November 2, 2018 / 6:18 AM / 16 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利0.125%に小幅上昇

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.125%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比1銭安の150円64銭と小反落して引けた。前日の米債高に加え
て、日銀が中期・長期を対象に実施した国債買い入れが好需給環境を反映した結果となったことから、一時
150円75銭まで水準を切り上げた。午後中盤に入ると、米大統領が中国との貿易合意の草案作成を当局
者に指示したとの一部報道をきっかけに、日経平均株価が上げ幅を拡大すると、短期筋の売りが出てマイナ
ス圏に沈んだ。
      現物市場は軟調。朝方から長期・超長期を中心に一部国内勢の買いが観測され、金利低下圧力が掛か
ったが、日経平均株価が一段高の展開になると、利益確定売りに押された。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp高い0.125%に小幅上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.071%)並みになる見
通し。週末を迎えたが、資金調達需要は高まらず、マイナス0.04─マイナス0.086%を中心に取引
された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利
回りはマイナス0.2836%、平均落札利回りはマイナス0.2980%と、前回(最高:マイナス0.
2958%、平均:マイナス0.3211%)に比べて上昇した。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  15:
 年      6    29    06   12
 5   -0.08  -0.0  -0.0  15:
 年      6    78    01   02
 10   0.12  0.12  0.00  15:
 年            8     3   02
 20  0.652  0.66  0.00  15:
 年                  9   00
 30  0.869  0.87  0.00  15:
 年            8     3   06
 40  1.026  1.03  0.00  15:
 年            5     3   09
 
    <14:23> 国債先物が軟化、米中貿易摩擦懸念の緩和で株上げ幅拡大
    
    国債先物が軟化。中心限月12月限は一時前日比9銭安の150円56銭まで下落した。米大統領が中
国との貿易合意の草案作成を内閣に指示したとの一部報道をきっかけに、日経平均株価が上げ幅を拡大した
ことを受け、売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.5bp高い0.125%に小幅上昇
した。
    市場では「一部報道を受けて米中貿易摩擦懸念がいったん和らいだ格好。ただ、具体的な内容が報じら
れていないため、その真偽に疑問点がある。株高の持続性を見極めたい」(国内金融機関)との声が出てい
る。
    
 TRADEWEB                                      
       OFFER    BID       前日比    時間
 2年    -0.135    -0.128    -0.005        14:23
 5年    -0.086    -0.078    -0.001        14:22
 10年    0.118     0.126     0.001        14:22
 20年    0.646     0.654     0.003        14:22
 30年    0.864     0.872    -0.003        14:23
 40年    1.023     1.031    -0.001        14:23
 
    
    <13:00> 国債先物が上げ幅拡大、日銀買い入れで好需給を確認
    
    国債先物が上げ幅拡大。中心限月12月限は一時前日比10銭高の150円75銭とこの日の高値を付
けた。日経平均株価が後場に入り伸び悩むなか、日銀が実施した中期・長期を対象に実施した3本の国債買
い入れの結果がいずれもしっかりとした内容だったことで、好需給環境を意識した買いが入った。
    
    市場では、「国債買い入れ結果はいずれも好需給を反映した内容。1日の10年債入札に向けて、いっ
たん調整ムードが広がったが、入札後は一部投資家から買いも観測されている。需給が引き締まりやすい地
合いが続くのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER    BID      前日比      時間
 2年     -0.137    -0.13      -0.007      13:00
 5年     -0.093   -0.085      -0.008      12:56
 10年     0.108    0.116      -0.009      12:59
 20年     0.636    0.645      -0.006      13:00
 30年     0.853    0.862      -0.013      12:57
 40年     1.009    1.019      -0.013      13:00
 

    <12:39> 3カ月物TB入札結果は無難、利回り低下に一服感も
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2836%、平均落札利回りはマイナス0.2980%と、前回(最高:マイナス0.2958
%、平均:マイナス0.3211%)に比べて上昇した。
   
