January 8, 2019 / 2:29 AM / in 2 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で前引け、長期金利は0%に上昇

    [東京 8日 ロイター] - 
    <11:17> 国債先物が続落で前引け、長期金利は0%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前日比16銭安の152円54銭と続落して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で米中通商協議への期待から米債が下落したことを受け、売りが先行。きょうの10年債入札に備え
た調整圧力も上値を重くし、一時152円48銭まで下落した。もっとも、9日に長期対象の国債買い入れ
が予定されるなど良好な需給環境が相場を下支えし、入札を前に取引手控えムードが広がった。
    
    現物市場は軟調。10年債入札に加えて、10日の30年債入札を警戒した短期筋の売りが出た。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp高い0%に上昇した。10年債入札は、低い利回りに対する慎
重な見方があるが、リスクオフへの警戒が残る中、「プラス利回りで一定の買い需要に対する期待があるよ
うだ」(証券)という。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.085%を中心に取引され
た。積み期後半を迎え、金融機関の資金調達意欲がややしっかりと示され、加重平均レートは前日(マイナ
ス0.068%)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。財務省が午後0
時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1%台半ばになるとの
見方が示されている。今週は9日に6カ月物、11日に3カ月物と新発債の入札ラッシュとなるため、需給
への不安もある。
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER   BID        前日比   時間
 2年      -0.162     -0.151    0.013       11:01
 5年      -0.162     -0.154    0.015       11:00
 10年     -0.006      0.002    0.017       11:01
 20年      0.477      0.488    0.014       11:00
 30年      0.684      0.691     0.01       10:55
 40年      0.809      0.816     0.01       11:01
 
    
     <10:35> 財務省が10年債入札を通告、業者主導の応札か
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第353回債の新規発行となった
。発行予定額は2兆2000億円。
    
    4日の取引で、一時マイナス0.050%まで低下していた既発10年352回債利回りは0%まで水
準を戻した。入札での最高落札利回りのマイナス化は回避されそうだが、低い利回り水準やボラティリティ
ーが高い相場動向に、市場では慎重ムードが漂っている。「先物やスワップなどとの裁定を活用した需要が
あるかもしれないが、アウトライトで買う参加者は限られるのではないか」(国内証券)との見方が聞かれ
る。
    ただ、日銀が月間ベースで10年債発行額にほぼ匹敵する金額を買い入れる構図は変わっていない。「
日銀への売却を前提にした需要など業者主導の応札になるだろう」(別の国内証券)とみられている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER   BID      前日比    時間
 2年   -0.159   -0.149     0.015     10:34
 5年   -0.161   -0.153     0.016     10:20
 10年  -0.005    0.003     0.018     10:34
 20年   0.479    0.486     0.012     10:34
 30年   0.686    0.694     0.013     10:34
 40年   0.809    0.816      0.01     10:34
 
      
    <09:09> 国債先物が続落で寄り付く、米債安や入札警戒で

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比11銭安の152円59銭と続落して寄り付いた。前日の海外
市場で米中通商協議への期待から米債が下落した流れを引き継いで売りが先行。きょうの10年債入札に備
えた調整売りも上値を重くしている。
    現物市場は閑散。10年債入札に加えて、10日の30年債入札を警戒した短期筋の売りが出ている。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp高いマイナス0.005%に上昇した。
    市場では「10年債入札は償還が前回に比べて3カ月延びるため、落札利回りのマイナス化は回避され
そうだが、どの程度の実需があるか、不透明だ。業者主導の応札になるのではないか」(国内証券)との見
方が出ている。
 TRADEWEB                                            
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.167    -0.157    0.007            9:10
 5年        -0.166    -0.158    0.011            9:04
 10年       -0.006     0.001    0.016            9:06
 20年        0.484      0.49    0.016            9:09
 30年        0.689     0.696    0.015            9:00
 40年        0.815     0.824    0.018            9:09
 
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