October 24, 2018 / 8:25 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間序盤の国債先物は強含み、長期金利0.125%に低下

    [東京 24日 ロイター] - 
    <17:22> 夜間序盤の国債先物は強含み、長期金利0.125%に低下
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は強含み。12月限は、日中取引の大引けを5銭上回る150円49銭
近辺で推移している。日銀が23日夕方に開いた「市場調節に関する懇談会」で警戒感が強かった国債買い
入れ手法の見直しについて、具体的な言及がなかったことが材料視されているとの見方がある。「日中取引
終盤にもみられた海外勢の買いが勢いづいているもよう」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp低い0.125%と10月2日以来の低水準
を付けている。
    
        OFFER    BID        前日比     時間
 2年     -0.122     -0.114          0     17:18
 5年     -0.071     -0.063     -0.008     17:18
 10年     0.124      0.133     -0.013     17:18
 20年     0.655      0.664      -0.02     17:18
 30年     0.884      0.893     -0.022     17:18
 40年     1.052      1.057     -0.025     17:17
 
    <15:16> 国債先物は続伸、長期金利0.130%に低下
    
    長期国債先物は続伸して引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。日銀が23日夕方に開いた「市場
調節に関する懇談会」で国債買い入れ手法の見直しについて、具体的な言及がなかったことや、日銀オペが
想定通りに通告されたことで買いが優勢になった。後場はオペ結果で需給の引き締まりが意識されたことや
日経平均株価が伸び悩んだことで、上値追いの展開になった。
    
    現物債市場は長いゾーンを中心に強含みで推移した。先物同様に日銀オペ絡みの買いが優勢で実需が観
測されていた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比15銭高の150円44銭。一時150円45
銭と中心限月として9月7日以来の高水準を付けた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1
.5bp低い0.130%と10月2日以来の低水準になった。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.085%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は弱めで落ち着いた取引になった。ただ、一部で試し取りが観
測されていた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.139%とマイナス幅を
拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月
金利先物は小高い。業者間取引で3カ月物国庫短期証券(791回)は強含み。
    
    
         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.122    -0.114          0    15:13
 5年       -0.072    -0.064     -0.009    15:03
 10年       0.125     0.133     -0.013    15:08
 20年       0.659     0.666     -0.018    15:13
 30年       0.889     0.898     -0.017    15:11
 40年       1.055     1.063     -0.019    15:13
 
    <14:14> 国債先物が高値圏でもみあい、戻り売りに押される
    
    国債先物が高値圏でもみあい。後場前半は日銀オペ結果を好感して上値追いの展開だったが、「日経平
均株価が強含みで推移していることや、中心限月として先物価格が9月7日以来の高水準になっていること
で、短期筋の戻り売りに押されている」(国内証券)という。午後の取引で現物債市場も動きが鈍くなって
いる。
    
    
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.122     -0.114         0    14:12
 5年       -0.067     -0.059    -0.004    14:12
 10年       0.129      0.138    -0.008    14:12
 20年       0.663      0.671    -0.013    14:08
 30年       0.895      0.904    -0.011    14:12
 40年       1.065      1.073    -0.009    14:12
 
    <12:50> 国債先物が強含みで推移、日銀オペ結果を好感
    
    国債先物が強含みで推移している。中心限月12月限は前引けの150円39銭から上昇幅を拡大して
150円42銭近辺と上値を追う展開にある。日銀オペで「残存5年超10年以下」の応札倍率が前回を大
きく下回る1倍台となったことで、長期ゾーンの需給の引き締まりが意識されているとの見方がある。「超
長期のオペ結果も強めで、午後の取引では、長いゾーンを中心に金利に低下圧力がかかりそうだ」(国内証
券)という。
    
    
         OFFER     BID        前日比      時間
 2年       -0.122     -0.114           0    12:47
 5年       -0.069     -0.061      -0.006    12:45
 10年       0.128      0.136       -0.01    12:47
 20年       0.659      0.666      -0.018    12:46
 30年       0.892      0.901      -0.014    12:47
 40年       1.058      1.067      -0.015    12:47
 
    <11:03> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は0.135%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比10銭高の150円39銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の
米債高を受けて買いが先行。日銀が23日夕方に開いた「市場調節に関する懇談会」で、市場の警戒感が強
かった国債買い入れ手法の見直しに関して、具体的に言及がなかったことや、短期・長期・超長期の国債買
い入れでオファー額が据え置かれたことも買い安心感を誘った。
    現物市場はしっかり。長期・超長期ゾーンを中心に買いが入った。イールドカーブはフラット化した。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp低い0.135%に低下した。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.085%を中心に取引
された。積み期前半で資金調達需要に乏しく、落ち着いた取引。ただ、一部で試し取りが観測されている。
ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      2    14         59
 5   -0.06  -0.0  -0.0  11:
 年      7    59    04   00
 10  0.131  0.13  -0.0  11:
 年            9    07   01
 20   0.66  0.66  -0.0  11:
 年            8    16   01
 30  0.893  0.90  -0.0  11:
 年            3    12   02
 40  1.058  1.06  -0.0  11:
 年            7    15   02
 
    
    <10:12> 日銀が短期・長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「
残存25年超」(同500億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。

    国債先物は日銀通告に目立った反応はみられていない。中心限月12月限は150円30銭台半ばで小
動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  10:
 年      2    14         12
 5   -0.06  -0.0  -0.0  10:
 年      6    58    03   11
 10  0.133  0.14  -0.0  10:
 年            1    05   12
 20  0.668  0.67  -0.0  10:
 年            6    08   11
 30  0.901  0.90  -0.0  10:
 年            9    06   12
 40  1.068  1.07  -0.0  10:
 年            7    05   12
 
    
    <08:56> 国債先物が続伸で寄り付く、日銀懇談会通過で買い戻しも
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の150円37銭と続伸して取引が始まった。前日の米
債高に加えて、長期・超長期を対象に予定されている国債買い入れへの期待から買いが先行した。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.140%に小幅低下した。
    
  日銀は昨夕に「市場調節に関する懇談会」を開いた。市場筋によると、参加者が注目していた国債買い
入れ手法の見直しについて具体的な言及はなかったもようだ。「買い入れ見直しを警戒していた分、いった
ん買い戻しが入りやすいだろう」(国内金融機関)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  8:5
 年      2    14          5
 5   -0.06  -0.0  -0.0  8:5
 年      6    57    02    5
 10  0.135  0.14  -0.0  8:5
 年            3    03    4
 20  0.669  0.67  -0.0  8:5
 年            6    08    5
 30  0.899  0.90  -0.0  8:5
 年            8    07    4
 40  1.068  1.07  -0.0  8:5
 年            7    05    0
 
    

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