October 17, 2018 / 6:09 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい0.145%

    [東京 17日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい0.145%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比3銭高の150円19銭と小反発して引けた。リスクオフの流れが
一服し、日経平均が連日の大幅高となったことで、朝方は売りが先行した。もっとも、下値を売る動きは見
られず、午後にかけて持ち直した。日銀の国債買い入れで、中期と長期の底堅い需給を確認したことも買い
戻しを誘った。
    現物市場は盛り上がりに欠く展開。ただ、超長期ゾーンなどに引けにかけて小口の押し目買いが観測さ
れた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばい0.145%。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台前半と前日(マイナス0
.058%)に比べて低下する見通し。積み期序盤で資金調達意欲が弱い状況で、マイナス0.03─マイ
ナス0.086%とややワイドな水準で取引された。ユーロ円3カ月金利先物が弱含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年      2    14    01   05
 5   -0.06  -0.0  -0.0  15:
 年      1    53    03   02
 10  0.138  0.14  -0.0  14:
 年            6    03   59
 20  0.667  0.67  -0.0  15:
 年            6    03   04
 30  0.904  0.91  -0.0  15:
 年            3    04   05
 40  1.078  1.08  -0.0  15:
 年            7    09   04
 
    
    <14:27> 18日に20年債入札、1年7カ月ぶりに利率引き上げ濃厚
    
    18日に20年債入札が行われる。償還日は2038年9月20日と前月債から3カ月延びて、第16
6回債として新規発行される。入札前取引の16日引け値が0.680%(複利)であるため、表面利率は
前月債(0.5%)から引き上げられて、0.7%が濃厚。利率引き上げは17年3月債以来1年7カ月ぶ
りになる。
    
    市場では、日銀が23日に開催する「市場調節に関する懇談会」を控えて、国債買い入れ運営が見直さ
れるとの観測が浮上している。「中長期的にみても、日銀の国債買い入れが減額方向との見方がマーケット
のコンセンサスになっており、日銀オペの不確実性が市場心理を慎重にさせている」(外資系証券)という
。
    
   もっとも、イールドカーブのスティープ化に伴い、超長期金利が上昇。「久しぶりに0.7%に近い利
回り水準で迎えることができる20年債入札では、一定の投資家需要があるのではないか」(国内証券)と
の声が出ている。キャリー・ロールダウン効果を得られやすい年限なだけに、一定の投資家需要を支えに無
難な結果になるとの見方が出ている。
   
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  14:
 年      2    14    01   27
 5   -0.06  -0.0  -0.0  13:
 年      1    53    03   07
 10  0.138  0.14  -0.0  14:
 年            7    02   27
 20  0.668  0.67  -0.0  14:
 年            7    02   27
 30  0.907  0.91  -0.0  14:
 年            6    01   25
 40  1.078  1.08  -0.0  14:
 年            7    09   26
 
    
    <12:48> 国債先物が前日終値付近、日銀買入結果は無難との評価
    
    国債先物が小動き。中心限月12月限は前日終値(150円16銭)付近で推移している。日銀が発表
した国債買い入れ結果は特段材料視されていない。18日に20年債入札を控えて、様子見ムードが広がっ
ている。
    日銀は午前、4本の国債買い入れを実施した。市場では、「1年超3年以下はやや弱めとの印象だが、
3年超5年以下と5年超10年以下は前場実勢に沿った水準で落札された。この水準から積極的に売る動き
はないようだ。総じて無難との評価でいいのではないか」(証券)との見方があった。

 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      2    15    02   47
 5   -0.06  -0.0  -0.0  12:
 年      1    53    03   48
 10   0.14  0.14  -0.0  12:
 年            8    01   47
 20  0.672  0.68  0.00  12:
 年            1     2   47
 30  0.909  0.91  0.00  12:
 年            8     1   47
 40  1.082  1.09  -0.0  12:
 年            2    04   47
 
    
    <11:10> 国債先物は横ばい、指標10年352回債は取引不成立
    
    国債先物は横ばいで午前の取引を終えた。日経平均株価が大幅続伸となったことで、売りがやや優勢だ
ったが、日銀による国債買い入れオペが想定通りに通告され、終盤に買い戻された。現物債市場は動意薄。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比変わらずの150円16銭。指標10年352
回債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.075%を中心に取引
された。準備預金の積み期序盤で資金調達意欲は弱め。ユーロ円3カ月金利先物は期先物が弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID        前日比    時間
 2年      -0.122     -0.114    -0.001  11:01
 5年      -0.057     -0.049     0.001  11:01
 10年      0.141       0.15     0.001  11:01
 20年      0.672      0.681     0.002  11:01
 30年      0.908      0.918     0.001  11:01
 40年      1.083      1.092    -0.004  11:01
 
    <10:20> 日銀が中長期・変動利付債の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額30
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3500億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
、「変動利付債」(同1000億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物はマイナス圏にあるが、売り込まれる地合いになっていない。
    
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID        前日比     時間
 2年      -0.121     -0.114     -0.001     10:16
 5年      -0.056     -0.049      0.001     10:17
 10年      0.143      0.151      0.002     10:06
 20年      0.673      0.682      0.003     10:17
 30年      0.912      0.921      0.004     10:16
 40年      1.087      1.096          0     10:15
 
    <08:54> 国債先物が横ばいで寄り付く、オペ期待が下値支える
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比横ばいの150円16銭で寄り付いた。前日の米国株式市場で
は、主要株価3指数が軒並み2%超急伸した。米株高を受けて東京市場でも日経平均株価の上昇が想定でき
るため、売りが先行するとみられていたが、「日銀による国債買い入れオペが予定されていることから需給
の引き締まりを意識した買いが下値を支えている」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.12     -0.112     0.001    8:48
 5年       -0.057     -0.049     0.001    8:51
 10年       0.143      0.151     0.002    8:50
 20年       0.669      0.678    -0.001    8:51
 30年       0.908      0.917         0    8:51
 40年       1.085      1.094    -0.002    8:48
 
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