January 10, 2019 / 4:28 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーン強含み、30年債入札順調で買い優勢

    [東京 10日 ロイター] - 
    <13:22> 超長期ゾーン強含み、30年債入札順調で買い優勢
    
    超長期ゾーンが強含み。30年60回債利回りは節目の0.7%を下回って推移している。「30年債
入札を順調にこなしたことで、実需を伴いながら買いが優勢となり超長期ゾーンの利回りが低下基調になっ
ている」(国内証券)という。20年166回債利回りも0.5%を下回り、相場は堅調地合いとなってい
る。
    
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          OFFER       BID        前日比       時間
 2年          -0.157     -0.147       -0.003    12:57
 5年          -0.156     -0.148        -0.01    12:58
 10年          0.017      0.026       -0.005    13:16
 20年          0.484      0.491        -0.01    13:18
 30年          0.689      0.696       -0.008    13:05
 40年          0.809      0.818       -0.007    13:17
 
    <12:44> 30年債入札結果はしっかり、生保などの一定需要集める
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が99円60銭(最高
落札利回り0.716%)となった。平均落札価格は99円62銭(平均落札利回り0.715%)で、落
札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前回(5銭)から縮小した。応札倍率は4.03倍で前回(
3.78倍)を上回った。
    
    市場では、入札結果について、「最低落札価格は事前予想を上回り、しっかりとの評価。節目の0.7
%台を維持して入札を迎えたことから生保などの一定需要を集めたもよう」(国内証券)との声が出ている
。
    
    
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         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.157    -0.147     -0.003      12:42
 5年       -0.156    -0.148      -0.01      12:39
 10年       0.016     0.025     -0.006      12:42
 20年       0.485     0.491      -0.01      12:42
 30年        0.69     0.698     -0.006      12:42
 40年       0.808     0.818     -0.007      12:42
 
    <11:09> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.020%に小幅低下
    
    国債先物中心限月3月限は前日比12銭高の152円52銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で、米連邦準備理事会(FRB)当局者からハト派的発言が相次ぎ、米債が買われた流れを引き継い
で買いが先行。円高の進行が重荷となり、日経平均株価が反落したことも短期筋の買い戻しを誘った。
    現物市場はしっかり。きょうの30年債入札を控え、朝方を中心に超長期ゾーンなどに売りが観測され
たが、株価が下落すると、中長期ゾーンなどに短期筋の買いが入った。市場では「週初からのリスクオンの
流れに一服感が出て、きょうの30年債入札は無難に通過するのではないか」(証券)との声が出ている。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.020%に小幅低下した。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%を中心に取引された
。準備預金の積み期終盤で、金融機関の資金調達意欲がしっかりと示され、加重平均レートも前日(マイナ
ス0.062%)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  11:
 年      7    47    03   00
 5   -0.15  -0.1  -0.0  11:
 年      7    49    11   01
 10  0.016  0.02  -0.0  11:
 年            6    05   00
 20  0.487  0.49  -0.0  11:
 年            8    03   01
 30  0.694  0.70  -0.0  11:
 年            1    03   00
 40  0.814  0.82  -0.0  11:
 年            3    02   01
 
    
    <10:36> 財務省が30年債入札を通告、0.7%台確保で一定需要との声
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.7%で、第61回の新規発行となった。発
行額は7000億円程度。
    
    市場では入札について、水準的な投資魅力に乏しいため一部に慎重な見方がくすぶっているものの、「
為替・株価など金融市場が不安定に推移する中、安全資産とされる国債に対する需要は底堅い。0.7%台
の30年債に対して投資家目線が慣れ、一定の需要を喚起するのではないか。無難な結果を予想している」
(証券)との声が出ている。
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  10:
 年           49    05   31
 5   -0.15  -0.1  -0.0  10:
 年      7    49    11   36
 10  0.015  0.02  -0.0  10:
 年            4    07   35
 20  0.493   0.5  -0.0  10:
 年                 01   36
 30  0.697  0.70     0  10:
 年            4         36
 40  0.818  0.82  0.00  10:
 年            6     1   35
 
  
    <09:48> 2018年の国債先物取引、海外勢のシェアは過去最高の62.0%
    
    大阪取引所のデータによると、2018年の国債先物取引で、海外投資家の売買シェアが62.0%と
17年に記録した過去最高(54.5%)を更新した。また、年間を通じた国債先物の買い越し額は2兆0
292億円と、17年(2兆3552億円)には及ばなかったが、2年連続して2兆円の大台を記録した。
    2018年の円債市場は10月以降、米中貿易摩擦や世界景気減速懸念などを背景にリスク回避の流れ
が強まり、日米独の国債に資金が流れやすい展開が続いた。
    
    SMBC日興証券・金融財政アナリストの末澤豪謙氏は、海外投資家の動向について「ベーシス・スワ
ップ取引を活用して低コストの円資金を調達した海外投資家が現物買いに絡めて先物取引をしているほか、
CTA(商品投資顧問業者)も先物買いを仕掛けたのだろう。日銀のイールドカーブコントロール(YCC
)政策で、基本的に金利が安定、もしくは低下基調にあることが影響しているのだろう。年明けの金融市場
が不安定なことを踏まえると、こうした流れは当面続くのではないか」との見方を示した。
    
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         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.157    -0.147    -0.003     9:45
 5年       -0.154    -0.145    -0.007     9:48
 10年       0.021      0.03    -0.001     9:45
 20年       0.493       0.5    -0.001     9:47
 30年       0.699     0.707     0.003     9:48
 40年       0.819     0.826     0.001     9:48
 
    
    <09:03> 国債先物が反発スタート、米債高や株安で買い先行

    国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭高の152円41銭と小反発して寄り付いた。前日の海外
市場で、米連邦準備理事会(FRB)当局者からハト派的発言が相次ぎ、米債が買われた流れを引き継いだ
。また、日経平均株価が反落して寄り付いたことで、一時152円45銭まで上昇した。
    現物市場は10年最長期国債利回り(長期金利)が0.5bp高い0.030%で推移している。
    市場では「週初から軟調に推移してきた現物の中短期ゾーンやチーペスト銘柄に、前日あたりから買い
が入り始めているようだ。調整一巡ムードが広がり、先物の底堅さにつながっている」(証券)との声が出
ている。
    
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        OFFER     BID       前日比      時間
 2年      -0.152    -0.142       0.002      9:00
 5年      -0.147    -0.139      -0.001      9:01
 10年      0.026     0.035       0.004      9:00
 20年      0.496     0.503       0.002      9:01
 30年      0.698     0.705       0.001      9:01
 40年       0.82     0.828       0.003      8:59
 
    
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