October 31, 2018 / 3:34 AM / 18 days ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀会合で金融政策の現状維持を決定、後場への影響ないとの見方

    [東京 31日 ロイター] - 
    <12:26> 日銀会合で金融政策の現状維持を決定、後場への影響ないとの見方
    
    日銀は31日の金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。長期金利目標をゼロ%程度、マ
イナス金利幅をマイナス0.1%、長期国債買入ペースを年間80兆円めどに弾力的な買い入れを実施する
方針をそれぞれ維持した。
    長短金利操作の現状維持、政策金利のフォワードガイダンス維持に原田泰審議委員と片岡剛士審議委員
が反対した。
    
    市場では「金融政策の現状維持は想定通りで驚きはなく、午後の相場への影響はほとんどないだろう。
市場の注目は午後5時発表の11月分日銀国債買い入れ方針に集まることになる」(国内証券)という。
    
    日銀が同日公表した「経済・物価の見通し(展望リポート)」では、2018年度コアCPIが従来の
+1.1%から+0.9%、19年度が従来の+1.5%から+1.4%、20年度が従来+1.6%から
+1.5%にそれぞれ下方修正された。
    
    市場では「個人的には、7月段階から18年度の成長率見通しが下方修正されるのみとみていただけに
、物価の見通しが20年度まで下方修正されたことにはやや意外感がある。現行の金融緩和策の長期化が想
定される」(同)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.131     -0.123         0      8:46
 5年        -0.086     -0.078     0.004     10:03
 10年        0.118      0.126      0.01     11:02
 20年        0.643      0.651     0.011     11:02
 30年        0.863      0.872     0.011     11:01
 40年        1.027      1.037     0.015     11:01
 
    <11:04> 国債先物が続落で前引け、長期金利0.125%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比6銭安の150円65銭と続落して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、米中貿易摩擦懸念の緩和や10月米消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことを受けてリスク
オフの巻き戻しが入り、米債が下落した流れを引き継いで売りが先行した。東京市場でも日経平均株価が上
昇したことも上値を重くした。もっとも、日銀の国債買い入れ運営見直し観測が浮上する中、午後5時発表
の11月分国債買い入れ方針を見極めたいとして、全般に様子見ムードが広がり、狭いレンジでの値動きと
なった。
    現物市場は閑散。株高を受けて超長期ゾーンを中心に利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同1bp高い0.125%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引された
。月末を迎えて資金調達需要が後退している。ユーロ円3カ月金利先物はしっかり。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:4
 年      1    23          6
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      6    78     4   03
 10  0.118  0.12  0.01  11:
 年            6         02
 20  0.643  0.65  0.01  11:
 年            1     1   02
 30  0.863  0.87  0.01  11:
 年            2     1   01
 40  1.027  1.03  0.01  11:
 年            7     5   01
 
    
    <10:30> 国債先物が弱含み、日銀買い入れ見直しは最小限か
    
    国債先物が弱含み。リスクオフの流れが一服し、日経平均株価が続伸していることから、短期筋の売り
が先行。一方で、日銀買い入れ運営の見直し観測が意識され、様子見ムードが広がっている。
    
    日銀は午後5時、11月分の「当面の長期国債等の買入れの運営について」を公表する。日銀が買い入
れ柔軟化を進める中で、国債入札日の翌日の当該年限の買い入れを翌々日以降に 後ずれさせることが有力
な選択肢の一つとして浮上しているとみられている。
    
    市場では「きょうはリスクオフムードが後退していることもあり、国債入札翌日の買い入れオファーの
慣例が見直されるのではないか。しかし、金利上昇を招くようなサプライズを避け、変更内容も最小限にと
どまる可能性が高い」(証券)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:4
 年      1    23          6
 5   -0.08  -0.0  0.00  10:
 年      6    78     4   03
 10  0.118  0.12  0.01  9:5
 年            6          0
 20  0.643  0.65  0.01  10:
 年            1     1   30
 30  0.862  0.87  0.01  10:
 年            1         31
 40  1.025  1.03  0.01  10:
 年            5     3   31
 
    
    <08:56> 国債先物が続落で寄り付く、米債安で売り先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の150円64銭と続落して取引が始まった。前日の海
外市場で、米中貿易摩擦懸念の緩和や10月米消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことを受けてリスク
オフの巻き戻しが入り、米債が下落した流れを引き継いだ。日銀の国債買い入れ運営見直し観測が浮上する
中、午後5時発表の11月分国債買い入れ方針を見極めたいとして、安寄り後は様子見ムードが広がってい
る。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.120%に上昇した。
    
    市場では「11月分の日銀買い入れ方針を確認するまで動きづらい。あすに10年債入札を控えている
こともあり、上値の重い展開になるのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:4
 年      1    23          6
 5   -0.08  -0.0  0.00  8:4
 年      6    78     4    6
 10  0.115  0.12  0.00  8:5
 年            4     8    6
 20  0.642  0.65  0.01  8:5
 年            1     1    3
 30  0.856  0.86  0.00  8:5
 年            6     5    5
 40  1.019  1.03  0.00  8:5
 年                  8    5
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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