September 10, 2018 / 6:16 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.110%に上昇

    [東京 10日 ロイター] - 
    <15:04> 国債先物が小幅続落で引け、長期金利0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の150円34銭と小幅続落して引けた。前週末の海外市
場で堅調な8月米雇用統計でインフレ懸念や利上げ継続観測が高まり米債が下落。その流れを引き継いで売
りが先行した。もっとも、日経平均株価が上値を重くする中、安寄り後は下げ渋る展開。9月限は12日に
取引最終日を控えて持ち高を調整する動きが出ていた。
    現物市場は閑散。11日に30年債、13日に5年債と相次ぐ入札を前に調整圧力がかかった。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.110%に小幅上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台前半から半ばと前週末
(マイナス0.053%)並みか、前週末をやや下回る見通し。マイナス0.03─マイナス0.075%
を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。日銀の国庫短期証券(TB)の買入結果は弱めと
なった。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  15:
 年      6    07     1   02
 5   -0.07  -0.0  0.00  15:
 年      3    65     3   02
 10  0.108  0.11  0.00  15:
 年            5     4   02
 20  0.608  0.61  0.00  15:
 年            7     3   02
 30  0.837  0.84  0.00  15:
 年            7     4   02
 40  0.972  0.98  0.00  15:
 年            2     5   02
 
    
    <13:09> 国債先物が小幅安、限月交代を控え持ち高調整
    
    国債先物が小幅安。中心限月9月限は午後、前営業日比横ばいの150円38銭と午前終値(150円
37銭)を1銭上回って取引が始まった後、小幅安水準で推移している。日銀の国債買い入れ結果は3本と
も無難となったが、9月限の最終売買日を12日に控えて、限月交代に絡む持ち高調整の動き。現物市場は
閑散とした取引が続いている。
    
    市場では、「日銀買い入れ結果は3本とも応札額が前回に比べて増えたが、売り急ぐ動きは見られなか
った。無難との評価。先物は限月交代を控えて持ち高調整の動きが淡々と入っている。限月交代は波乱なく
通過するのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。
   
 TRADEWEB                                      
        OFFER      BID       前日比   時間
 2年       -0.116    -0.107    0.001      13:09
 5年       -0.074    -0.066    0.002      13:03
 10年       0.107     0.114    0.003      13:08
 20年       0.612     0.621    0.007      13:09
 30年       0.837     0.847    0.004      13:09
 40年       0.973     0.985    0.008      13:09
 
    
     <11:32> 短国買い入れ結果は弱含み、6カ月物中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差が0.000%、平均落札利回り
格差がプラス0.002%となった。
    買入予定額7500億円に対して、応札額は2兆9774億円、落札額は7503億円。 
       
    市場では、落札結果について「弱含み。9月の日銀買入額が少なめになるとの見方から、在庫調整を急
ぐ動きがあったのだろう。6カ月物中心に落札されたのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.116   -0.107    0.001    11:01
 5年      -0.076   -0.068        0    10:53
 10年      0.104    0.112    0.001    11:01
 20年      0.607    0.617    0.003    11:00
 30年      0.838    0.851    0.008    11:01
 40年      0.969    0.982    0.005    11:01
 
   
    <11:10> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の150円37銭と小幅続落して午前の取引を終えた。前
週末の海外市場では、堅調な8月米雇用統計でインフレ懸念や利上げ継続観測が高まり米債が下落、その流
れを引き継いだ。もっとも、日経平均株価が上値を重くする中、安寄り後は下げ渋る展開。日銀が中期・長
期を対象に国債買い入れを通告したことも相場を下支え。中心限月交代に絡む買い戻しも入った。
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.110%に小幅上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.075%を中心に取引された
。準備預金の積み最終週を迎え、資金調達意欲がややしっかり。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    日銀は午前、国庫短期証券買い入れ7500億円を通告した。
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID       前日比   時間
 2年    -0.116    -0.107    0.001      11:01
 5年    -0.076    -0.068        0      10:53
 10年    0.104     0.112    0.001      11:01
 20年    0.607     0.617    0.003      11:00
 30年    0.838     0.851    0.008      11:01
 40年    0.969     0.982    0.005      11:01
 
    
     <10:14> 日銀が中期・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額30
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3500億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月9月限は150円30銭台半ばの小幅安水準で推移している。
    また、日銀は同時に国庫短期証券買い入れ7500億円を通告した。
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.117     -0.108          0   10:10
 5年      -0.075     -0.067      0.001   10:13
 10年      0.107      0.114      0.003   10:10
 20年      0.608      0.617      0.003   10:00
 30年      0.838      0.849      0.006   10:10
 40年       0.97      0.983      0.006   10:10
 
   
    <08:59> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米債安で売り先行
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の150円35銭と小幅続落して寄り付いた。前週末の海
外市場で、堅調な8月米雇用統計でインフレ懸念や利上げ継続観測が高まり、米債が下落した流れを引き継
いだ。もっとも、きょうは中期・長期を対象に国債買い入れが予定されており、安寄り後は下げ渋っている
。
    市場では、「国内では目立った材料に乏しく、ひとまず日銀の買い入れ待ち。オファー額も前回から据
え置きだろう」(証券)との声が出ている。
    朝方に発表された4─6月期実質国内総生産(GDP)2次速報値は、前期比は0.7%増と1次速報
値(0.5%増)から上方修正となったが、特段材料視されていない。
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID        前日   時間
                             比     
 2年      -0.116     -0.107  0.001        8:59
 5年      -0.074     -0.066  0.002        8:57
 10年      0.108      0.114  0.003        8:59
 20年      0.609      0.618  0.004        8:59
 30年      0.839       0.85  0.007        8:58
 40年       0.97      0.983  0.006        8:58
 

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