18
 30  0.836  0.84  -0.0  13:
 年            6    05   18
 40   0.98  0.98  -0.0  13:
 年            9    03   42
 
    
     <12:38> 3カ月物TB入札結果が無難、最高落札利回りは横ばい
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で
、最高落札利回りはマイナス0.1463%、平均落札利回りはマイナス0.1531%
と、前回(最高:マイナス0.1463%、平均:マイナス0.1551%)に比べてほ
ぼ横ばい圏となった。
   
    市場では「無難との評価。これまでの金利低下の流れが一服し、これまで低すぎた利
回りを修正する動きも感じられる」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  9:3
 年      1    13    06    1
 5   -0.08  -0.0  -0.0  12:
 年      2    74    06   37
 10  0.097  0.10  -0.0  12:
 年            5    06   31
 20  0.613  0.62  -0.0  12:
 年            2    04   36
 30  0.835  0.84  -0.0  12:
 年            6    05   36
 40  0.979  0.99  -0.0  12:
 年                 02   34
 

    <11:08> 国債先物は反発、長期金利0.100%に低下
    
    国債先物は反発で午前の取引を終えた。前日の米債市場では、対中追加関税に関する
トランプ大統領発言報道やアルゼンチン中銀の利上げを受け、質への逃避買いが入った。
米債高を手掛かりとした買いが先行。日経平均株価が弱含みで推移したことも買いを誘っ
た。
    
    現物債市場では、先物高に連動する格好で金利が低下基調になった。市場の一部でオ
ファー減額への警戒感があった日銀オペで買い入れ額が据え置かれたことも安心感につな
がった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比9銭高の150円40銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.100%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.086%
付近を中心に取引された。中心レートに大きな変化はないが、資金調達意欲に強弱があり
レンジは広くなった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札では、最高落札利回りは
マイナス0.14─マイナス0.15%付近になると予想されている。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.121    -0.113     -0.006     9:31
 5年       -0.082    -0.074     -0.006    10:59
 10年       0.097     0.105     -0.006    11:00
 20年       0.612     0.622     -0.004    11:00
 30年       0.835     0.846     -0.005    11:00
 40年       0.979     0.991     -0.001    11:00
 
    <10:19> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4000億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月9月限は150円40銭近辺で推移している
。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.121    -0.113   -0.006     9:31
 5年        -0.081    -0.074   -0.006    10:14
 10年        0.097     0.105   -0.006    10:13
 20年        0.614     0.624   -0.002    10:15
 30年        0.839     0.849   -0.002    10:15
 40年        0.983     0.993    0.001    10:15
 
    <08:54> 国債先物が反発で寄り付く、米債高受け買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比9銭高の150円40銭と反発して寄り付いた
。前日の米債市場では、対中追加関税に関するトランプ大統領発言報道やアルゼンチン中
銀の利上げを受け、質への逃避買いが入った。「米債高を手掛かりとした買いが先行して
いる。ただ、市場の一部でオペ減額への警戒感があるため、きょう実施のオペ内容を確認
するまでは積極的に上値を追う展開にならないだろう」(国内証券)との見方がある。
    
    総務省によると8月の東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は
101.0となり、前年同月比0.9%上昇した。ロイターがまとめた民間予測プラス0
.8%を上回ったが、相場への影響は限られている。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.122    -0.114    -0.007     8:49
 5年       -0.08    -0.073    -0.005     8:49
 10年      0.097     0.104    -0.007     8:50
 20年      0.614     0.624    -0.002     8:50
 30年      0.835     0.846    -0.005     8:46
 40年      0.977     0.987    -0.005     8:50
 
    日本相互証券の日中画面
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    ユーロ円金利先物(TFX)
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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