September 21, 2018 / 6:27 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は1カ月半ぶり0.130%に上昇

    [東京 21日 ロイター] - 
    <15:15> 国債先物は反落で引け、長期金利は1カ月半ぶり0.130%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比13銭安の150円05銭と反落して引けた。前日の海外市場での
米債高の流れを引き継いで買いが先行したが、日銀が午前10時10分に通告した中期・超長期を対象にし
た4本の国債買い入れのうち、「残存25年超」の区分で100億円の減額に踏み切ると、短期筋から調整
売りが出て、マイナス圏に沈んだ。20日の20年債入札翌日、26日の40年債入札を控えるタイミング
で、超長期の減額に踏み切ったことに、意外感を持って受け止めた参加者が多かった。
    午後の取引では、日銀買い入れ結果が需給の緩みを映した内容だったことで、一時150円ちょうどと
、中心限月ベースで8月3日以来、約1か月半ぶりの水準まで値を下げた。市場では、円安・株高に振れて
いる局面なだけに、さらなる減額を警戒する声が出ている。
    
    現物市場は軟調。前場に10─20年ゾーンに国内勢から押し目買いも観測されたが、午後に入ると超
長期を中心に売られた。40年債利回りは同5.5bp高い1.045%と2017年11月1日以来、3
0年債利回りは同4bp高い0.890%と17年10月23日以来、20年債利回りは同2.5bp高い
0.645%と17年4月6日以来の水準に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高
い0.130%と8月3日以来の水準を付けた。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.064%)並みになる見
通し。週末の取引となったが、準備預金の積み期前半で盛り上がらず、マイナス0.040─マイナス0.
085%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入
札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1082%、平均落札利回りはマイナス0.1142%と、前回
(最高:マイナス0.11196%、平均:マイナス0.1244%)に比べて上昇した。最高落札利回り
は2017年9月20日以来、約1年ぶりの高水準。担保需要の後退などで需要が弱かった。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  15:
 年      1    03         18
 5   -0.06  -0.0  0.00  15:
 年      1    53     6   18
 10  0.123  0.13  0.01  14:
 年            1     3   59
 20  0.641  0.65  0.02  15:
 年                  4   18
 30  0.883  0.89  0.03  15:
 年            3     6   16
 40  1.034  1.04  0.04  15:
 年            3     7   09
 
    
    <13:21> 国債先物が軟調、日銀買入の再減額を警戒する声も
    
    国債先物が軟調。中心限月12月限は午後の取引で、一時前日比14銭安の150円05銭と午前安値
(150円04銭)に接近した。日銀が昼休み時間中、中期・超長期対象の4本の国債買い入れ結果を発表
。「減額された残存25年超の区分がやや弱含みの内容」(証券)だったことで、需給の緩みが意識された
。
    市場では、「減額には意外感があった。10─20年ゾーンに押し目買いの動きも観測されているが、
円安・株高方向に振れている局面なだけに、日銀の再減額に対する警戒感が出ている」(同)との指摘も出
ている。
    
    40年債利回りは同4.5bp高い1.035%と2017年11月2日以来、30年債利回りは同3
.5bp高い0.885%と昨年10月23日以来、20年債利回り0.645%と17年4月6日以来の
水準に上昇した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.125%と8月3日以来の水準
で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  13:
 年      1    03         18
 5   -0.06  -0.0  0.00  13:
 年      4    56     3   20
 10   0.12  0.12  0.01  13:
 年            8         21
 20  0.637  0.64  0.02  13:
 年            6         19
 30  0.879  0.89  0.03  13:
 年                  3   20
 40  1.026  1.03  0.04  13:
 年            6         21
 
    
    <12:44> 3カ月物TB落札利回りが1年ぶり高水準、担保需要が後退
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1082%、平均落札利回りはマイナス0.1142%と、前回(最高:マイナス0.11
196%、平均:マイナス0.1244%)に比べて上昇した。最高落札利回りは2017年9月20日以
来、約1年ぶりの高水準。
   
    市場では、入札結果について「低調。9月期末の担保需要が後退したのだろう。また、償還日がクリス
マスの12月25日に設定され海外勢が買いにくいかったことに加えて、国内勢からも年末越えの担保目的
として需要が盛り上がらなかったのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  12:
 年      1    03         30
 5   -0.06  -0.0  0.00  12:
 年      5    57     2   40
 10  0.118  0.12  0.00  12:
 年            5     7   44
 20  0.637  0.64  0.02  12:
 年            6         42
 30  0.873  0.88  0.02  12:
 年            4     7   41
 40   1.02  1.02  0.03  12:
 年            9     3   44
 
