January 25, 2019 / 6:25 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は3日ぶり反発、長期金利は-0.005%に低下

    [東京 25日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は3日ぶり反発、長期金利は-0.005%に低下
    
    長期国債先物は3日ぶりの反発で取引を終えた。前日の米債高を手掛かりに買いが先行。日経平均株価
の上げ幅が200円を超すなど、日本株が堅調だったにもかかわらずじり高となり、終値は1月7日以来の
高値水準を付けた。長期を対象とした日銀の買い入れで好需給環境が確認されたことも買いを誘った。先物
中心限月3月限の引け値は、前営業日比13銭高の152円66銭。
    
    現物債市場はしっかり。年度末に向けた投資家の積み増し需要が利回り水準を押し下げた。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同1bp低いマイナス0.005%に低下した。日中の長期金利は、ゼロ%の
水準で下げ止まる動きを続けたが、大引け直前にマイナス圏に突入した。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。「大手行の調達ニーズは膨らんでおらず、一段と活発にレンジが上昇する感じでもない」(国内金融
機関)との見方が出ていた。ユーロ円3カ月金利先物は変わらず。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入
札はしっかり。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  15:
 年      5    69   01   06
 5   -0.16  -0.1  -0.  15:
 年      6    59   01   02
 10  -0.00     0  -0.  14:
 年      6         01   59
 20  0.453  0.46  -0.  15:
 年            1  007   03
 30  0.649  0.65  -0.  14:
 年            6  009   57
 40  0.739  0.74  -0.  15:
 年            6  008   06
 
    
    <13:16> 国債先物は底堅い、長期対象の日銀買入結果は無難
    
    国債先物は底堅い。中心限月3月限は一時152円64銭(前営業日比11銭高)と、後場に日中高値
を付ける場面があった。日銀が発表した長期を対象にした国債買い入れ結果を受け、良好な需給環境が改め
て意識されている。買い入れ結果に対して市場では「可もなく不可もなくという結果。応札倍率は前回から
上昇したが、2倍台にとどまった。市場の予想通りで、無難に通過した印象」(証券)との見方が出ていた
。    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  13:
 年      5    69     1   16
 5   -0.16  -0.1  -0.0  12:
 年      5    58    09   34
 10  -0.00     0  -0.0  13:
 年      6           1   08
 20  0.454  0.46  -0.0  13:
 年            1    07   07
 30  0.653  0.66  -0.0  13:
 年                 05   14
 40   0.74  0.74  -0.0  13:
 年            9    05   06
 
    
    <12:41> 3カ月物TB入札結果はしっかり、入札前取引に比べ強め
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1878%、平均落札利回りはマイナス0.1932%と、前回(最高:マイナス0.1804
%、平均:マイナス0.1880%)に比べて低下した。
    
    市場では、入札結果について「償還が10連休後となるため様子見となる可能性が意識されたが、入札
前取引に比べ若干強めとなった。水準感としてマイナス0.18%台後半であればニーズがあるのだろう」
(国内金融機関)との見方が聞かれた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  12:
 年      4    68    09   41
 5   -0.16  -0.1  -0.0  12:
 年      5    58    09   34
 10  -0.00  0.00  -0.0  12:
 年      6     1    09   35
 20  0.454  0.46  -0.0  12:
 年            1    07   34
 30  0.649  0.65  -0.0  12:
 年            5     1   41
 40  0.739  0.74  -0.0  12:
 年            5    09   41
 
    <11:07> 国債先物は反発、長期金利0%に低下
    
    国債先物は反発して午前の取引を終えた。前日の米債高を手掛かりとした買いが先行。中盤以降も日経
平均株価が強含みとなったが、好需給を反映して買いが優勢になった。
    
    現物債市場もしっかり。超長期ゾーンは年度末を意識した投資家の積み増し需要が継続し金利が低下。
長期ゾーンは先物に連動して強含みで推移した。日銀の国債買い入れオペが市場想定通りに通告されたこと
も相場を支えた。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比8銭高の152円61銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp低い0%に低下した。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取引
された。週末だが、資金の調達意欲は盛り上がらず、中心レンジは前日と変わっていない。ユーロ円3カ月
金利先物は動意薄。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.1
7%─マイナス0.18%近辺になるとみられている。
    
    
 TRADEWEB                                        
        OFFER      BID        前日比     時間
 2年        -0.17     -0.163     -0.004     11:00
 5年       -0.161     -0.154     -0.005     10:53
 10年      -0.006      0.001     -0.009     11:00
 20年       0.455      0.463     -0.005     10:59
 30年       0.649      0.656     -0.009     10:59
 40年       0.739      0.746     -0.008     11:00
 
    <10:13> 日銀が長期・物価連動債の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
300億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買い入れ予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は買い入れ通告に反応薄だが、終盤にかけて需給が引き締まる方向になるとみられている。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低い0%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER      BID        前日比    時間
 2年          -0.17     -0.164    -0.005    10:02
 5年         -0.161     -0.154    -0.005     9:18
 10年        -0.005      0.001    -0.009     9:32
 20年         0.454      0.461    -0.007    10:07
 30年         0.649      0.656    -0.009     9:52
 40年          0.74      0.748    -0.006    10:05
 
    
    <08:51> 国債先物が反発で寄り付く、リスク回避で買い先行
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比9銭高の152円62銭と反発して寄り付いた。前日の米国市
場がリスク回避となった流れを引き継いだ。「米債高など外部環境は円債市場にフォローのため、中盤以降
も買いが優勢になりそうだ。日銀の国債買い入れオペが予定されていることも需給を引き締めることになる
だろう」(国内証券)という。指標10年債利回りはマイナス圏での取引になるとみられている。

    
 TRADEWEB                                              
            OFFER       BID         前日比     時間
 2年             -0.17      -0.163     -0.004      8:47
 5年            -0.163      -0.155     -0.006      8:45
 10年           -0.004       0.004     -0.006      8:47
 20年            0.456       0.463     -0.005      8:46
 30年            0.648       0.658     -0.007      8:46
 40年             0.74       0.748     -0.006      8:46
 
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