September 20, 2018 / 6:19 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、長期金利変わらず0.115%

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.115%
    
    長期国債先物は小反発で引けた。前日の米国市場がリスク選好となった流れを引き継ぎ、短期筋からの
売りが先行。前場中盤以降は、好需給を反映した買い戻しが入りプラス圏に浮上した。後場はもみあい。
    現物債市場は動意薄。20年債入札は一定の投資家需要を集めて無難な結果に収まったが、相場への影
響は限られた。
    
    自民党総裁選で安倍晋三首相の3選が決まったが、予想以上に安倍首相への批判票が石破茂元幹事長に
流れたとの見方が出ていた。日経平均株価は一時マイナス転換となるが、円債市場では目立った反応が出な
かった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比2銭高の150円18銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.115%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.085%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み序盤で資金調達意欲は弱く、中心レートは前日とほぼ同水準だった。ユーロ円3カ月
金利先物は小動き。
    日銀による国庫短期証券の買入結果は弱めになった。オファー額が予想比で少なかった分、日銀への売
却をやや急ぐ動きがあったとの見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.112   -0.103    0.001    15:02
 5年     -0.066   -0.059        0    15:02
 10年     0.111    0.118   -0.002    15:02
 20年     0.617    0.626    0.005    15:02
 30年     0.847    0.857    0.006    15:02
 40年     0.988    0.996    0.006    15:02
 
    <14:23> 自民党総裁選で安倍首相が連続3選、石破氏善戦で慎重な政策運営も

    自民党総裁選で安倍晋三首相の連続3選が決まった。開票結果は安倍首相が553票、石破茂元幹事長
が254票。
    市場では、安倍首相の連続3選は予想通り。しかし、「予想以上に安倍首相への批判票が石破元幹事長
流れた。株式市場では、安倍首相の圧勝で権力基盤が強固になるとみていた参加者から失望売りが出ている
ようだ。今後予定される内閣改造の顔ぶれを見る必要があるが、安倍首相は憲法改正を含め政策運営におい
て、慎重にならざるを得ないだろう」(国内金融機関)との見方が出ている。
    国債先物は反応薄。日経平均株価が反落しているが、国債市場では目立った反応が出ていない。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  14:
 年      2    03     1   23
 5   -0.06  -0.0     0  14:
 年      6    59         23
 10  0.111  0.11  -0.0  14:
 年            9    01   19
 20  0.617  0.62  0.00  14:
 年            5     4   23
 30  0.847  0.85  0.00  14:
 年            7     6   19
 40  0.987  0.99  0.00  14:
 年            6     6   23
 
   
    <13:02> 20年債入札結果は無難、一定の投資家需要
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が97円85銭(最高落
札利回り0.622%)、平均落札価格は97円91銭(平均落札利回り0.618%)で、落札価格の平
均と最低の開き(テール)は6銭と前回(5銭)からやや拡大した。応札倍率は4.03倍と前回(4.6
6倍)を下回った。
    市場では、「テールがやや流れたが、事前の期待値が高かった分、無難との評価でいいのではないか。
一定の投資家需要があったとみられるが、ショートカバー需要が少なかったため、応札倍率は前回から低下
したのだろう。ボラティリティーが小さく、金利低下余地が少ないとの見方も応札に影響したのかもしれな
い」(外資系証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  13:
 年      2    03     1   01
 5   -0.06  -0.0     0  13:
 年      7    59         00
 10  0.108  0.11  -0.0  12:
 年            6    04   54
 20  0.613  0.62  0.00  13:
 年            2     1   02
 30  0.844  0.85  0.00  13:
 年            4     3   02
 40  0.983  0.99  0.00  13:
 年            1     1   02
 
    
    <11:32> 短国買い入れ結果は弱含み、新発債中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.002%、平均落札
利回り格差がプラス0.004%となった。
    買入予定額5000億円に対して、応札額は2兆2483億円、落札額は5006億円。 
       
    市場では、落札結果について「弱含み。オファー額が予想比で少なかった分、日銀への売却をやや急ぐ
動きもあったのだろう。1年物、3カ月物などの新発債中心に落札されたのではないか」(国内金融機関)
との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  11:
 年      3    04         01
 5   -0.06  -0.0     0  11:
 年      7    59         00
 10  0.109  0.11  -0.0  11:
 年            7    03   00
 20  0.612  0.62  0.00  11:
 年            2     1   00
 30  0.842  0.85  0.00  9:5
 年            2     1    5
 40  0.982  0.99  0.00  11:
 年            1     1   01
 
    
    <11:09> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.115%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。前日の米国市場がリスク選好となった流れを引き継ぎ、短期
筋からの売りが先行。中盤以降は、好需給を反映した買い戻しが入りプラス圏に浮上した。
    
    現物債市場は動意薄。20年債入札は心理的な節目となる0.6%以上で入札を迎えることが確実とな
り、一定程度の生保や年金勢の実需を集め無難に通過するとみられている。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円20銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.115%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.085%を中心に取引
された。準備預金の積み序盤で資金調達意欲は弱く、中心レートは前日とほぼ同水準になっている。ユーロ
円3カ月金利先物は小動き。
    日銀は買入予定額5000億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.113    -0.104         0    11:01
 5年      -0.067    -0.059         0    11:00
 10年      0.109     0.117    -0.003    11:00
 20年      0.612     0.622     0.001    11:00
 30年      0.842     0.852     0.001     9:55
 40年      0.982     0.991     0.001    11:01
 
    <10:33> 財務省が20年債入札を通告、キャリー益狙いの需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.5%で、第165回のリオープン発行にな
る。
    米債金利の上昇やオファー減額への警戒などから超長期債利回りへの上昇圧力が強まるとの見方がある
が、「20年債はイールドカーブ上で割安感があることに加え、キャリー益を狙ったニーズもあり、無難に
入札を通過するのではないか」(国内証券)との声もある。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER      BID       前日比   時間
 2年       -0.112    -0.103    0.001    10:30
 5年       -0.067    -0.059        0    10:30
 10年       0.109     0.117   -0.003    10:30
 20年       0.613     0.622    0.001    10:30
 30年       0.842     0.852    0.001     9:55
 40年       0.982     0.991    0.001    10:30
 
    <08:52> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米リスク選好の流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭安の150円13銭と小幅続落して寄り付いた。前日の米
国市場がリスク選好となった流れを引き継ぎ、「短期筋からの売りが先行している。20年債入札を前にし
たヘッジも入っているようだ」(国内証券)という。もっとも、きょうは国債の大量償還日のため、再投資
が見込まれることから好需給に変わりがなく、「下値には買いが入ることで、下落幅は限定的だろう」(同
)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID        前日比     時間
 2年        -0.112     -0.103      0.001    8:48
 5年        -0.065     -0.056      0.003    8:49
 10年        0.113      0.121      0.001    8:48
 20年        0.618      0.627      0.006    8:49
 30年        0.847      0.857      0.006    8:48
 40年         0.98      0.991      0.001    8:48
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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