September 18, 2018 / 4:41 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:長期ゾーンが底堅い、無難な日銀オペ結果で

    [東京 18日 ロイター] - 
    <13:37> 長期ゾーンが底堅い、無難な日銀オペ結果で
    
    長期ゾーンが底堅い。国債先物中心限月12月限は前引けの150円22銭近辺で推
移しており、10年最長期国債利回り(長期金利)も0.110%を維持している。市場
では「長期を対象にした日銀オペが無難な結果に収まったことで、株式市場が大幅高にな
っているが、売り込む地合いになっていない」(国内証券)という。
    一方、超長期を対象にしたオペ結果は、「応札倍率が前回から上昇するなど需給の緩
みが確認できた。20日の20年債入札を控えたポジション調整が入っているもよう」(
同)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.116    -0.107     0.001   12:39
 5年      -0.069    -0.062     0.002   13:29
 10年      0.107     0.114     0.003   13:20
 20年      0.608     0.617     0.001   12:50
 30年      0.837     0.847     0.005   13:30
 40年      0.972     0.981     0.004   13:21
 
    <12:44> 1年物TB入札は弱めの結果、海外勢の需要後退か

    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.1318%、平均落札利回りはマイナス0.1358%と
前回(最高:マイナス0.1537%、平均:マイナス0.1557%)に比べて上昇し
た。
    
    市場では弱めの入札結果と評価されており、「海外勢の需要が後退しているもようだ
。日銀オペを巡る不透明感も一部で意識された」(国内金融機関)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                            
           OFFER        BID        前日比     時間
 2年            -0.116     -0.107      0.001    12:39
 5年            -0.069     -0.062      0.002    12:38
 10年            0.106      0.113      0.002    12:39
 20年             0.61       0.62      0.004    12:30
 30年            0.837      0.847      0.005    12:37
 40年             0.97       0.98      0.003    12:30
 
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.110%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の150円22銭と続落して午前の取
引を終えた。安倍晋三首相が自民党総裁選の討論会で、次の任期中に、日銀緩和出口への
道筋を付けることに意欲を示した。これを受けて、前週末の夜間取引で売られた流れを引
き継いだ。また国内連休中の海外市場で、米10年債利回りが一時3.022%と約4カ
月ぶりの水準に上昇したことも上値を重くした。もっとも、米国が対中追加関税を発表し
たことで、安全資産の国債を選好する流れを意識。加えて、日銀の買い入れや20日の国
債大量償還を控えて、良好な国債需給が保たれており、売り一巡後は下げ渋った。現物市
場は閑散。持ち高調整主体の取引。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp
高い0.110%に小幅上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08
5%を中心に取引された。準備預金の積み初日で資金調達意欲が弱く、加重平均レートは
マイナス0.06%台半ばと前週末(マイナス0.062%)を下回って推移しているも
よう。
    ユーロ円3カ月金利先物は小動き。財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証
券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.14%台が予想されている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  11:
 年      6    07     1   01
 5   -0.06  -0.0  0.00  11:
 年      9    61     3   01
 10  0.107  0.11  0.00  11:
 年            4     3   01
 20  0.609  0.61  0.00  11:
 年            8     2   00
 30  0.836  0.84  0.00  11:
 年            7     5   01
 40  0.972  0.98  0.00  11:
 年            1     4   01
    
    
      <10:11> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4500億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残
存25年超」(同600億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

    国債先物は日銀通告に目立った反応はみられていない。中心限月12月限は150円
20銭付近で小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  9:4
 年      6    07     1    5
 5   -0.06  -0.0  0.00  10:
 年      7     6     4   11
 10  0.108  0.11  0.00  10:
 年            5     4   10
 20   0.61  0.62  0.00  10:
 年                  4   10
 30  0.837  0.84  0.00  9:5
 年            7     5    8
 40   0.97  0.98  0.00  10:
 年                  3   11
 
    
    
    <09:01> 国債先物が続落で売り先行、米の対中追加関税発表で下げ渋り
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭安の150円21銭と続落して寄り付い
た。安倍晋三首相が自民党総裁選の討論会で、次の任期中に、日銀緩和出口への道筋を付
けることに意欲を示したことで、前週末の夜間取引で下落した流れを引き継いだ。国内連
休中の海外市場で、米10年債利回りが一時3.022%と約4カ月ぶりの水準に上昇し
たことも上値を重くしている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い
0.110%に小幅上昇した。
    もっとも、トランプ米大統領は17日、2000億ドル相当の中国製品に対して10
%の関税を課すと発表。「円高、株安のリスクオフムードが意識されている」(証券)こ
とから、売り先行後は下げ渋っている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  9:0
 年      6    08          0
 5   -0.06  -0.0  0.00  9:0
 年      8    61     3    1
 10  0.108  0.11  0.00  9:0
 年            5     4    1
 20  0.608  0.61  0.00  9:0
 年            7     1    1
 30  0.833  0.84  0.00  9:0
 年            5     3    1
 40  0.968  0.97  0.00  9:0
 年            9     2    1
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
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    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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