January 9, 2019 / 6:11 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.025%に上昇

    [東京 9日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は続落、長期金利0.025%に上昇
    
    長期国債先物は続落して引けた。前日の米国市場で、米中通商協議への期待からリスク回避ムードが後
退。米債安を手掛かりとした売りが先行した。日経平均株価が続伸したことも上値を重くした。もっとも、
終盤にかけて株価が伸び悩むと、買い戻す動きもみられたことから一方的に売り込まれることはなかった。
    
    現物債市場では金利が上昇した。長期ゾーンは先物安に連動して軟化。長期を対象にした日銀の国債買
い入れオペの結果がやや弱めになったことも影響した。超長期ゾーンは翌日に30年債入札を控えて調整地
合いになった。中期ゾーンもさえない。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは前営業日比9銭安の152円40銭。10年最長期国債利回り
(長期金利)は前営業日比1.5bp上昇の0.025%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.03─マイナス0.08%を中心に取引された
。準備預金の積み期終盤に差し掛かり、金融機関の資金調達意欲が徐々に強まっている。レポ(現金担保付
債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.081%とマイナス幅が縮小した。ユーロ円TIBOR(
東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、年明けで海外勢の需要に一服感があり弱めの結果になっ
た。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.15    -0.144      0.001    15:00
 5年      -0.146    -0.138      0.011    14:48
 10年      0.023      0.03          0    15:00
 20年      0.494     0.501      0.016    15:00
 30年      0.694     0.701      0.011    14:59
 40年      0.819     0.825      0.011    14:59
 
    <13:10> 国債先物が弱含み、株堅調で売り優勢
    
    国債先物が売り優勢で弱含みとなり、中心限月3月限は前営業日比15銭安の152円34銭近辺で推
移している。「日経平均株価が堅調であることに加え、長期を対象にした日銀の国債買い入れオペの結果が
やや弱めになったことが影響しているもよう」(国内証券)という。
    対象銘柄に新発10年353回債を含んでのオペとなった「残存5年超10年以下」の応札倍率は、前
回(2.37倍)から3.28倍に上昇した。
    先物安を受け10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1.5bp高い0.025%に上昇し
ている。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.146    -0.136    0.009    13:00
 5年      -0.141    -0.134    0.015    13:04
 10年       0.02     0.029        0    13:04
 20年      0.494       0.5    0.015    13:00
 30年      0.694     0.701    0.011    13:02
 40年      0.817     0.825    0.011    13:04
 
    <12:40> 6カ月物TB入札は弱めの結果、海外勢の需要に一服感

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1410%、平均落札利回りはマイナス0.1410%と前回(最高:マイナス0.1603%
、平均:マイナス0.1683%)に比べて上昇した。
    
    市場では「想定の範囲内だが、前回比較で弱めになった。年明けで海外勢の需要に一服感がある中、今
週は入札ラッシュとなるため、市場参加者の慎重な姿勢がうかがえる」(国内金融機関)との見方が出てい
る。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.146    -0.136     0.009    12:33
 5年        -0.144    -0.135     0.014    12:33
 10年        0.017     0.026         0    12:33
 20年        0.487     0.497     0.012    12:33
 30年        0.691     0.699     0.009    12:33
 40年        0.815     0.824      0.01    12:30
 
    <11:07> 国債先物が続落で前引け、長期金利は0.020%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比14銭安の152円35銭と続落して午前の取引を終えた。前
日の米国市場で、米中通商協議への期待からリスクオフムードが後退。NYダウが上昇する一方、米債が下
落した流れを引き継いで売りが先行。日経平均株価が続伸したことも上値を重くした。もっとも、日銀が長
期を対象に国債買い入れを通告したことで、下値も限られた。
    
    現物市場は軟調。長期・超長期ゾーンを中心に日銀買い入れに絡む持ち高調整の動きに加えて、あすに
30年債入札を控えて短期筋の調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.
020%に小幅上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%を中心に取引された。
積み期終盤に差し掛かり、金融機関の資金調達意欲が徐々に強まっており、加重平均レートは前日(マイナ
ス0.066%)並みか、前日をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。財
務省が午後0時半に発表する6カ月物国庫短期証券の入札結果で、落札利回りがマイナス0.1%台前半に
なるとの見方がある。年明けで海外勢の需要に一服感が出ており、担保目的など国内勢主体の応札になると
みられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.01  10:
 年      2    32     3   55
 5   -0.14  -0.1  0.01  10:
 年      1    33     6   56
 10  0.018  0.02     0  10:
 年            7         59
 20  0.487  0.49  0.01  11:
 年            7     2   01
 30  0.692   0.7  0.01  11:
 年                      01
 40  0.814  0.82  0.00  10:
 年            1     7   59
 
    
    <10:15> 日銀が長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
300億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。また、「5年超10年以下」で10年債の対象外銘柄は
342─350回債と、前回と同じになった。
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月3月限は152円40銭近辺で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      7    37     8   01
 5   -0.14  -0.1  0.01  9:5
 年      6    38     1    6
 10  0.013  0.02     0  10:
 年            2         14
 20  0.488  0.49  0.01  10:
 年            5         14
 30  0.689  0.69  0.00  10:
 年            6     6   14
 40   0.81  0.81  0.00  10:
 年            8     4   14
 
      
    <08:57> 国債先物が続落で寄り付く、日銀買い入れ期待も

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比11銭安の152円38銭と続落して寄り付いた。前日の米国
市場で、米中通商協議への期待からリスクオフムードが後退。NYダウが上昇する一方、米債が下落した流
れを引き継いだ。ただ、きょうは長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されており、その後は下げ渋って
いる。現物は閑散。
    
    市場では、「日銀が長期対象の国債買い入れで、前回同様に除外銘柄拡大の対応を取った場合、10年
352回債と353回債中心に応札されるのではないか。10年ゾーンは金利が上がりにくいだろう」(証
券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      8    37     8    6
 5   -0.14  -0.1  0.01  8:4
 年      6    38     1    9
 10  0.017  0.02     0  8:5
 年            6          7
 20  0.484  0.49  0.00  8:5
 年            1     6    7
 30  0.689  0.69  0.00  8:5
 年            6     6    6
 40  0.811  0.81  0.00  8:5
 年            9     5    7
 
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