October 16, 2018 / 6:12 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落、日銀オペ運営見直し観測が浮上

    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は小反落、日銀オペ運営見直し観測が浮上
    
    長期国債先物は小反落で引けた。円高・株安の流れが一服したことで売りが優勢になった。ただ、日経
平均株価が200円超の大幅反発する場面でも国債先物の下げは限定的で、感応度は鈍かった。
    
    現物債市場で金利は小幅上昇した。先物安に連動したことや18日に20年債入札を控えていることが
影響した。無難な結果に収まった5年債入札を材料視する動きは限られた。
    日銀が23日に開催する「市場調節に関する懇談会」を前に、国債買い入れ運営の見直し観測が浮上し
ていることも買い手控えにつながったとの見方が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比4銭安の150円16銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は、前営業日比0.5bp上昇の0.145%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.080%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み明けで、金融機関の資金調達意欲は弱かった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GC
T+1レートはマイナス0.138%にマイナス幅を拡大。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3
カ月物は0.050%の横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    日銀による国庫短期証券(TB)の買い入れは弱い結果で、1年物を中心に売却されたとの見方があっ
た。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.121    -0.113     0.001   15:06
 5年      -0.067    -0.059     0.006   15:05
 10年      0.141     0.149     0.005   15:06
 20年       0.67     0.679     0.006   15:06
 30年      0.909     0.918     0.003   15:06
 40年      1.087     1.096     0.004   15:05
 
    <12:46> 5年債入札は無難、ショートカバー需要

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円76銭(最高
落札利回りマイナス0.053%)、平均落札価格が100円77銭(平均落札利回りマイナス0.055
%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準。
    応札倍率は4.88倍で前回(5.53倍)に比べて低下した。
    
    市場では「最低落札価格が市場予想と一致し、無難との評価。(相場が)調整されていたこともあり、
ショートカバー需要などが入ったようだ」(国内証券)との見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.121    -0.113      0.001    12:41
 5年      -0.071    -0.063      0.002    12:38
 10年      0.138     0.146      0.002    12:39
 20年      0.668     0.677      0.004    12:42
 30年      0.907     0.916      0.001    12:42
 40年      1.087     1.096      0.004    12:42
 
    
    <12:10> 5年債入札結果、最低落札価格は100円76銭─100円77銭付近か
 
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円76銭─10
0円77銭付近になるとの見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  11:
 年      3    12     2   01
 5   -0.06  -0.0  0.00  11:
 年      9    61     4   00
 10  0.139  0.14  0.00  11:
 年            9     5   01
 20  0.667  0.67  0.00  11:
 年            7     4   01
 30  0.908  0.91  0.00  11:
 年            8     3   00
 40  1.087  1.09  0.00  10:
 年            7     5   59
 
    
    <11:39> 短国買い入れ結果は弱い、1年物中心に売却との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.015%、平均
落札利回り格差がプラス0.016%となった。買い入れ予定額1000億円に対して、応札額は7566
億円、落札額は1001億円。 
    
    日銀のTB買い入れについて、「弱い結果。応札倍率が7倍台と高く在庫を調整する売りが引き続き多
くなった。1年物を中心に売却されたようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                                         
          OFFER      BID        前日比     時間
 2年         -0.123     -0.112      0.002    11:01
 5年         -0.069     -0.061      0.004    11:00
 10年         0.139      0.149      0.005    11:01
 20年         0.667      0.677      0.004    11:01
 30年         0.908      0.918      0.003    11:00
 40年         1.087      1.097      0.005    10:59
 
    <11:15> 国債先物が小反落で前引け、長期金利0.145%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭安の150円16銭と小反落で午前の取引を終えた。前日の米
債高を手掛かりに朝方は買いが先行したが、上値を買い進む動きはみられず軟化した。円高・株安の流れが
ひとまず一服していることに加えて、5年債入札に備えた調整圧力に上値を重くした。また、日銀が23日
に開催する「市場調節に関する懇談会 」を前に、国債買い入れ運営の見直し観測が浮上していることも買
い手控えにつながったとの見方が出ていた。
    現物市場は盛り上がりに欠く動き。入札を控える中期ゾーンを中心に軟調した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同0.5bp高い0.145%に小幅上昇。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み明けで、金融機関の資金調達意欲は前日比で弱め。加重平均レートもマイナス0.0
6%前後と前日(マイナス0.040%)を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意
薄。日銀は午前、国庫短期証券買い入れ1000億円を通告した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  11:
 年      3    12     2   01
 5   -0.06  -0.0  0.00  11:
 年      9    61     4   00
 10  0.139  0.14  0.00  11:
 年            9     5   01
 20  0.667  0.67  0.00  11:
 年            7     4   01
 30  0.908  0.91  0.00  11:
 年            8     3   00
 40  1.087  1.09  0.00  10:
 年            7     5   59
 
    
    <10:40> 国債先物が小幅安、株価反発や入札前の調整で
    
    国債先物が小幅安。中心限月12月限は一時前日比4銭安の150円16銭まで軟化した。日経平均株
価が反発していることに加えて、この日の5年債入札に備えた調整圧力に押された。
    
    また、日銀が23日に開催する「市場調節に関する懇談会 」を前に、国債買い入れ運営の見直し観測
が浮上していることも買い手控えにつながっているとの指摘が出ている。「市場では、今後の日銀買い入れ
は減額方向という見方がコンセンサスになっており、日銀の買い入れ運営の見直し観測に疑心暗鬼になって
いる。懇談会や月末発表の11月買い入れ方針でその有無を見極めたい」(証券)という。
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。発行予定額2兆円。利率0.1%で第137回債とし
て新規発行される。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      2    14         40
 5   -0.07  -0.0  0.00  10:
 年      1    63     2   29
 10  0.138  0.14  0.00  10:
 年            6     2   17
 20  0.668  0.67  0.00  10:
 年            7     4   40
 30  0.908  0.91  0.00  10:
 年            7     2   40
 40  1.087  1.09  0.00  10:
 年            7     5   40
 
    
    <09:00> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の150円22銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の海
外市場で、9月米小売売上高が市場予想を下回ったことを手掛かりに米債が上昇した流れを引き継いだ。
    ただ、上値は重く、その後は前日終値付近まで水準を下げた。
    きょうは5年債入札が行われるが、「円高・株安の流れがくるぶる中、海外勢などの需要に支えられて
無難に通過するのではないか」(国内証券)という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  9:0
 年      4    13     1    0
 5   -0.07  -0.0     0  8:5
 年      3    65          9
 10  0.135  0.14  -0.0  9:0
 年            3    01    0
 20  0.663  0.67     0  8:5
 年            3          9
 30  0.903  0.91  -0.0  8:5
 年            3    02    2
 40  1.083  1.09  0.00  8:5
 年            5     3    9
 
    
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below