September 7, 2018 / 6:23 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、長期金利変わらず0.105%

    [東京 7日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は小反落、長期金利変わらず0.105%
    
    長期国債先物は小反落で引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。日経平均株価が下落幅を拡大する
と、買いが勢いづいた。ただ、終盤にかけて高値への警戒感もあり、戻り売りに押された。12日に取引最
終日を控えて限月交代に絡む持ち高調整の動きもみられた。
    
    現物債市場は総じて横ばい圏で推移した。超長期ゾーンは前半に買いが優勢だったが、後半は過度な金
利低下が意識され調整地合いになった。流動性供給入札はショートカバー需要でしっかりした結果だった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比1銭安の150円38銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.105%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.070%を中心に取引さ
れた。週末を迎えたが、資金調達意欲は強くならなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レ
ートはマイナス0.094%とマイナス幅を縮小。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は
0.063%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発3カ月物国庫短期証券の入札結果は市場予想と比べて弱めになった。落ち着きをみせ始めているレ
ポレートを反映した結果との見方があった。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID        前日比     時間
 2年      -0.117     -0.108      0.006    15:06
 5年      -0.076     -0.069      0.001    15:04
 10年      0.104      0.111      0.002    15:06
 20年      0.605      0.614      0.002    15:02
 30年      0.833      0.843      0.001    15:05
 40年      0.967      0.977          0    14:56
 
    <12:59> 流動性供給入札はしっかり、応札倍率4.74倍と高水準
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札結果は、最大利回
り格差がマイナス0.005%、平均利回り格差がマイナス0.006%。
    応札倍率は4.74倍と前回(3.91倍)を上回った。
    
    市場では「応札倍率が高く利回り格差の水準も強めで、しっかりした入札結果だった。ショートカバー
需要に支えられた」(国内証券)との見方がある。
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID        前日比    時間
 2年      -0.122     -0.114         0    12:55
 5年      -0.081     -0.073    -0.003    12:48
 10年      0.098      0.105    -0.004    12:55
 20年      0.598      0.606    -0.006    12:54
 30年      0.827      0.837    -0.005    12:53
 40年      0.961      0.971    -0.006    12:41
 
    <12:44> 3カ月物TB入札は弱め、レポレートを反映
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1323%、平均落札利回りはマイナス0.1391%と、前回(最高:マイナス0.14
63%、平均:マイナス0.1531%)に比べて上昇した。
   
    市場では「落札利回りは市場予想と比べて弱め。落ち着きをみせ始めているレポレートを反映した結果
になった」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER    BID       前日比     時間
 2年     -0.122    -0.113      0.001    12:41
 5年     -0.081    -0.073     -0.003    12:39
 10年     0.098     0.105     -0.004    12:41
 20年     0.601      0.61     -0.002    12:39
 30年     0.827     0.837     -0.005    12:39
 40年     0.961     0.972     -0.005    12:41
 
    <11:10> 国債先物が続伸で前引け、新発10年351回債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は一時前日比7銭高の150円46銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の
海外市場で米債が上昇したことに加えて、東京市場での円高・株安の進行、限月交代に絡む持ち高調整など
から買いが先行し、一時150円48銭と8月28日以来の水準に上昇した。一方で、高値警戒感も意識さ
れ、買い一巡後は伸び悩んだ。現物市場は閑散。長期・超長期を中心に利回りが低下。流動性供給入札(対
象;残存1年超5年以下)を控える中期ゾーンは上値が重かった。新発10年351回債は取引が成立して
いない。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.070%を中心に取
引された。週末を迎えたが、資金調達意欲は高まらず、加重平均レートは前日(マイナス0.051%)並
みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫
短期証券の入札で最高落札利回りはマイナス0.14%台になると予想されている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  11:
 年      3    13     1   01
 5   -0.08  -0.0  -0.0  11:
 年           72    02   01
 10  0.096  0.10  -0.0  11:
 年            3    06   00
 20  0.601  0.61  -0.0  11:
 年                 02   01
 30  0.827  0.83  -0.0  11:
 年            8    04   01
 40  0.961  0.97  -0.0  11:
 年            2    05   01
 
    
    <10:20> 国債先物はしっかり、円高・株安や限月交代に絡む買い戻し圧力
    
    国債先物はしっかり。中心限月9月限は一時前日比9銭高の150円48銭と8月28日以来の水準に
上昇した。前日の海外市場で、リスクオフムードの広がりから、安全資産とされる米債が買われたことに加
えて、東京市場での円高・株安の進行、12日に取引最終売買日を控え買い戻し圧力などから一時上げ幅を
広げた。しかし、10年債は取引が成立していないが、0.1%でオファーがしっかりと示されている。「
0.1%を割り込んで金利低下が進むことに慎重な見方も出ている」(国内金融機関)として、買い一巡後
は伸び悩んでいる。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  10:
 年      1    13     1   19
 5   -0.08  -0.0  -0.0  10:
 年           72    02   20
 10  0.097  0.10  -0.0  10:
 年            4    05   20
 20  0.598  0.60  -0.0  10:
 年            7    05   18
 30  0.827  0.83  -0.0  10:
 年            7    05   16
 40   0.96  0.97  -0.0  10:
 年            1    06   20
 
    
    <09:00> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高を受け買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の150円44銭と続伸して寄り付いた。前日の米債市場
が米通商問題への懸念などから買われた流れを引き継いだ。また、限月交代に絡む買い戻し圧力も意識され
ている。
    市場では「前日の海外市場で円高・金利低下となり、円債に追い風だ。しかし、10年0.1%、20
年0.6%の節目水準が意識されており、上値余地は小さいのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  9:0
 年      2    13     1    0
 5   -0.08  -0.0  -0.0  9:0
 年           73    03    0
 10  0.098  0.10  -0.0  9:0
 年            5    04    0
 20  0.599  0.60  -0.0  9:0
 年            9    03    0
 30  0.827  0.83  -0.0  9:0
 年            7    05    0
 40   0.96  0.97  -0.0  9:0
 年            2    05    0
 
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