January 7, 2019 / 3:58 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が弱含み、10年債入札控えポジション調整

    [東京 7日 ロイター] - 
    <12:52> 国債先物が弱含み、10年債入札控えポジション調整
    
    国債先物が弱含みで推移している。中心限月3月限は前引けの152円71銭から152円66銭近辺
に下落しており、売り優勢の展開。あすの10年債入札を前にしたポジション調整との見方がある。10年
最長期国債利回り(長期金利)はマイナス0.020%と上昇基調になっている。
    
    超長期を対象にした日銀の国債買い入れオペ結果に関しては、応札倍率が2本とも前回分から上昇した
ため、需給がやや緩んだことが確認された。「超長期債利回りの大幅な低下からイールドカーブがブル・フ
ラット化してきたことへの修正が見られそうだ。10日に30年債入札を控えていることも影響しているも
よう」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                         
         OFFER       BID        前日比     時間
 2年         -0.172     -0.162      0.017    12:47
 5年         -0.176     -0.168      0.015    12:39
 10年        -0.021     -0.013      0.024    12:33
 20年         0.467      0.477      0.031    12:45
 30年         0.676      0.683      0.024    12:45
 40年         0.798      0.806      0.025    12:43
 
    <11:06> 国債先物は反落で前引け、長期金利は-0.025%に上昇 リスクオフが後退
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭安の152円71銭と反落して午前の取引を終えた。前週
末の海外市場で12月米雇用統計が強い内容となったほか、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が金
融政策に対して柔軟姿勢を示したことから、リスクオフが後退。安全資産とされる米債が下落した流れを引
き継いで売りが先行した。朝方は152円52銭と安寄りした後は、日銀買い入れによる需給引き締まりが
意識されて、下げ幅を縮小した。「先物主導の相場展開。あすに10年債入札を控えており、日銀買い入れ
の結果発表後、午後の取引でどの程度の調整売りが出てくるのかを見極めたい」(国内証券)という。
    現物市場は閑散。10年債入札を控える長期ゾーンを中心に短期筋の売りが出た。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同1.5bp高いマイナス0.025%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取引され
た。積み期後半だが、金融機関の資金調達意欲は高まらず、取引金利のレンジは前週末と大きく変わってい
ない。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 TRADEWEB                                   
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.178   -0.167    0.012      11:01
 5年     -0.181   -0.173     0.01      10:31
 10年    -0.026   -0.018    0.019      10:59
 20年     0.457    0.467    0.021      11:01
 30年     0.671    0.678    0.019      11:01
 40年     0.794    0.802    0.021      11:00
 
  
      <10:10> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額35
00億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10年超25年以下」(同2000億円
)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は朝方の売り一巡後、日銀買い入れで需給が引き締まるとの思惑からじわりと下げ幅を縮小。
中心限月3月限は152円70銭付近で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp高
いマイナス0.020%を付けた。
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.171     -0.16    0.019     10:10
 5年      -0.178    -0.169    0.014     10:10
 10年     -0.026    -0.018    0.019     10:09
 20年       0.46     0.471    0.025     10:10
 30年       0.67      0.68    0.021     10:10
 40年      0.794     0.803    0.022     10:07
 
    
    <09:01> 国債先物が大幅反落で寄り付く、リスクオフ後退で売り先行

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比32銭安の152円52銭と大幅反落して取引が始まった。前
週末の海外市場で12月米雇用統計が強い内容となったほか、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が
金融政策に対して柔軟姿勢を示したことから、NYダウが大きく上昇する一方、米債が下落した。リスクオ
フ後退を受けて、朝方は売りが先行した。ただ、きょうは、中期・超長期を対象に日銀買い入れが予定され
ており、安寄り後は152円60銭付近まで下げ幅を縮小している。現物は閑散。
    
    市場では、「参加者が少ない年末・年始を狙って投機的な動きが入り、振れ幅が大きくなっている。た
だ、世界景気減速という市場のテーマは変わっていないため、金利が上がりにくい状況が続くのではないか
。今年の主戦場は、プラス利回りが確保されている超長期ゾーンになるだろう」(証券)との声が出ている
。

 TRADEWEB                                       
       OFFER     BID        前日比    時間
 2年      -0.17     -0.158     0.021        9:00
 5年     -0.175     -0.164     0.019        9:01
 10年    -0.022     -0.012     0.025        9:00
 20年     0.467      0.479     0.033        9:01
 30年      0.68      0.687     0.028        8:59
 40年     0.797      0.806     0.025        9:01
 
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