January 4, 2019 / 6:17 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続伸、長期金利-0.040%に低下

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は大幅続伸、長期金利-0.040%に低下
    
    長期国債先物は大幅続伸して引けた。国内休場中の海外市場で、リスク回避の流れが強まり、米金利が
急低下したことを受けて、買いが先行。日銀買い入れで需給が引き締まるとの思惑も買いを誘い、一時15
2円99銭と153円に迫り、中心限月の日中取引ベースで16年7月以来約2年半ぶりの水準に上昇した
。後場は売買交錯となったが、152円80銭付近で買い戻す動きが優勢となり底堅く推移した。
    
    現物債市場は堅調。年明け初日で投資家の動きは鈍かったが、先物の急伸を受けて長期・超長期ゾーン
に短期筋の買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時マイナス0.050%、20年債利
回りも一時0.430%といずれも2年2カ月ぶりの水準に低下した。イールドカーブはブル・フラット化
の形状。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは前営業日比36銭高の152円84銭。長期金利は前営業日比
3.5bp低下のマイナス0.040%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。取引金利水準は前営業日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レー
トはマイナス0.098%とマイナス幅が縮小した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物
は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID        前日比   時間
 2年       -0.185     -0.179   -0.041    15:02
 5年       -0.191     -0.183   -0.037    15:02
 10年      -0.045     -0.037   -0.039    15:01
 20年       0.439      0.445    -0.05    15:02
 30年       0.649      0.656   -0.054    15:02
 40年       0.775      0.781   -0.058    15:05
 
    <12:47> 国債先物が高値圏でもみあい、株価にらみで売買交錯
    
    国債先物が高値圏でもみあっている。中心限月3月限は前営業日比35銭高の152円83銭近辺で推
移。日経平均株価が下落幅を縮小しているため、戻り売りが出ていることから前引けの水準から上昇幅を小
幅縮小しているが、「長期を対象にした日銀の国債買い入れオペの結果がしっかりだったことも影響して1
52円80銭付近で買い戻す動きがみられる」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比     時間
 2年        -0.18     -0.169     -0.031   12:39
 5年       -0.189      -0.18     -0.034   12:36
 10年      -0.046     -0.038      -0.04   12:39
 20年       0.441       0.45     -0.045   12:39
 30年       0.648      0.655     -0.055   12:36
 40年       0.784      0.793     -0.046   12:40
 
    <11:28> 国債先物が大幅続伸で前引け、長期金利は一時2年2カ月ぶり-0.050%
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比41銭高の152円89銭と大幅続伸で午前の取引を終えた。
国内休場中の海外市場で、リスクオフの流れが強まり、米金利が低下したことを受けて、買いが先行。日銀
買い入れで需給が引き締まるとの思惑も買いを誘い、一時152円99銭と153円に迫り、中心限月の日
中取引ベースで16年7月以来約2年半ぶりの水準に上昇した。
    
    現物市場は堅調。年明け初日で投資家の動きは鈍かったが、先物の急伸を受けて長期・超長期ゾーンに
短期筋の買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp低いマイナス0.050%、
20年債利回りは一時同6bp低い0.430%と16年11月といずれも2年2カ月ぶりの水準に低下し
た。
    日銀は午前に通告した「残存5年超10年以下」を対象に国債買い入れで、10年債の対象除外銘柄を
342─350回とし、前回(342─344回債)から広げた。今回、新たに対象外とした銘柄は、日銀
の保有比率が8割を超えているとみられており、タイトな需給に配慮した対応との見方が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引され
た。取引金利水準は前営業日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  11:
 年      1     7    32   01
 5   -0.19  -0.1  -0.0  11:
 年      6    88    42   01
 10  -0.05  -0.0  -0.0  11:
 年      1    43    45   00
 20  0.429  0.44  -0.0  11:
 年                 55   01
 30  0.641  0.64  -0.0  11:
 年            9    61   00
 40  0.773  0.78  -0.0  11:
 年            2    57   01
 
   
    <10:52> 「5年超10年以下」の日銀買い入れ、10年債除外銘柄を拡大
    
    日銀が通告した「残存5年超10年以下」を対象にした国債買い入れで、10年債の対象除外銘柄を3
42─350回とし、前回(342─344回債)から広げた。
    市場では、「対象外銘柄に、先物チーペスト銘柄に残存8─9年の10年債を加えた。今回対象外に加
えた銘柄は、日銀の保有比率が8割を超えているとみられる。このゾーンは先物に連動しやすいため、除外
にすることで、一段の先物上昇を避けたかったのではないか。その分、351回、352回債の応札需要が
強まりやすいだろう」(証券)との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  10:
 年            7    32   52
 5   -0.19  -0.1  -0.0  10:
 年      1    83    37   48
 10  -0.04  -0.0  -0.0  10:
 年      9     4    42   50
 20  0.434  0.44  -0.0  10:
 年                 55   52
 30  0.644  0.65  -0.0  10:
 年            1    59   52
 40   0.78  0.78  -0.0  10:
 年            8    51   52
    
      <10:15> 日銀が長期対象の買入を通告、長期金利は2年2カ月ぶり-0.050%
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は、「残存5年超10年以下」(買入予定額
4300億円)。
    買入予定額は前回から据え置かれた。また、通告は1本のみ。
    国債先物は堅調。リスクオフの流れに加えて、日銀買い入れで需給が引き締まるとの思惑から、短期筋
の買い戻しが入った。中心限月3月限は一時前営業日比152円99銭と153円に迫り、16年7月以来
約2年半ぶりの高値に上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同4.5bp低いマイナス0.050
%と16年11月以来、約2年2カ月ぶりの水準に低下した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  10:
 年      3    72    34   15
 5   -0.19  -0.1  -0.0  10:
 年      5    87    41   15
 10  -0.05  -0.0  -0.0  10:
 年      4    45    47   15
 20  0.426  0.43  -0.0  10:
 年            3    62   14
 30  0.639  0.64  -0.0  10:
 年            8    62   15
 40  0.772  0.78  -0.0  10:
 年            1    58   15
 
    
    <09:01> 国債先物が2年半ぶり高値、リスクオフや日銀買入期待で

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比30銭高の152円78銭と大幅続伸して取引が始まった。寄
り直後に、一時152円95銭と中心限月の日中取引ベースで2016年7月以来、約2年半ぶりの水準を
つけた。
    国内休場中の海外市場で、リスクオフの流れが強まり、米金利が低下したことを受けて、買いが先行。
また、長期などを対象に日銀の国債買い入れが予定されていることも買いを誘った。現物市場は出合い薄だ
が、20年債利回りは一時同5bp低い0.440%に低下した。
        
    市場では「外部環境からの追い風に加えて、日銀がきょう国債買い入れを予定していることで、ポジシ
ョンがショートに傾いている短期筋が買い戻しを余儀なくされているようだ。ただ、現物が追随できず、先
物主導の取引で空中戦の様相を呈している」(証券)との指摘が出ている。
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  9:0
 年           57    19    1
 5   -0.18  -0.1  -0.0  9:0
 年      6    75    29    1
 10  -0.04  -0.0  -0.0  9:0
 年      8    37    39    1
 20  0.431  0.43  -0.0  9:0
 年            9    56    1
 30  0.658  0.66  -0.0  9:0
 年            7    43    1
 40   0.79  0.79  -0.0  9:0
 年            9     4    1
 
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