December 27, 2018 / 8:24 AM / 8 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が夜間取引で堅調、日銀が1月国債買入を据え置き

    [東京 27日 ロイター] - 
    <17:16> 国債先物が夜間取引で堅調、日銀が1月国債買入を据え置き
    
    国債先物が夜間取引で堅調。中心限月3月限は一時152円47銭と日中終値(152円33銭)を大
きく上回った。
    日銀が午後5時に公表した「当面の長期国債買い入れの運営について」(1月分)で、オファー回数、
および1回当たりのオファー金額として示されたレンジが各期間区分とも12月分から据え置きとなったこ
とを好感して買いが入った。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏は、「先物が買われた
ている反応をみると、参加者の一部に、オファー回数の減少や月間ベースでの減額を予想する向きがあった
のだろう。日銀としては、株価やドル/円の下値不安が強く残る中での減額に慎重姿勢を示した」とみてい
る。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  17:
 年      2    24    02   15
 5   -0.13  -0.1  -0.0  17:
 年      9    32    09   16
 10  0.008  0.01  -0.0  17:
 年            7    04   15
 20    0.5  0.50  -0.0  17:
 年            9    01   16
 30  0.714  0.72  0.00  17:
 年            2     7   16
 40  0.851  0.85  0.01  17:
 年            9     4   15
 
    
    
    <15:05> 国債先物が続落で引け、長期金利は横ばい0.020%
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の152円33銭と続落して引けた。高値警戒感が意識される
中、前日の海外市場で、リスクオフの流れににひとまず歯止めが掛かり米債が下落した流れを引き継いだ。
過去最大の上げ幅を記録したNYダウの動きを受けて日経平均株価が堅調に推移したことも、短期筋の利益
確定売りを誘った。もっとも、売り一巡後は、日銀の国債買い入れ結果が無難な内容となるなど良好な需給
環境が相場を下支え。夕方に公表される日銀の1月国債買い入れ方針を見極めたいと様子見ムードが広がっ
た。
    現物市場は中長期ゾーンが底堅く推移。同ゾーンには短期筋の買いが入った。10年最長期国債利回り
(長期金利)は一時同1bp高い0.030%に上昇したが、その後は0.020%に水準を戻した。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.070%)並みになる見
通し。年末を控えているが、金融機関の資金調達意欲が高まらず、前日とほぼ同水準での取引となった。ユ
ーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  15:
 年            2     2   00
 5   -0.13  -0.1  -0.0  15:
 年      6    28    05   02
 10  0.014  0.02  0.00  15:
 年            2     1   05
 20  0.513  0.52  0.01  15:
 年                      04
 30  0.722  0.72  0.01  15:
 年            9     4   05
 40  0.859  0.86  0.02  15:
 年            7     2   05
 
    
    <12:41> 国債先物が下げ渋り、日銀買入結果は需給の底堅さ反映
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月3月限は午後、前日比6銭安の152円33銭と午前終値と同水準で取
引が始まった後も、同付近で推移。リスクオフにいったん歯止めがかかったことで朝方は売りが先行したが
、下値を売り込む動きはみられず底堅い地合いが続いている。
    
    日銀が昼休み時間帯に発表した長期・超長期を対象にした3本の国債買い入れ結果について、市場では
「残存5年超10年以下と10年超25年以下がしっかり、25年超が弱め。ただ、25年超も急激にフラ
ット化した直後であることを踏まえると、3本とも需給の底堅さを反映した結果でいいのではないか」(証
券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  12:
 年      2    22         37
 5   -0.13  -0.1  -0.0  12:
 年      6    28    05   38
 10  0.018  0.02  0.00  12:
 年            7     6   39
 20  0.515  0.52  0.01  12:
 年            2     2   40
 30  0.724  0.73  0.01  12:
 年                  5   39
 40  0.859  0.86  0.02  12:
 年            5         40
 
    
    <11:07> 国債先物が続落で前引け、長期金利は0.025%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比6銭安の152円33銭と続落して午前の取引を終えた。高値警戒感
が意識される中、前日の海外市場で、リスクオフの流れににひとまず歯止めが掛かり、米債が下落した流れ
を引き継いだ。過去最大の上げ幅を記録したNYダウの動きを受けて、日経平均株価が堅調に推移したこと
も、短期筋の利益確定売りを誘った。もっとも、日銀は午前、長期・超長期を対象に国債買い入れを通告し
たことで、需給引き締まりが意識され、前引けにかけて下げ幅を縮小した。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同1
bp高い0.030%に上昇したが、その後は0.025%に上昇幅を縮めた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取
引された。年末を控えているが、金融機関の資金調達意欲が高まらず、前日とほぼ同水準での取引となった
。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  11:
 年      2    21     1   01
 5   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      5    27    04   01
 10  0.018  0.02  0.00  11:
 年            7     6   01
 20  0.512  0.52  0.01  11:
 年            2     2   01
 30  0.723  0.73  0.01  11:
 年                  5   00
 40  0.859  0.86  0.02  11:
 年            5         00
 
    
    <10:11> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
300億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同500億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀通告に反応薄。朝方の売り一巡後は、株価伸び悩みを受けて下げ幅を縮小。中心限月3
月限は152円20銭台後半で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  10:
 年      7    17     5   09
 5   -0.12  -0.1  0.00  10:
 年      6    18     5   11
 10  0.023  0.03  0.01  10:
 年            2     1   10
 20  0.519  0.52  0.01  10:
 年            5     5   11
 30  0.722  0.73  0.01  10:
 年            2     7   11
 40  0.855  0.86  0.02  10:
 年            5         11
 
    
    <08:53> 国債先物が続落で寄り付く、リスクオフ一服で利益確定売り

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比22銭安の152円17銭と続落して取引が始まった。高値警
戒感が意識される中、前日の海外市場で、リスクオフの流れににひとまず歯止めが掛かり、米債が下落した
流れを引き継いだ。過去最大の上げ幅を記録したNYダウの動きを受けて、日経平均株価が2万円をうかが
う展開が予想され、先物を中心に短期筋の利益確定売りが先行している。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。20年債利回りは同3bp高い0.540%に上昇した
。
    
    市場では、「リスクオフの巻き戻しで、いったん売りが出ている。ただ、きょうは長期・超長期を対象
に日銀買い入れが予定されており、下値も限られるのではないか」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.01  8:5
 年      3    12          1
 5   -0.12  -0.1  0.01  8:5
 年      3    13          3
 10  0.026  0.03  0.01  8:5
 年            6     5    3
 20  0.523  0.53  0.02  8:5
 年            6     6    3
 30  0.719  0.73  0.01  8:5
 年            1     6    3
 40  0.851  0.86  0.01  8:5
 年                  5    3
 
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