December 26, 2018 / 2:36 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:短国買い入れ結果は弱め、在庫整理の動き

    [東京 26日 ロイター] - 
    <11:31> 短国買い入れ結果は弱め、在庫整理の動き
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、案分利回り格差がプラス0.060%、平均
落札利回り格差がプラス0.069%となった。買入予定額1000億円に対して、応札額は9411億円
、落札額は1002億円。 
    
    市場では「21日の3カ月物TB入札で、落札レートが上昇したこともあり、抱えていた在庫を日銀に
売却したい参加者がいたのだろう。弱めの結果だ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.01  10:
 年      7    27     7   58
 5   -0.13  -0.1  0.01  11:
 年      2    24     4   00
 10  0.013  0.02  0.00  11:
 年            2     6   00
 20  0.507  0.51  0.01  11:
 年            7     2   00
 30  0.714  0.72  0.01  10:
 年            1     5   59
 40  0.844  0.85  0.01  10:
 年                  2   51
 
    
    <11:15> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.020%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比13銭安の152円39銭と反落して午前の取引を終えた。前日の主
要海外市場が休場なため、海外からの手掛かりに欠くなか、高値警戒感から売りが先行。日経平均株価が反
発したことも上値を重くした。もっとも、リスクオフへの懸念が残り、現物長期・超長期ゾーンに押し目買
いが観測されると、下げ幅を縮小した。現物市場は2年債入札に備えた調整圧力で中期ゾーンを中心に軟調
に推移した。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同2bp高い0.030%に上昇したが、その後
は0.020%まで上昇幅を縮めた。
    財務省が午後に発表する2年債入札結果はカーブ上の割安感や質への逃避の動きなどから、無難な内容
になるとの見方が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取引され
た。年末を控えているが、金融機関の調達需要は弱く、加重平均レートは前日並み(マイナス0.070%
)並みか、前日を下回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.01  10:
 年      7    27     7   58
 5   -0.13  -0.1  0.01  11:
 年      2    24     4   00
 10  0.013  0.02  0.00  11:
 年            2     6   00
 20  0.507  0.51  0.01  11:
 年            7     2   00
 30  0.714  0.72  0.01  10:
 年            1     5   59
 40  0.844  0.85  0.01  10:
 年                  2   51
 
    
    <10:30> 国債先物が下げ渋り、売り一巡後に小口の押し目買い
    
     国債先物が下げ渋り。朝方は、ポジション調整とみられる売りが先行したが、追随した売りは見られ
ず、長期・超長期ゾーンに小口の押し目買いが入った。
  
    市場では、「日経平均株価が朝方の反発後に伸び悩んでいることもあり、国債先物が152円30銭を
割り込んだ局面で、現物に買いが入った。クリスマス休暇や年内最終週で動くことができるプレーヤーが限
られるため、買いを入れたのは銀行勢ではないか」(証券)との見方が出ている。
    
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%、発行予定額2兆1000億円、発行日
1月4日。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.01  10:
 年      1    32     2   29
 5   -0.13  -0.1  0.01  10:
 年      6    28         28
 10  0.018  0.02  0.01  10:
 年            6         30
 20  0.509  0.51  0.01  10:
 年            5         30
 30  0.713  0.72  0.01  10:
 年                  4   28
 40   0.84  0.85  0.01  10:
 年                  2   28
 
    
    <09:05> 国債先物が反落で寄り付く、高値警戒感で売り先行

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比8銭安の152円44銭と反落して取引が始まった。前日の主
要海外市場が休場なため、海外から手掛かりに欠く中、高値警戒感が意識され、売りが先行。10年最長期
国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.020%に上昇した。
    
    市場では、「前日の取引では、参加者が少ない中で金利低下が進んだ。0年0%、20年0.5%、3
0年0.7%の節目水準まで達したことで、いったん達成感から売りが先行した。株価がやや過剰ともいえ
る下落だったため、リバウンドが入っても不思議ではない」(証券)との声が出ていた。
    日銀は朝方に10月金融政策決定会合の議事要旨を公表したが、市場では特段材料視されていない。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.01  9:0
 年      2    32     2    5
 5   -0.13  -0.1  0.01  9:0
 年      6    28          0
 10  0.018  0.02  0.01  9:0
 年            6          5
 20  0.514  0.52  0.01  9:0
 年            1     6    5
 30  0.712  0.72  0.01  9:0
 年                  4    2
 40  0.844  0.85  0.01  9:0
 年            3     5    2
 
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