September 4, 2018 / 5:28 AM / 17 days ago

〔マーケットアイ〕金利:5日に10年債入札、日銀買入不透明で慎重な見方も

    [東京 4日 ロイター] - 
      <14:19> 5日に10年債入札、日銀買入不透明で慎重な見方も
    
    5日に10年債入札が行われる。利率0.1%で、第351回債リオープン発行となる見通し。発行予
定額2兆2000億円。
    日銀が4日実施した「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」を対象にした国債買い入れで、オフ
ァー額が1000億円増額された。ただ、同ゾーンの今月買入回数が1回削減されるため、月間買入額が事
実上の減額となるとの見方が浮上している。
    
    同様に、今月回数が1回減らされる「同5年超10年以下」についても、月間ベースで減額になる可能
性が出ている。「日銀オペに対する不透明感が市場心理を慎重にさせており、引き気味の入札になるのでは
ないか」(国内金融機関)という。
    
    もっとも、4日の国債補完供給で、10年351回債は853億円の落札があった。「業者のショート
カバーニーズに加えて、日銀が8月2日に臨時オペを実施した時の水準(0.145%)に近づけば一定の
買い需要もあるのではないか」(同)との声も出ている。また、日銀は、7月金融政策決定会合で決めた政
策調整が金利水準の引き上げを意図しているわけではないと強調しており、金利上昇余地は限定的との見方
も少なくない。
         
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  13:
 年      1    12    05   49
 5   -0.07  -0.0  -0.0  14:
 年      6    69    04   20
 10  0.105  0.11  -0.0  14:
 年            4    01   20
 20  0.616  0.62  -0.0  14:
 年            5    02   20
 30  0.847  0.85     0  14:
 年            7         19
 40  0.983  0.99  -0.0  14:
 年            4    01   20
 
    
     <12:51> 国債先物が小幅高、日銀買入結果に反応薄
    
    国債先物は小幅高。中心限月9月限は午後、前日比5銭高の150円30銭と午前終値(150円29
銭)を1銭上回って取引が始まった後、同付近で推移している。日銀が中期・超長期を対象に実施した国債
買い入れの結果に目立った反応は出ていない。
    
    市場では、日銀の買い入れ結果について「日銀の月間買い入れ額に減額の思惑がくすぶる中、売り急ぐ
動きは見られなかった。超長期はやや弱めの印象を受けるが、総じて無難との評価でいいのではないか」(
証券)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      7    08    01   51
 5   -0.07  -0.0  -0.0  12:
 年      6    68    03   48
 10  0.107  0.11  -0.0  12:
 年            4    01   51
 20  0.617  0.62  -0.0  12:
 年            6    01   48
 30  0.849  0.86  0.00  12:
 年                  3   51
 40  0.984  0.99     0  12:
 年            5         51
 
    
    <11:22> 国債先物は小反発、指標10年351回債は取引不成立
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。月間通告回数が1回減らされた中期を対象にした日銀国債買
い入れオペのオファー額が注目される中、模様眺めのスタートになった。通告されたオペの買入予定額はオ
ファー額レンジの中央値と市場のほぼ想定通りで、相場への影響は限定的だった。
    
    現物債市場も動意薄。りそなホールディングス・チーフストラテジストの梶田伸介氏は「3─5年は実
質減額になるが、中期ゾーンであり、ある程度減額が想定されていたこともあって、市場の反応は限定的だ
。ただ、6日に予定されている5─10年で実質減額になれば影響は大きくなるだろう」とみている。

    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円29銭。指標10年351回債
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.073%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期後半に向けて資金調達意欲がやや強くなっている。ユーロ円3カ月金利先物は小
動き。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.118    -0.109    -0.002    11:01
 5年        -0.074    -0.066    -0.001    11:00
 10年        0.108     0.116     0.001    11:01
 20年        0.617     0.626    -0.001    11:00
 30年        0.846     0.856    -0.001    11:01
 40年         0.98     0.991    -0.004    11:01
 
    <10:35> 日銀が中期の国債買入を増額、3年超5年以下の月間買入は減額へ
    
    日銀は午前10時10分に通告した中期対象の国債買い入れオペでオファー額を増額した。買入予定額
は「残存1年超3年以下」を前回から500億円増額の3000億円、「残存3年超5年以下」も500億
円増額の3500億円とした。
    同時にオファーされた超長期ゾーンの買い入れ額は据え置かれた。
    
    1回のオファー額レンジの中央値でオファーされたことになる。このペースで買い入れた場合、「残存
3年超5年以下」の月間買い入れ額は8月を下回ることになる。ただ「減額幅が500億円と大きくはなく
、市場への影響は限られる見込み。保守的なオペ通告とみてよさそうだ」(国内証券)という。
    
    日銀オペ通告を受けて、国債先物は動意薄。5年136回債利回りは前営業日比変わらずのマイナス0
.070%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER    BID       前日比     時間
 2年     -0.117    -0.108     -0.001     10:28
 5年     -0.072    -0.065          0     10:28
 10年     0.108     0.116      0.001     10:28
 20年     0.617     0.625     -0.002     10:28
 30年     0.845     0.856     -0.001     10:27
 40年     0.982     0.992     -0.003     10:15
 
    <08:50> 国債先物が小幅続落で寄り付く、オペ通告待ちで模様眺め
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭安の150円23銭と小幅続落して寄り付いた。月間通告回
数が1回減らされた中期を対象にした日銀国債買い入れオペのオファー額が注目されており、「オペ内容を
確認するまでは動きにくい。前日の米債市場が休場ということもあり、模様眺めから入った市場参加者が多
くなっているようだ」(国内証券)という。

 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.118     -0.11    -0.003   8:46
 5年      -0.072    -0.064     0.001   8:45
 10年       0.11     0.119     0.004   8:45
 20年       0.62     0.628     0.001   8:46
 30年      0.845     0.855    -0.002   8:46
 40年      0.985     0.994    -0.001   8:43
 
    日本相互証券の日中画面
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    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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