    市場では、「事前に、最高落札利回りがマイナス0.3%台になるとの見方があったが、利回り低下に
一服感が出た。それでもマイナス0.3%に近い水準で決まり、無難な結果とみていいだろう」(国内金融
機関)との声が出ている。

 TRADEWEB                                         
       OFFER     BID      前日比     時間
 2年     -0.136   -0.128     -0.005          12:36
 5年     -0.092   -0.084     -0.007          12:38
 10年     0.108    0.115      -0.01          12:39
 20年     0.633    0.641      -0.01          12:38
 30年     0.852    0.861     -0.014          12:39
 40年     1.009    1.019     -0.013          12:39
 
    
    <11:13> 国債先物は続伸、長期金利0.115%に低下
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の米債高の流れを引き継いで買いが先行。日銀の国債買い
入れオペが予定されていたことも投資家心理を強気にさせた。
    
    現物債市場では、長いゾーンの金利が低下した。長期ゾーンは先物に連動する形で強含みとなり、来週
2営業日で日銀買い入れがオファーされる予定の超長期ゾーンが買い進まれた。日銀が通告した中期対象の
国債買い入れオペでオファー額が増額されたが、相場への影響は限られた。

    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比6銭高の150円71銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.115%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引
された。週末だが、資金の調達意欲は弱い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは前回より強くな
るとみられており、マイナス0.3%台が予想されている。
  
 TRADEWEB                                       
          OFFER      BID       前日比    時間
 2年         -0.136    -0.128    -0.005    10:58
 5年         -0.091    -0.083    -0.006    10:40
 10年         0.111     0.119    -0.006    11:01
 20年         0.638     0.646    -0.005    10:54
 30年         0.857     0.867    -0.008    11:01
 40年         1.013     1.022     -0.01    11:02
 
    <10:28> 日銀が中期の国債買入を増額、月間買入は減額へ
    
    日銀は午前10時10分に通告した中期対象の国債買い入れオペでオファー額を増額した。
    
    買入予定額は「残存1年超3年以下」を前回から500億円増額の3500億円、「残存3年超5年以
下」も500億円増額の4000億円とした。
    同時にオファーされた「残存5年超10年以下」の買い入れ額は4500億円で据え置かれた。
    
    「残存1年超3年以下」は1回のオファー額レンジの中央値でオファーされたことになり、「残存3年
超5年以下」は中央値の4250億円を250億円下回った。
    
    このペースで買い入れた場合、月次の買い入れ回数が10月分から1回少なくなっているため、11月
分の月間買い入れ額は減少になる。市場では「月間の減額幅が2500億円となるため、想定より大きくな
った印象があり、日銀の減額姿勢が示された感じだ。ただ、5年債の需給は良いので、相場への影響は限ら
れるだろう」(国内証券)という。
    
    日銀オペ通告を受けて、国債先物は動意薄。5年137回債は出合いがみられていない。
    
 TRADEWEB                                         
        OFFER      BID        前日比       時間
 2年       -0.135     -0.126       -0.003    10:24
 5年       -0.089     -0.081       -0.004    10:24
 10年       0.112       0.12       -0.005    10:24
 20年       0.638      0.646       -0.005    10:19
 30年       0.858      0.866       -0.009    10:24
 40年       1.011      1.021       -0.011    10:21
 
    <08:49> 国債先物は続伸でスタート、米債高で買い先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の150円70銭と続伸して取引が始まった。前日の米
債高の流れを引き継いで買いが先行している。「中期と長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定さ
れていることも投資家心理を強気にさせている」(国内証券)という。
    日銀が見直した11月の国債買い入れ運営方針に沿った初回のオペになり、中期のオファー額が焦点に
なる。提示されている買い入れレンジの中央値付近で前回から増額通告されるとの見方が多い。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID        前日比   時間
 2年     -0.134     -0.125   -0.002    8:46
 5年     -0.091     -0.083   -0.006    8:46
 10年     0.111      0.119   -0.006    8:46
 20年     0.637      0.646   -0.005    8:46
 30年     0.855      0.864   -0.011    8:46
 40年     1.016      1.026   -0.006    8:45
 
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