December 19, 2018 / 6:32 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、YCC導入来の高値更新後に乱高下

    [東京 19日 ロイター] - 
    
    <15:31> 国債先物は続伸、YCC導入来の高値更新後に乱高下
    
    長期国債先物は続伸して引けた。今晩の米連邦公開市場委員会(FOMC)でハト派
的なシグナルが出るとの見方や、一部で減額の可能性があるとみられていた日銀オペが据
え置きとなったことが材料視され、一時50銭超高まで買いが進んだ。しかし、午後には
債券先物取引で緊急取引証拠金を発動され一時マイナス圏に下落、不安定な値動きとなっ
た。
    
    午後序盤までは意外感のある先物高・金利低下となった。FOMCの結果発表を控え
て様子見ムードが強くなるとみられていたが、先物買いが先行。金利も一段と低下した。
    HSBC証券東京支店のグローバル・マーケッツ債券営業本部・マクロ経済戦略部長
の城田修司氏は、今回は利上げを実施すると予想した上で、「FOMCではドットチャー
トと声明文の2つでハト派的なシグナルが出てくるとみている。ドットチャートでは来年
の利上げ回数がこれまでの3回から2回に引き下げられる」との見方を示す。  
    日銀オペのオファー額が据え置かれ、「事前の減額予想がそれほど強かったわけでは
ないが、先物買いのきっかけにされた可能性がある」(国内銀行)との指摘もあった。
    
    ただ、午後に日本証券クリアリング機構が、債券先物取引について緊急取引証拠金を
発動すると雰囲気が一変。売り材料視され、国債先物は一時マイナス圏に沈んだ。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは前営業日比7銭高の152円39銭。一時、
前営業日比52銭高の152円84銭まで一時上昇。中心限月の日中取引ベースで、日銀
がイールドカーブ・コントロール(YCC)政策を16年9月21日に導入して以来の高
値をさらに更新した。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp高い0.030%で引
けた。一時は0.010%と昨年9月12日以来の水準に低下したが、後場に反転した。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086
%を中心に取引された。準備預金の積み期序盤のため、資金の調達意欲は限られている状
況が続いている。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.20
%とマイナス幅がやや縮小した。
        
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID       前日比    時間
 2年    -0.156    -0.149     0.006  15:02
 5年    -0.146    -0.137     0.007  15:02
 10年    0.027     0.036      0.01  15:02
 20年    0.536     0.547     0.005  15:02
 30年    0.747     0.755    -0.004  15:02
 40年    0.887     0.895    -0.008  15:02
 
    
    
    <12:45> 国債先物は上げ幅拡大、長期金利は0.010%
    
    国債先物は上げ幅を拡大。国債先物中心限月3月限は、前営業日比52銭高の152
円84銭まで一時上昇。日銀がイールドカーブ・コントロール(YCC)政策を16年9
月21日に導入して以来の高値をさらに更新した。
    日本株が後場に入り再び軟化しているほか、日銀オペも無難な結果となり、買いの勢
いが強まっているとみられている。    
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は0.010%と、午前終盤と同じレベルで推
移している。
    
    
    <11:02> 国債先物はYCC導入後高値、長期金利は昨年9月以来の低水準
    
    国債先物は大幅続伸で午前の取引を終えた。長期国債先物中心限月3月限の前引けは
、前営業日比36銭高の152円68銭。一時152円74銭と中心限月の日中取引ベー
スで2016年7月以来となる高水準を付けた。日銀がイールドカーブ・コントロール(
YCC)政策を16年9月21日に導入して以来の高値を更新した。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低い0.010%と昨
年9月12日以来の低水準となっている。
    
    米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えて様子見ムードが強かったが、
一部で減額の可能性があるとみられていた日銀オペが額据え置きとなり、先物への買いが
強まったとみられている。
    
    市場では「減額予想がそれほど強かったわけではないが、先物買いのきっかけにされ
た可能性がある。ただ、イベント前であり、積極的に上値を追いたい向きは少ないようだ
」(国内銀行)との声が出ている。
        
 TRADEWEB                               
        OFFER     BID     前日比  時間
 2年      -0.164  -0.153   0.002   11:01
 5年      -0.164  -0.155  -0.011   11:01
 10年      0.005   0.015  -0.011   11:01
 20年      0.529   0.541  -0.001   11:02
 30年      0.749   0.757  -0.002   11:01
 40年       0.89   0.899  -0.004   10:59
   
    
    <10:15> 日銀が短・長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)、「物価連動債」(
同250億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    減額の可能性もあると一部ではみられていたため、国債先物は日銀通告にやや強含み
の反応。中心限月3月限は152円53銭まで上げ幅を拡大している。

    
    <09:00> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高の流れ引き継ぐ

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比13銭高の152円45銭で続伸して取引が
始まった。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えているものの、前日の米
国市場で国債利回りが低下した流れを引き継いでいる。
    日銀オペ減額の可能性も警戒されているが、原油価格が急落するなどリスク回避ムー
ドが強い。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比横ばいの0.025%で出合っている
。
  
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID     前日比   時間
 2年      -0.168  -0.156   -0.001      9:02
 5年      -0.158  -0.148   -0.004      9:01
 10年      0.021    0.03    0.004      9:01
 20年      0.536   0.547    0.005      9:01
 30年      0.753   0.761    0.002      9:02
 40年      0.895   0.904    0.001      9:02
 

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