October 23, 2018 / 6:15 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利0.145%に小幅低下

    [東京 23日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は反発、長期金利0.145%に小幅低下
    
    長期国債先物は反発して引けた。日経平均株価の大幅安を手掛かりに買いが優勢になった。現物債市場
でも先物高に連動する形で長いゾーンの利回りが低下した。ただ、日銀がきょう夕方に開催する「市場調節
に関する懇談会」を控え、様子見となる市場参加者が多くなり、出来高は厚みを欠いた。流動性供給(対象
:残存5年超15.5年以下)入札は無難な結果に収まった。ショートカバー需要が入札を支えたとみられ
ている。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比10銭高の150円29銭。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.145%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.085%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は弱い。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは
マイナス0.133%とマイナス幅を縮小した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0
.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    国庫短期証券(TB)の日銀買い入れは弱めの結果になった。6カ月物と1年物を中心に売却されたと
みられている。業者間取引で3カ月物TB(791回)は弱含み。
    
    
         OFFER     BID        前日比   時間
 2年       -0.122     -0.114        0    15:02
 5年       -0.063     -0.056   -0.003    15:06
 10年       0.138      0.146   -0.005    15:06
 20年       0.677      0.684   -0.007    15:06
 30年       0.905      0.914   -0.007    15:06
 40年       1.073      1.082   -0.009    15:06
 
    <12:46> 流動性供給入札は無難な結果、ショートカバー需要が支える

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)の入札結果は、最
大利回り格差がプラス0.002%、平均利回り格差がプラス0.001%。応札倍率は2.93倍と前回
(2.93倍)と同水準になった。
    
    市場では、入札結果について「無難との評価。日銀の市場調整に関する懇談会を控えているため、動き
にくい市場参加者がいたようだが、ショートカバー需要が入札を支えた」(国内証券)との見方がある。
    
    
         OFFER       BID         前日比    時間
 2年         -0.123      -0.115    -0.001   12:43
 5年         -0.062      -0.054    -0.001   12:35
 10年         0.147       0.155     0.004   12:40
 20年         0.684       0.691         0   12:43
 30年         0.913       0.922     0.001   12:43
 40年         1.083       1.092     0.001   12:43
 
    <11:39> 短国買い入れ結果は弱め、6カ月物・1年物中心に売却との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.005%、平均
落札利回り格差がプラス0.008%となった。買い入れ予定額1000億円に対して、応札額は5404
億円、落札額は1000億円。 
    
    日銀のTB買い入れについて、「利回り格差の水準からみて弱めの結果。6カ月物と1年物を中心に売
却されたようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
          OFFER       BID        前日比      時間
 2年          -0.122     -0.114           0   10:59
 5年          -0.063     -0.055      -0.002   10:57
 10年          0.146      0.154       0.003   11:01
 20年          0.685      0.693       0.002   11:01
 30年          0.913      0.923       0.002   11:00
 40年          1.083      1.092       0.001   11:01
 
    <11:09> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.150%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比1銭高の150円20銭と小反発で午前の取引を終えた。日経平均
株価の大幅安を受けて強含む場面があったが、日銀による国債買い入れ運営見直し観測が浮上する中、今夕
に開催される日銀の「市場調整に関する懇談会」を前に、積極的な取引が手控えられた。現物市場は閑散。
きょうの流動性供給入札(対象:残存5年超15.5年以下)に絡んだ持ち高調整主体の動き。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.150%で推移した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.085%を中心に取
引された。積み期前半で資金調達意欲が弱く、加重平均レートは前日(マイナス0.069%)並みか、前
日をやや下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀は午前10時10分、国庫
短期証券買い入れ1000億円を通告した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      2    14         59
 5   -0.06  -0.0  -0.0  10:
 年      3    55    02   57
 10  0.146  0.15  0.00  11:
 年            4     3   01
 20  0.685  0.69  0.00  11:
 年            3     2   01
 30  0.913  0.92  0.00  11:
 年            3     2   00
 40  1.083  1.09  0.00  11:
 年            2     1   01
 
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、ショートカバー需要に期待
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以下。発行予定額は
6000億円。日銀による国債買い入れ運営見直し観測が浮上する中、今夕に開催される日銀の「市場調整
に関する懇談会」を控えて投資家の様子見姿勢が強まっているタイミングだが、「先物周辺銘柄を中心に、
一定のショートカバー需要が期待できるゾーン」(証券)であるだけに、無難に通過するとみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      1    14         30
 5   -0.06  -0.0  -0.0  10:
 年      2    54    01   30
 10  0.147  0.15  0.00  10:
 年            5     4   26
 20  0.685  0.69  0.00  10:
 年            2     1   30
 30  0.914  0.92  0.00  10:
 年            3     2   30
 40  1.082  1.09     0  10:
 年            1         30
 
    
    <08:58> 国債先物が前日終値付近、日銀懇談会を控え様子見ムード
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比横ばいの150円19銭で取引が始まった。寄り付き後も前日
終値付近で方向感に欠く展開。前日の米債市場が横ばい圏の動きで外部環境からの影響が限られる中、日銀
が午後5時半からオペ参加者を対象に開催する「市場調整に関する懇談会」で、何らかの国債買い入れの見
直しが示唆されるのではないか、との思惑から、様子見ムードが広がっている。
    市場では「きょうは流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)が行われるため、現物債は、前日
に比べて多少出合いがみられるが、それでも盛り上がりに欠いている。きょうは日銀懇談会待ちの状況が続
くのだろう」(証券)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばい0.150%を付けた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  8:5
 年      3    14          8
 5   -0.06  -0.0  -0.0  8:5
 年      3    55    02    8
 10  0.143  0.15     0  8:5
 年            1          5
 20  0.684  0.69  0.00  8:5
 年            2     1    8
 30  0.911  0.92     0  8:5
 年            1          8
 40  1.079  1.08  -0.0  8:5
 年            9    02    6
 

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