January 22, 2019 / 6:16 AM / in 6 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利-0.005%に低下

    [東京 22日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は続伸、長期金利-0.005%に低下
    
    長期国債先物は続伸して引けた。前日の米債市場が休場のため、様子見から入った市場参加者が多くな
ったが、強含みで始まった日経平均株価がマイナス圏に沈むと、買いが優勢になった。後場もしっかりで推
移した。
    
    現物債市場では、超長期ゾーン中心に金利が低下した。年度末まで需給が引き締まりやすいとみた投資
家の積み増し需要が観測されていた。流動性供給(対象:残存1年超5年以下)入札はショートカバーニー
ズに加え、一部投資家の需要もみられたことから順調に通過した。
    
    長期国債先物中心限月3月限の大引けは前営業日比6銭高の152円58銭。10年最長期国債利回り
(長期金利)は前営業日比0.5bp低いマイナス0.005%に低下した。10年債利回りのマイナスは
1月8日以来。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物がマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半のため、資金を取り急ぐ動きはみられなかった。レポ(現金担保付債券貸借取
引)GCT+1レートはマイナス0.144%とマイナス幅が拡大。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引
金利)3カ月物は0.030%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀による国庫短期証券の買い入れは弱めの結果となり、在庫余剰が確認された。
    
    
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           OFFER     BID        前日比      時間
 2年         -0.171     -0.165       0.003     15:02
 5年         -0.161     -0.154      -0.001     15:03
 10年        -0.005      0.001      -0.005     14:59
 20年         0.449      0.455      -0.011     15:03
 30年         0.674      0.681      -0.015     14:59
 40年          0.77      0.778      -0.015     15:03
 
    <12:44> 流動性供給入札結果は小じっかり、一部投資家需要を観測
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札結果は、最大利回
り格差がマイナス0.003%、平均利回り格差がマイナス0.006%。応札倍率は5.54倍と前回(
5.69倍)と同水準になった。
    
    市場では「利回り格差から見て小じっかりとの評価。ショートカバーニーズに加え、前回同様に応札倍
率が5倍台と高くなったことから、一部投資家の需要もあったようだ」(国内証券)との見方がある。
    日銀がきょう通告した国庫短期証券の買い入れ額が前回と同額の5000億円と市場想定の上限だった
ことも安心感から投資家の入札参加を促したとみられている。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID        前日比    時間
 2年      -0.175     -0.169    -0.001    12:42
 5年      -0.165     -0.158    -0.005    10:47
 10年      -0.01     -0.003    -0.009    12:39
 20年      0.444      0.451    -0.015    12:42
 30年      0.674       0.68    -0.016    12:39
 40年       0.77      0.779    -0.014    12:33
 
    <11:37> 短国買い入れ結果は弱め、在庫余剰を確認
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)買い入れの結果は、案分利回り格差がプラス0.003%、平均
落札利回り格差がプラス0.010%となった。買入予定額5000億円に対して、応札額は1兆9404
億円、落札額は5002億円。応札倍率は前回の2.93倍から3.88倍に上昇した。
    
    市場では「買い入れ結果は弱めで、在庫余剰にあったことが確認された」(国内金融機関)との声が出
ていた。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.175     -0.168         0   11:00
 5年       -0.165     -0.158    -0.005   10:47
 10年      -0.009          0    -0.006   11:00
 20年       0.448      0.455    -0.011   11:01
 30年       0.674      0.681    -0.015   10:59
 40年       0.769      0.776    -0.017   11:01
 
    <11:09> 国債先物は続伸、超長期ゾーン中心に金利が低下
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の米債市場が休場のため、様子見から入った市場参加者が
多くなったが、強含みで始まった日経平均株価がマイナス圏に沈むと、買いが優勢になった。
    
    現物債市場では、超長期ゾーン中心に金利が低下した。年度末まで需給が引き締まりやすいとみた投資
家の積み増し需要が観測されていた。流動性供給(対象:残存1年超5年以下)入札はショートカバー需要
で無難に通過するとの見方が多い。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比6銭高の152円58銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp低いマイナス0.005%に低下した。10年債利回りのマイナス
は1月8日以来。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み期前半のため、資金を取り急ぐ動きはみられていない。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
    日銀は22日、国庫短期証券の買い入れを通告した。買入予定額は前回と同額の5000億円。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER     BID       前日比  時間
 2年       -0.175    -0.168       0     11:00
 5年       -0.165    -0.158  -0.005     10:47
 10年      -0.009         0  -0.006     11:00
 20年       0.448     0.455  -0.011     10:59
 30年       0.674     0.681  -0.015     10:59
 40年       0.769     0.776  -0.017     11:00
 
    <09:41> 10年債-0.005%に低下、マイナスは1月8日以来
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比0.5bp低いマイナス0.005%に低下した。
10年債利回りのマイナスは1月8日以来。強含みで始まった日経平均株価がマイナス圏に沈むと、10年
債と20年債に買いが優勢になった。「基本的に年度末まで需給が引き締まりやすいと投資家は判断してい
るのだろう。金利の上昇が限られるとみた買いが入ったもようだ」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID          前日比   時間
 2年      -0.174       -0.167    0.001      9:38
 5年      -0.161       -0.154   -0.001      9:38
 10年     -0.009       -0.002   -0.008      9:38
 20年      0.449        0.455   -0.011      9:38
 30年      0.674        0.681   -0.015      9:39
 40年      0.777        0.785   -0.008      9:39
 
    <08:54> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、手掛かり材料が乏しく様子見
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比4銭高の152円56銭と小幅続伸して寄り付いた。「前日の
米債市場が休場のため、様子見から入った市場参加者が多くなっている」(国内証券)という。流動性供給
(対象:残存1年超5年以下)入札があるが、「手掛かりとなる材料が乏しく、積極的にポジションを傾け
難い展開になりそうだ」(外資系証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER     BID        前日比      時間
 2年       -0.179     -0.171      -0.003     8:46
 5年       -0.163     -0.156      -0.003     8:45
 10年      -0.007      0.001      -0.005     8:46
 20年       0.453      0.461      -0.005     8:45
 30年       0.684      0.694      -0.002     8:46
 40年       0.781       0.79      -0.003     8:45
    

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