December 18, 2018 / 3:50 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:20年債入札結果は強め、ショートカバー需要に支えられる

    [東京 18日 ロイター] - 
    <12:46> 20年債入札結果は強め、ショートカバー需要に支えられる
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が102円75銭(最
高落札利回り0.545%)、平均落札価格は102円80銭(平均落札利回り0.543%)で、落札価
格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前回(5銭)と同水準になった。応札倍率は3.44倍と前回(
3.91倍)を下回った。
    
    大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は「最低落札価格が事前の市場予想を上回り強
めの入札結果になった。一定の投資家需要やショートカバー需要がみられたようだ」という。
    
    
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         OFFER      BID        前日比     時間
 2年        -0.163     -0.153     -0.003    12:44
 5年        -0.152     -0.144     -0.007    12:45
 10年        0.018      0.026     -0.005    12:45
 20年        0.528      0.538     -0.013    12:44
 30年        0.753      0.762     -0.013    12:45
 40年        0.899      0.908     -0.008    12:44
 
    <11:48> 短国買入は弱い、全取利回格差+0.160%と極端な高水準
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、全取利回り格差がプラス0.160%、平均
落札利回り格差がプラス0.160%となった。買入予定額1000億円に対して、応札額は2791億円
、落札額は1000億円。応札倍率は2.79倍と低水準になった。 
    
    市場では「利回り格差のプラス幅が極端な高水準となり、弱い結果になった。一部の市場参加者が、ま
とめて在庫を整理したようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    
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         OFFER        BID         前日比       時間
 2年          -0.163      -0.152       -0.002    10:59
 5年           -0.15      -0.141       -0.004    11:01
 10年          0.023       0.031            0    11:01
 20年          0.536       0.547       -0.004    11:01
 30年          0.761       0.769       -0.006    11:02
 40年          0.906       0.914       -0.002    11:02
 
    <11:09> 国債先物は続伸、長期金利変わらず0.030%
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の米国市場で、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に
リスク回避で金利が低下した流れを引き継ぎ買いが先行。日経平均株価が弱含みで推移したことも買いを誘
った。現物債市場は小動き。先物高に連動して買いがやや優勢になったが、総じて横ばい圏で推移した。入
札を控えた20年債に持ち高調整はみられなかった。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比9銭高の152円18銭。一時152円21銭と
中心限月の日中取引ベースで2016年10月以来となる高水準を付けた。10年最長期国債利回り(長期
金利)は前営業日比横ばいの0.030%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み期序盤のため、資金の調達意欲は限られている。ユーロ円3カ月金利先物は高安ま
ちまち。
    
    
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          OFFER      BID         前日比    時間
 2年         -0.163      -0.152    -0.002     10:59
 5年          -0.15      -0.141    -0.004     11:01
 10年         0.023       0.031         0     11:01
 20年         0.536       0.547    -0.004     11:01
 30年         0.761       0.769    -0.006     11:02
 40年         0.906       0.914    -0.002     11:02
 
    <10:38> 財務省が20年債入札通告、消去法的な需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。利率0.7%、第166回リオープン発行となり、
発行予定額は1兆円。
    
    20年債入札は無難な範囲に収まるとみられている。20年債利回りは前回入札の落札利回り0.61
%水準を大きく下回り0.545%に低下しているため、金利の絶対値に魅力はなく、積極的な入札参加を
見合わせる市場参加者も出てきそうだ。調整不足との声もある。
    ただ、「外部環境が円債市場にフォローな流れとなる中、安全資産としての日本国債への需要は強く、
入札では消去法的なニーズが一定程度入るのではないか」(国内証券)との見方がある。
    
    
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           OFFER      BID        前日比   時間
 2年          -0.162     -0.152   -0.002    10:35
 5年          -0.147     -0.139   -0.002    10:32
 10年          0.024      0.033    0.002    10:35
 20年          0.537      0.547   -0.004    10:34
 30年          0.763      0.771   -0.004    10:35
 40年          0.908      0.915   -0.001    10:35
 
    <08:54> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高手掛かりに買い先行

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比7銭高の152円16銭と続伸して取引が始まった。前日の米
国市場で、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前にリスク回避で金利が低下した流れを引き継いだ。「来
年の利上げペース鈍化を想定する市場参加者が多くなっており、円債市場では、米金利低下を材料視した買
いが優勢になっている」(国内証券)との見方がある。
    ただ「20年債入札を前にしたヘッジも入っているもようで、一気に上値を追う展開にはなっていない
」(同)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.030%でのスタート。

  
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           OFFER    BID         前日比      時間
 2年         -0.16      -0.149       0.001      8:52
 5年        -0.146      -0.138      -0.001      8:52
 10年        0.027       0.035       0.004      8:50
 20年        0.537       0.548      -0.003      8:52
 30年        0.763       0.772      -0.003      8:51
 40年        0.905       0.914      -0.002      8:51
 
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