September 18, 2018 / 6:21 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、超長期債利回りが上昇

    [東京 18日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は続落、超長期債利回りが上昇
    
    長期国債先物は続落して引けた。国内連休中の海外市場で、米10年債利回りが一時3.022%と約
4カ月ぶりの水準に上昇したことを手掛かりに売りが先行。安倍晋三首相が自民党総裁選の討論会で、次の
任期中に、日銀緩和出口への道筋を付けることに意欲を示したことも一部で材料視された。もっとも、長期
を対象にした日銀オペが無難な結果に収まったことで、売り込まれる地合いにはならず底堅く推移した。大
幅高となった日経平均株価の影響も限られた。
    
    現物債市場は、オペ結果が弱くなった超長期ゾーンの金利に上昇圧力がかかった。20日に実施される
20年債入札も意識された。米国が対中追加関税を発表したことで、安全資産の国債を選好する流れが一部
でみられたが、金利を低下させるまでには至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比7銭安の150円20銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.110%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.085%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み初日で資金調達意欲は弱い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマ
イナス0.104%とマイナス幅を縮小。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.05
0%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発1年物国庫短期証券の入札結果は弱めだった。海外勢の需要が後退しているとの見方があった。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER      BID        前日比    時間
 2年        -0.116     -0.107     0.001    15:05
 5年        -0.068     -0.061     0.003    15:05
 10年        0.108      0.115     0.004    15:05
 20年        0.611       0.62     0.004    15:05
 30年        0.841      0.851     0.009    15:04
 40年        0.977      0.985     0.008    15:05
 
    <13:37> 長期ゾーンが底堅い、無難な日銀オペ結果で
    
    長期ゾーンが底堅い。国債先物中心限月12月限は前引けの150円22銭近辺で推移しており、10
年最長期国債利回り(長期金利)も0.110%を維持している。市場では「長期を対象にした日銀オペが
無難な結果に収まったことで、株式市場が大幅高になっているが、売り込む地合いになっていない」(国内
証券)という。
    一方、超長期を対象にしたオペ結果は、「応札倍率が前回から上昇するなど需給の緩みが確認できた。
20日の20年債入札を控えたポジション調整が入っているもよう」(同)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.116    -0.107     0.001   12:39
 5年      -0.069    -0.062     0.002   13:29
 10年      0.107     0.114     0.003   13:20
 20年      0.608     0.617     0.001   12:50
 30年      0.837     0.847     0.005   13:30
 40年      0.972     0.981     0.004   13:21
 
    <12:44> 1年物TB入札は弱めの結果、海外勢の需要後退か

    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1318%、平均落札利回りはマイナス0.1358%と前回(最高:マイナス0.1537
%、平均:マイナス0.1557%)に比べて上昇した。
    
    市場では弱めの入札結果と評価されており、「海外勢の需要が後退しているもようだ。日銀オペを巡る
不透明感も一部で意識された」(国内金融機関)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                            
           OFFER        BID        前日比     時間
 2年            -0.116     -0.107      0.001    12:39
 5年            -0.069     -0.062      0.002    12:38
 10年            0.106      0.113      0.002    12:39
 20年             0.61       0.62      0.004    12:30
 30年            0.837      0.847      0.005    12:37
 40年             0.97       0.98      0.003    12:30
 
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.110%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の150円22銭と続落して午前の取引を終えた。安倍
晋三首相が自民党総裁選の討論会で、次の任期中に、日銀緩和出口への道筋を付けることに意欲を示した。
これを受けて、前週末の夜間取引で売られた流れを引き継いだ。また国内連休中の海外市場で、米10年債
利回りが一時3.022%と約4カ月ぶりの水準に上昇したことも上値を重くした。もっとも、米国が対中
追加関税を発表したことで、安全資産の国債を選好する流れを意識。加えて、日銀の買い入れや20日の国
債大量償還を控えて、良好な国債需給が保たれており、売り一巡後は下げ渋った。現物市場は閑散。持ち高
調整主体の取引。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.110%に小幅上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.085%を中心に取引
された。準備預金の積み初日で資金調達意欲が弱く、加重平均レートはマイナス0.06%台半ばと前週末
(マイナス0.062%)を下回って推移しているもよう。
    ユーロ円3カ月金利先物は小動き。財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.14%台が予想されている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  11:
 年      6    07     1   01
 5   -0.06  -0.0  0.00  11:
 年      9    61     3   01
 10  0.107  0.11  0.00  11:
 年            4     3   01
 20  0.609  0.61  0.00  11:
 年            8     2   00
 30  0.836  0.84  0.00  11:
 年            7     5   01
 40  0.972  0.98  0.00  11:
 年            1     4   01
    
    
      <10:11> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同600億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

    国債先物は日銀通告に目立った反応はみられていない。中心限月12月限は150円20銭付近で小動
き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  9:4
 年      6    07     1    5
 5   -0.06  -0.0  0.00  10:
 年      7     6     4   11
 10  0.108  0.11  0.00  10:
 年            5     4   10
 20   0.61  0.62  0.00  10:
 年                  4   10
 30  0.837  0.84  0.00  9:5
 年            7     5    8
 40   0.97  0.98  0.00  10:
 年                  3   11
 
    
    
    <09:01> 国債先物が続落で売り先行、米の対中追加関税発表で下げ渋り
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭安の150円21銭と続落して寄り付いた。安倍晋三首相
が自民党総裁選の討論会で、次の任期中に、日銀緩和出口への道筋を付けることに意欲を示したことで、前
週末の夜間取引で下落した流れを引き継いだ。国内連休中の海外市場で、米10年債利回りが一時3.02
2%と約4カ月ぶりの水準に上昇したことも上値を重くしている。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同0.5bp高い0.110%に小幅上昇した。
    もっとも、トランプ米大統領は17日、2000億ドル相当の中国製品に対して10%の関税を課すと
発表。「円高、株安のリスクオフムードが意識されている」(証券)ことから、売り先行後は下げ渋ってい
る。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  9:0
 年      6    08          0
 5   -0.06  -0.0  0.00  9:0
 年      8    61     3    1
 10  0.108  0.11  0.00  9:0
 年            5     4    1
 20  0.608  0.61  0.00  9:0
 年            7     1    1
 30  0.833  0.84  0.00  9:0
 年            5     3    1
 40  0.968  0.97  0.00  9:0
 年            9     2    1
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below