September 12, 2018 / 6:39 AM / 8 days ago

〔マーケットアイ〕金利:13日に5年債入札、日銀の買入姿勢不変で無難予想

    [東京 12日 ロイター] - 
    <15:30> 13日に5年債入札、日銀の買入姿勢不変で無難予想

    13日に5年債入札が行われる。利率0.1%で第136回債のリオープン発行になる見通し。発行予
定額は2兆円程度。
    
    5年136回債利回りは12日の取引で、出合いを付けていないが、マイナス0.07%前後の気配が
示されていたもよう。「落札利回りは現時点で前月債(最高:マイナス0.074%)並みか、前月債をや
や上回る可能性」(証券)が出ている。
    日銀の国債買入運営に対する不透明感は残るが、「残存3年超5年以下」の区分は、5年債の月間発行
額の大半を買い入れるスタンスに変化はない。「中期ゾーンに対する海外勢需要の底堅さや日銀売却を前提
にした業者の需要などで、無難に通過するのではないか」(国内金融機関)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年            1    02   25
 5   -0.07  -0.0  -0.0  15:
 年      3    65    01   25
 10  0.102  0.11  0.00  15:
 年                  1   25
 20  0.603  0.61  0.00  15:
 年            3     1   25
 30  0.825  0.83  -0.0  15:
 年            6    01   25
 40  0.959  0.97  0.00  15:
 年            1     3   25
 

  <15:05> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.110%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比1銭安の150円29銭と小反落で引けた。前日の米債安の流れを
引き継いで短期筋からの売りが先行したが、手掛り難から下値を売り込む動きは見られず、狭いレンジでの
値動き。長期・超長期を対象にした日銀の国債買い入れで底堅い需給環境を確認したこともあり、買い戻し
が優勢となる場面もあった。
    現物市場は前日に買われた長期・超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp高い0.110%に小幅上昇。中期ゾーンは出合い薄。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは前回(マイナス0.057%)並みになるとみ
られている。中心取引レンジはマイナス0.035─マイナス0.080%付近と前日と大きな変化は見ら
れなかった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  15:
 年      7    08         08
 5   -0.07  -0.0     0  15:
 年      1    64         05
 10  0.102  0.10     0  15:
 年            9         08
 20  0.603  0.61     0  15:
 年            2         05
 30  0.826  0.83  -0.0  15:
 年            6    01   07
 40   0.96  0.97  0.00  15:
 年            1     3   08
 
    
    <12:59> 国債先物150円20銭台後半で小動き、日銀買い入れ結果は無難
    
    国債先物は小動き。中心限月12月限は午後、前日比3銭安の150円27銭で寄り付いた後も同水準
を挟んでの値動き。相場を大きく動かす材料に乏しく、こう着感を強めている。また、日銀が昼休み時間中
に発表した長期・超長期対象の国債買い入れ結果は無難で、相場の反応も限られた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  12:
 年      7    08         55
 5   -0.07  -0.0     0  12:
 年      1    64         55
 10  0.103  0.11  0.00  12:
 年                  1   57
 20  0.603  0.61     0  12:
 年            2         46
 30  0.828  0.83  0.00  12:
 年            8     1   59
 40  0.962  0.97  0.00  12:
 年            2     4   58
 
    
    <11:11> 国債先物は反落、長期金利0.110%に小幅上昇
    
    国債先物は反落で午前の取引を終えた。前日の米債安の流れを引き継いで短期筋からの売りが先行。た
だ、超長期と長期を対象にした日銀の国債買い入れオペへの期待もあり、下値には買いが入り底堅く推移し
た。現物債は小動き。日銀オペの買い入れ額が据え置かれたことにも反応は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円26銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.110%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期終盤だが、中心レートに大きな変化はみられていない。ユーロ円3カ月金利先物
は動意薄。
 
 TRADEWEB                                          
         OFFER      BID         前日比      時間
 2年        -0.117      -0.108           0    11:00
 5年        -0.071      -0.063       0.001    11:00
 10年        0.106       0.113       0.004    11:02
 20年        0.605       0.614       0.002    11:01
 30年        0.827       0.838       0.001    11:02
 40年        0.961       0.972       0.004    11:01
   
    <10:19> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同600億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月12月限は150円25銭と寄り付き近辺で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                            
          OFFER        BID        前日比     時間
 2年           -0.117     -0.108          0     10:01
 5年           -0.071     -0.064          0     10:15
 10年           0.107      0.114      0.005     10:12
 20年           0.607      0.616      0.004     10:05
 30年           0.827      0.837          0      9:57
 40年           0.961      0.971      0.003     10:15
  
    <09:03> 国債先物が反落で寄り付く、米債安引継ぎ売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の150円25銭と反落して寄り付いた。前日の米債安
の流れを引き継いだとみられている。「ポジションを調整する売りが短期筋から先行している。ただ、超長
期と長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定されているため、一方的に売られる展開にはなってい
ない」(国内証券)という。
    
    超長期の買い入れに関してはオファー減額の警戒がくすぶっているが、「日銀は現状のイールドカーブ
の形状を容認するのではないか。通告以降、需給の引き締まりが意識される展開になりそうだ」(同)との
見方がある。
    
 TRADEWEB                                                        
             OFFER        BID           前日比           時間
 2年              -0.117        -0.108                0      8:52
 5年              -0.071        -0.063            0.001      8:54
 10年              0.104         0.111            0.002      8:54
 20年              0.605         0.615            0.003      8:54
 30年              0.827         0.837                0      8:52
 40年              0.959          0.97            0.002      8:57
    
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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