    
    <11:20> 国債先物は反落、20年債が昨年4月以来の0.645%を付ける
    
    国債先物は反落で午前の取引を終えた。前日の米債高の流れを引き継ぎ短期筋からの買いが先行。中盤
は日銀オペへの期待から強含みで推移していたが、日銀が「残存25年超」のオファー額を前回から100
億円減額して500億円にすると、マイナス圏に沈んだ。
    
    現物債市場では、金利に上昇圧力がかかった。40年債利回りは1.025%と昨年11月2日以来、
30年債利回り0.885%と昨年10月23日以来、20年債利回り0.645%と昨年4月6日以来の
高水準に上昇した。オファー減額に意外感があり、売り圧力が強まった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比9銭安の150円09銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1bp高い0.125%と8月3日以来の水準に上昇した。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.085%を中心に取引
された。週末だが、準備預金の積み前半で資金調達意欲は弱い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札で、最高落札利回りはマイナス0.11%
台になることを予想する声がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER      BID       前日比     時間
 2年         -0.11    -0.102      0.001   10:55
 5年        -0.061    -0.053      0.006   10:56
 10年         0.12     0.128       0.01   11:01
 20年        0.637     0.647      0.021   11:00
 30年        0.877     0.888      0.031   11:00
 40年        1.022     1.031      0.035   11:01
 
    <10:26> 日銀が「残存25年超」国債買入を減額、超長期債利回りに上昇圧力
    
    日銀は午前10時10分に通告した国債買い入れでオファー減額に踏み切った。「残存25年超」のオ
ファー額を前回から100億円減額して500億円とした。
    
    減額について、市場では「今のタイミングでのオファー減額は意外感がある。膠着感が強まっているマ
ーケットを動かそうとする日銀の意図が感じられる」(国内証券)との見方がある。
    
    国債先物は上昇幅を縮小、超長期債利回りに上昇圧力がかかっている。
    
    「残存10年超25年以下」(買入予定額1800億円)、「残存1年超3年以下」(同3000億円
)、「残存3年超5年以下」(同3500億円)は、ぞれぞれ前回から据え置かれた。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.111     -0.104    -0.001    10:21
 5年        -0.066     -0.058     0.001    10:16
 10年        0.113      0.121     0.003    10:24
 20年        0.622       0.63     0.004    10:24
 30年        0.862      0.872     0.015    10:24
 40年        0.998      1.007     0.011    10:24
 
    <09:40> 居住者が外債を2兆円超買い越し、過去2番目の規模

    財務省が21日発表した9月9日―9月15日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベ
ース)によると、居住者が外債(中長期債)を2兆3120億円と大幅に買い越した。買い越し規模は、比
較可能な2014年以降で2番目の大きさになる。
    
    居住者の外債買い越しについて、市場では「トルコショックの時に利益確定売りで米国債のポジション
を落とした国内銀行勢が、米金利の上昇をとらえて再び買いを入れたようだ」(国内金融機関)との見方が
ある。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID        前日比      時間
 2年       -0.112     -0.104      -0.001    9:32
 5年       -0.071     -0.063      -0.004    9:29
 10年       0.108      0.116      -0.002    9:31
 20年       0.613      0.621      -0.005    9:26
 30年       0.846      0.856      -0.001    9:08
 40年       0.988      0.998       0.002    9:21
 
    <08:54> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の150円20銭と小幅続伸で寄り付いた。前日の米債
高の流れを引き継ぎ短期筋からの買いが先行しているとの見方がある。「株高への警戒があるが、日銀の国
債買い入れオペへの期待があり、市場参加者の心理を強気にさせているもよう」(国内証券)という。
    
    総務省が朝方発表した8月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は101.2となり
、前年同月比0.9%上昇。ロイターがまとめた民間予測と一致した。相場への影響はみられていない。
    
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比    時間
 2年      -0.111   -0.103         0    8:47
 5年       -0.07   -0.062    -0.003    8:49
 10年      0.108    0.116    -0.002    8:45
 20年      0.612    0.622    -0.004    8:48
 30年      0.844    0.854    -0.003    8:50
 40年      0.983    0.994    -0.002    8:50
 
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    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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