September 5, 2018 / 6:20 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利0.110%に低下

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は続伸、長期金利0.110%に低下
    
    長期国債先物は続伸で引けた。前日の米債安の流れを引き継いで売りが先行。10年債入札を前にした
ヘッジもみられた。入札を無難にこなすと、終盤にかけて買いが優勢となり強含みで推移した。
    
    現物債市場では、超長期債利回りに低下圧力がかかった。最終投資家などの実需が観測されていた。長
期ゾーンは小動き。あすの長期を対象にした日銀オペに対する不安は後退しているが、オファー額を確認す
るまでは動きにくいとの声があった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比5銭高の150円32銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.110%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.075%を中心に取引さ
れた。取引レンジは前日を大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマ
イナス0.101%とマイナス幅を縮小。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.06
3%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.122    -0.113    -0.001   14:58
 5年      -0.076    -0.068         0   14:59
 10年      0.107     0.114    -0.001   15:00
 20年      0.612     0.621    -0.006   14:59
 30年      0.837     0.847    -0.009   15:01
 40年      0.974     0.985     -0.01   14:59
 
    <14:31> 国債先物は底堅い、あすの長期対象オペ買入額への不安後退
    
    国債先物は底堅い。中心限月9月限は前引けの150円30銭近辺で推移している。10年債入札を無
難に通過したことに加え、あすの長期を対象にした日銀オペに対する不安が後退しているとの指摘がある。
市場では「中期の買い入れ額がオファー額レンジの中央値だったことから長期も同様に中央値の4500億
円を見込んでいる」(外資系証券)という。仮に中央値での買い入れが続いた場合、9月の月間買い入れ額
は、8月を1500億円下回ることになるが、「相場にある程度織り込まれているのではないか。長期金利
に上昇圧力がかかったとしても大きく上昇することはなさそうだ」(同)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                          
          OFFER      BID         前日比      時間
 2年         -0.122      -0.113      -0.001   14:26
 5年         -0.076      -0.068           0   14:24
 10年         0.108       0.116       0.001   14:27
 20年         0.613       0.624      -0.003   14:27
 30年         0.843       0.853      -0.003   14:23
 40年         0.978       0.988      -0.007   14:27
 
    <12:49> 10年債入札は無難な結果、ショートカバー需要が支え

    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は99円86銭(最高
落札利回り0.114%)、平均落札価格は99円87銭(平均落札利回り0.113%)となった。落札
価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(12銭)から縮小した。応札倍率は4.55倍で前回
(4.17倍)を上回った。
    
    JPモルガン証券・債券為替調査部長の山脇貴史氏は「最低落札価格が事前予想と一致して無難な結果
に収まった。ショートカバー需要などに支えられたようだ」と指摘した。あす予定されている長期を対象に
した日銀オペのオファー額に不透明感があるが、今回の入札への影響は限られたとみられる。
    
    無難な入札結果を受けて、10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.115%
で推移している。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比    時間
 2年     -0.121   -0.112         0     12:46
 5年     -0.072   -0.065     0.003     12:46
 10年     0.109    0.116     0.001     12:45
 20年     0.618    0.627         0     12:45
 30年     0.851    0.861     0.005     12:45
 40年     0.986    0.997     0.002     12:46
 
    <11:27> 10年債入札結果、最低落札価格99円86銭─99円87銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価格は99円86銭
─99円87銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  11:
 年      2    12         01
 5   -0.07  -0.0  0.00  11:
 年      4    65     3   01
 10   0.11  0.11  0.00  11:
 年            7     2   00
 20  0.618  0.62     0  10:
 年            7         59
 30  0.849  0.86  0.00  11:
 年                  4   01
 40  0.984  0.99  0.00  10:
 年            6     1   59
 
    
    <11:03> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばい0.115%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比3銭高の150円30銭と小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の米
債市場が下落したことに加えて、10年債入札への警戒感から売りが先行したが、下値を売る動きは見られ
ず、徐々に持ち直した。9月限の最終売買日を12日に控えて限月交代に絡む取引も出ていた。
    
    現物市場は底堅い。10年債入札に備えた持ち高調整主体の動き。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同横ばい0.115%で推移。10年債入札は業者のショートカバー需要などに支えられて無難に通過
するとみられている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.075%を中心に取引され
た。取引レンジは前日を大きく変わっていないが、「深いマイナス金利での取引量によって、加重平均レー
トは前日(マイナス0.074%)から上下に振れる可能性がある」(国内金融機関)という。ユーロ円3
カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  11:
 年      2    12         01
 5   -0.07  -0.0  0.00  11:
 年      4    65     3   01
 10   0.11  0.11  0.00  11:
 年            7     2   00
 20  0.618  0.62     0  10:
 年            7         59
 30  0.849  0.86  0.00  11:
 年                  4   01
 40  0.984  0.99  0.00  10:
 年            6     1   59
 
    
     <10:30> 財務省が10年債入札を通告、ショートカバー需要に期待
    
    財務省は午後10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第351回債のリオープン発行と
なった。発行予定額は2兆2000億円。
    
    4日の国債補完供給で10年351回債に853億円の落札額があるなど、入札では業者などから一定
の ショートカバー需要が期待されている。市場では、日銀の買い入れ姿勢に不透明がある中、あす予定さ
れている長期対象の買い入れでオファー額を確認したいとのムードが広がっている。ただ「10年ゾーンは
日銀保有シェアが他の年限に比べて高く、品薄感が恒常化している。入札は事前に警戒感がくすぶっている
が、参加者のポジションがショートに傾いている分、予想外に順調な結果になるリスクにも注意を払いたい
」(国内金融機関)という。
 
    国債先物中心限月9月限は前日終値(150円27銭)付近で小動き。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同横ばいの0.115%で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  10:
 年           11     1   30
 5   -0.07  -0.0  0.00  10:
 年      3    65     3   30
 10   0.11  0.11  0.00  10:
 年            7     2   30
 20  0.618  0.62     0  10:
 年            7         30
 30  0.849  0.86  0.00  10:
 年                  4   30
 40  0.985  0.99  0.00  10:
 年            6     1   30
 
    
    <09:03> 国債先物が小反落で寄り付く、米債安や入札警戒で
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の150円26銭と小反落して寄り付いた。前日の米債市
場が下落したことに加えて、10年債入札への警戒感から売りが先行した。
    市場では「入札はショートカバー需要などで無難な結果になるのではないか。しかし、日銀買い入れで
5─10年ゾーンが月間ベースで減額になる可能性もある。あすに予定される買い入れでオファー額を確認
しないと、上値を積極的に買いにくいのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  9:0
 年      7    09     3    3
 5   -0.07  -0.0  0.00  8:5
 年      1    63     5    2
 10  0.113  0.12  0.00  9:0
 年            1     6    1
 20   0.62  0.63  0.00  8:5
 年                  3    9
 30  0.853  0.86  0.00  9:0
 年            4     8    3
 40   0.99  1.00  0.00  9:0
 年            1     6    3
 
    日本相互証券の日中画面
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