October 19, 2018 / 6:19 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発、20年債利回り0.685%に上昇

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は小反発、20年債利回り0.685%に上昇
    
    長期国債先物は小反発で引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。日経平均株価が大幅に下落すると
、中心限月12月限は一時150円27銭と日中取引ベースで9月14日以来、約1カ月ぶりの高値を付け
た。ただ、日経平均株価が下落幅を縮小すると、戻り売りに押されて上値が重くなった。
    
    現物債市場は中長期ゾーンが先物に連動して金利が小幅低下した。一方、超長期ゾーンは日銀オペが需
給の緩みを意識させる結果になったことで、20年債利回りは0.685%に上昇した。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比4銭高の150円22銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は、前営業日比0.5bp低下の0.145%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。週末を迎えたが、積み期前半で金融機関の資金調達意欲は高まらなかった。レポ(現金担保付債券貸
借取引)GCT+1レートはマイナス0.134%にマイナス幅を縮小。ユーロ円TIBOR(東京銀行間
取引金利)3カ月物は0.050%の横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
  新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、極端な落札利回りの低下はなく、落ち着いた結果になっ
た。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.123     -0.116     -0.002   15:07
 5年      -0.062     -0.054     -0.002   15:08
 10年      0.141       0.15     -0.001   15:08
 20年      0.678      0.685     -0.002   15:07
 30年      0.906      0.915     -0.001   15:06
 40年      1.076      1.085     -0.002   15:08
 
    <13:02> 国債先物は上値が重い、オペの応札倍率上昇が影響
    
    国債先物は上値が重い。中心限月12月限は、前引けの150円22銭近辺で推移している。超長期を
対象にした日銀オペの応札倍率が、前回比較で上昇したことから需給の緩みが意識されているとの見方があ
る。「超長期ゾーンの金利は小幅低下しているが、終盤にかけて上昇圧力がかかる可能性がある」(国内証
券)という。
    
    
 TRADEWEB                                         
         OFFER      BID         前日比     時間
 2年        -0.123      -0.115     -0.001    12:59
 5年        -0.061      -0.054     -0.002    12:59
 10年        0.138       0.146     -0.005    12:59
 20年        0.673       0.681     -0.006    12:59
 30年        0.902       0.911     -0.005    12:59
 40年        1.075       1.084     -0.003    13:00
 
    <12:41> 3カ月物TB入札は落ち着いた結果、需給緩む可能性を指摘する声も
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2772%、平均落札利回りはマイナス0.2966%と、前回(最高:マイナス0.2716
%、平均:マイナス0.2943%)に比べて低下した。
   
    市場では「しっかりとした入札だが極端な落札利回りの低下はなく、落ち着いた結果だ。日銀オペの買
い入れ額が減る状況で、入札が多いことから需給が緩む可能性が出てきている」(国内金融機関)との見方
がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID         前日比    時間
 2年      -0.124      -0.115    -0.001    12:38
 5年      -0.061      -0.054    -0.002    12:38
 10年       0.14       0.149    -0.002    12:38
 20年      0.673        0.68    -0.007    12:32
 30年      0.902       0.912    -0.004    12:38
 40年      1.075       1.085    -0.002    12:38
 
     <11:03> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は0.145%に小幅低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭高の150円22銭と小反発で午前の取引を終えた。前日の海
外市場でリスクオフの流れが再燃し、安全資産とされる米債が上昇したことを受けて、短期筋の買いが先行
。日銀が予定通り超長期などを対象に国債買い入れを通告したこともサポート要因となった。もっとも、日
経平均株価が朝方の大幅下落後に下げ幅を縮小したことから、前引けにかけて伸び悩んだ。
    現物市場は、閑散取引の中、総じて利回りが低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5b
p低い0.145%で推移した。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。週末を迎えたが、積み期前半で金融機関の資金調達意欲が高まらず、落ち着いた展開。翌日物加重平
均レートもほぼ前日(マイナス0.064%)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意
薄。財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札で、最高落札利回りは前回債(マイナス0
.2716%)並みか、前回から小幅上昇するとみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年      3    15    01   59
 5   -0.06  -0.0  -0.0  11:
 年      2    54    02   00
 10  0.141  0.14  -0.0  11:
 年            9    02   01
 20  0.672  0.67  -0.0  11:
 年            9    08   00
 30  0.901  0.91  -0.0  11:
 年            1    05   00
 40  1.073  1.08  -0.0  11:
 年            2    05   00
 
    <10:11> 日銀が超長期・物価連動債の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以下」(買入予定額
1800億円)、「残存25年超」(同500億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は、リスクオフの流れが再燃したことを受けてしっかり。中心限月12月限は一時前日比9銭
高の150円27銭と日中取引ベースで9月14日以来、約1カ月ぶりの高値を付けた。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.145%で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年      3    15    01   11
 5   -0.06  -0.0  -0.0  10:
 年      2    54    02   11
 10  0.139  0.14  -0.0  10:
 年            7    04   11
 20   0.67  0.67  -0.0  10:
 年            9    08   10
 30  0.902  0.91  -0.0  10:
 年            1    05   10
 40  1.074  1.08  -0.0  10:
 年            5    02   11
 
    
    <08:55> 国債先物が反発で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の150円23銭と反発で寄り付いた。前日の海外市場
でリスクオフの流れが再燃し、安全資産とされる米債が買われた流れを引き継いだ。また、きょうは超長期
などを対象に国債買い入れが予定されていることもサポート要因となっている。
    現物市場は底堅い。5年債利回りは同0.5bp低いマイナス0.060%、10年最長期国債利回り
(長期金利)は同0.5bp低い0.145%に低下。きょう、日銀の買い入れが実施される予定の超長期
ゾーンもややしっかりとした気配が示されている。
    
    市場では「外部環境からの追い風を受けて、先物などに買い戻しが先行している。とりあえず、日銀買
い入れ待ちの状況」(証券)との声が出ている。
    
    総務省が午前8時半に発表した9月全国消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は前年同月比
1.0%上昇と市場予想と一致。市場では特段材料視されていない。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  8:5
 年      2    14          0
 5   -0.06  -0.0  -0.0  8:5
 年      4    55    03    5
 10  0.138  0.14  -0.0  8:5
 年            6    05    5
 20  0.672  0.68  -0.0  8:5
 年                 07    5
 30  0.903  0.91  -0.0  8:5
 年                 06    5
 40   1.07  1.07  -0.0  8:5
 年            9    08    5
 

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