January 11, 2019 / 2:30 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で前引け、長期金利は0.015%に低下

    [東京 11日 ロイター] - 
    <11:19> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は0.015%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭安の152円50銭と小反落して午前の取引を終えた。前日
の夜間取引で強含んだが、米国市場で株高・債券安となり外部環境がやや悪化したことから、上値を重くし
て取引が始まった。日経平均株価が堅調に推移したことも短期筋の売りを誘ったが、年明けから10年債、
30年債と続いた国債入札を無難に通過し、良好な需給環境が確認されたことで下値は限定的。現物長期・
超長期ゾーンに押し目買いが観測されると、一時小幅高水準まで買い戻された。
    
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。マイナス利回りの中短期ゾーンから、プラス利回り
が確保されている長期・超長期ゾーンに入れ替えの動きがみられた。10年最長期国債利回り(長期金利)
は、朝方に一時0.025%に上昇したが、同0.5bp低い0.015%で午前の取引を終えた。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.075%を中心に取引された
。15日に積み最終日を控える中、3連休前で一部金融機関の資金調達意欲が強く、前日比で強含み。加重
平均レートは前日(マイナス0.058%)をやや上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物
は小幅高。財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス
0.1%台半ばになるとの見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  0.00  11:
 年      5    43     5   01
 5   -0.15  -0.1  0.00  11:
 年      1    43     1   01
 10  0.011  0.02  -0.0  11:
 年                 05   01
 20  0.473  0.48  -0.0  11:
 年            3    03   02
 30  0.701  0.70  -0.0  11:
 年            9    09   01
 40  0.795  0.80  -0.0  11:
 年            3    07   01
 
    
    <10:05> 国内勢の外債投資、2018年は9.6兆円買い越し 前年の8.5倍超
    
    財務省が発表した対外及び対内証券売買契約等の状況によると、2018年(1─12月)の対外証券
投資で国内勢は中長期債を9兆6223億円を買い越した。買い越しは5年連続で、その規模は16年(2
0.9兆円)に遠く及ばないが、17年(1.1兆円)の8.5倍超になった。
    投資家部門別をみると、買い越しは金融商品取引業者や生保など。「昨夏にかけての円安・株高で金利
が上昇した局面を中心に買い越したのだろう。ただ、昨秋以降に相場が反転し、リスクオフの流れが強まっ
たため、生保など利益確定目的にポジションを外す動きもあったとみられる」(国内金融機関) という。
    一方、銀行等(銀行勘定)は2年連続で売り越した。
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.156   -0.146   0.002          9:57
 5年       -0.152   -0.144       0         10:02
 10年       0.008    0.016  -0.009          9:59
 20年       0.473    0.479  -0.007         10:03
 30年         0.7    0.708   -0.01          9:54
 40年       0.795    0.803  -0.007         10:03
 
    <09:01> 国債先物が小幅安、長期金利0.025%に上昇 好需給が支え
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比変わらずの152円51銭で寄り付いた。前日の夜間取引で強
含んだが、米国市場で株高・債券安となり、外部環境がやや悪化したことから上値を重くして取引が始まっ
た。ただ、年明けに10年債、30年債と続いた国債入札を無難に通過。あらためて良好な需給環境が意識
されており、寄り付き後は小幅安の狭いレンジで推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの
0.020%を付けた後、0.025%に小幅上昇。
    
  市場では「前日は中短期ゾーンの売り圧力が和らぐ中、30年債入札が無難だったことで、金利が低下
した。投資家も30年0.7%、20年0.5%という節目水準になれてきているのではないか」(証券)
との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                         
       OFFER     BID        前日比    時間
 2年     -0.147     -0.137     0.011          9:01
 5年     -0.146     -0.138     0.006          9:01
 10年     0.022      0.031     0.006          9:01
 20年     0.489      0.495     0.009          9:00
 30年     0.711      0.719     0.001          9:00
 40年     0.809      0.816     0.006          9:01
 
    
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