September 14, 2018 / 4:15 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:5年債利回りに上昇圧力、日銀オペ結果受け需給の緩み意識

    [東京 14日 ロイター] - 
    <13:10> 5年債利回りに上昇圧力、日銀オペ結果受け需給の緩み意識
    
    5年債利回りに上昇圧力がかかっている。足元で5年136回債利回りは前営業日比0.5bp上昇の
マイナス0.070%で推移している。市場では「日銀の買い入れオペで残存3年超5年以下の応札倍率が
4倍に迫る高水準になったため、需給の緩みが意識されているようだ」(国内証券)という。2年債もさえ
ない展開となっている。
    
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER      BID       前日比     時間
 2年        -0.117    -0.108          0      9:13
 5年        -0.072    -0.064      0.003     13:00
 10年        0.104     0.111          0     13:05
 20年        0.608     0.617      0.003     12:58
 30年        0.832     0.842      0.001     12:30
 40年        0.967     0.977      0.001     12:30
 
    <12:50> 3カ月物TB入札は弱め、中短期国債利回り上昇を反映
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1196%、平均落札利回りはマイナス0.1244%と、前回(最高:マイナス0.13
23%、平均:マイナス0.1391%)に比べて上昇した。
   
    市場では「最高落札利回りがマイナス0.11%台になったことから判断して、札が流れた印象で弱め
の入札結果になった。中短期の利付き国債利回りが上昇基調にあることを反映したのではないか」(国内金
融機関)との見方がある。
    
    
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           OFFER      BID       前日比    時間
 2年          -0.117    -0.108         0     9:13
 5年          -0.075    -0.065     0.002    12:41
 10年          0.103     0.111         0    12:41
 20年          0.607     0.616     0.002    12:41
 30年          0.832     0.842     0.001    12:30
 40年          0.967     0.977     0.001    12:30
 
     <11:15> 国債先物が小幅安で前引け、長期金利は0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は、前日比1銭安の150円28銭と小幅安で午前の取引を終えた。前日の
海外市場で、米株が上昇。為替も一時1ドル112円台まで円安方向に振れたことや日経平均株価が続伸す
るなど、外部環境からの逆風を受けて、上値の重い展開となった。もっとも、今週に30年債、5年債と相
次いだ入札で好需給が確認されたことに加えて、日銀が短期・中期を対象に国債買い入れを通告したことか
ら、下値は限られた。現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.11
0%に小幅上昇。
 
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.086%を中心に取引
された。積み最終日を迎えたが、積みにメドを付けた金融機関が多く、調達需要は限定的。新積み期にまた
ぐ取引になるため、資金の取り手(調達側)からは慎重姿勢が示された。 また翌日物加重平均レートは前
日(マイナス0.058%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。 財務省
が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札で、最高落札利回りはマイナス0.12%台と前回(
マイナス0.1323%)を上回る見通し。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  9:1
 年      7    08          3
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年      6    68    01   59
 10  0.103  0.11     0  11:
 年            1         02
 20  0.607  0.61  0.00  11:
 年            6     2   01
 30  0.831  0.84  0.00  11:
 年            2     1   01
 40  0.966  0.97  0.00  11:
 年            7     1   01
 
    <10:12> 日銀が短期・中期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(発行予定額500億円
)、「残存1年超3年以下」(同3000億円)、「残存3年超5年以下」(同3500億円)。買入予定
額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月9月限は150円20銭台後半の小幅安水準で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  9:1
 年      7    08          3
 5   -0.07  -0.0     0  10:
 年      5    67         11
 10  0.103  0.11     0  10:
 年            1         11
 20  0.607  0.61  0.00  10:
 年            6     2   12
 30  0.832  0.84  0.00  8:5
 年            2     1    3
 40  0.965  0.97     0  10:
 年            6         12
 
    <08:57> 国債先物が小幅下落で寄り付く、円安・株高を警戒
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の150円28銭と小幅下落して寄り付いた。その後は
小幅安で推移している。前日の海外市場で、米株主要3指数がそろって上昇。為替も1ドル112円付近ま
で円安方向に振れていることを受けて、日経平均株価が堅調推移が予想されており、短期筋の売りが先行し
た。ただ、きょうは中期などを対象に国債買い入れが予定されており、下値を売り込む動きは出ていない。
    市場では、「朝方は相場を動かす手掛かりに乏しく、日銀買い入れ待ちの状況。3連休前の週末なだけ
に、買入結果を受けてポジション調整の動きにも注目したい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  8:5
 年      8    08          7
 5   -0.07  -0.0  0.00  8:5
 年      2    65     2    5
 10  0.107  0.11  0.00  8:5
 年            4     3    7
 20  0.608  0.61  0.00  8:5
 年            6     2    6
 30  0.832  0.84  0.00  8:5
 年            2     1    3
 40  0.966  0.97     0  8:5
 年            6          7
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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