February 1, 2019 / 6:34 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利は1カ月ぶり-0.025%に低下

    [東京 1日 ロイター] - 
    <15:20> 国債先物が続伸で引け、長期金利は1カ月ぶり-0.025%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前日比20銭高の152円89銭と続伸し、この日の高値
で引けた。1月30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて利上げ休止観測が広
がったことやさえない米指標を手掛かりに、前日の米債が上昇した流れを引き継いだ。ま
た、日銀が31日夕方に公表した「当面の長期国債等の買入れの運営について」(2月分
)で、減額を示唆する内容が含まれなかったことも買い安心感を誘い、一時152円89
銭と1月4日以来約1カ月ぶりの水準まで買い進まれた。
    
    現物市場は堅調。超長期ゾーンを中心に利回りが低下し、イールドカーブはブルフラ
ット化した。グローバルに金利が上がりにくい相場展開が意識される中、国内では、日銀
が現行の買い入れペースを維持すれば需給が一段と引き締まるとして、短期筋や一部国内
勢が長期・超長期を中心に買いを入れた。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp低いマイナス0.025%と1
月7日以来の水準に低下。20年債利回りは一時同3.5bp低い0.410%と16年
11月15日以来、30年債利回りは一時同5bp低い0.595%と16年12月6日
以来、40年債利回りは一時同5.5bp低い0.680%と16年12月5日以来の水
準にそれぞれ低下した。    

    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台半ば
から後半と前日(マイナス0.060%)を下回る見通し。週末を迎えたが、資金調達意
欲が高まらず、マイナス0.045─マイナス0.086%を中心に取引された。ユーロ
円3カ月金利先物は小動き。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りはマイナス0.2307%、平均落札利回りはマイナス0.2653%と、前回(
最高:マイナス0.1878%、平均:マイナス0.1932%)に比べて低下した。最
高落札利回りは2018年11月22日入札以来約2カ月ぶり低水準。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.18  -0.1  -0.0  15:
 年           73    11   02
 5   -0.18  -0.1  -0.0  14:
 年           73    15   59
 10  -0.02  -0.0  -0.0  15:
 年      8    21    21   02
 20  0.404  0.41  -0.0  15:
 年            1    39   02
 30  0.594  0.60  -0.0  15:
 年            1    45   00
 40  0.681  0.69  -0.0  15:
 年            1    45   18
 
    
    <12:42> 3カ月物TB入札結果は順調、最高落札利回りは2カ月ぶり低水準
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.2307%、平均落札利回りはマイナス0.2653%と、
前回(最高:マイナス0.1878%、平均:マイナス0.1932%)に比べて低下し
た。最高落札利回りは2018年11月22日入札以来約2カ月ぶり低水準。
    
    市場では、入札結果について「落札利回りは入札前取引の午前実勢(マイナス0.2
%台後半)を上回ったが、前回から大きく低下した。順調との評価。日銀の誘導対象であ
る10年債利回りがマイナス圏で推移する中、TBレートが上昇しにくい状況。期末の担
保需要に加えて、償還日が5月13日と10連休明けに設定されていることで、在庫を確
保しておきたいとの思惑があったのだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  -0.0  12:
 年      5    68    06   39
 5   -0.17  -0.1  -0.0  12:
 年      1    63    05   39
 10  -0.01  -0.0  -0.0  12:
 年      5    08    08   42
 20  0.419  0.42  -0.0  12:
 年            6    24   41
 30   0.61  0.62  -0.0  12:
 年                 26   42
 40  0.697  0.70  -0.0  12:
 年            8    28   41
 
    
    <11:07> 国債先物は3日続伸で前引け、長期金利は-0.010%に低下
    
    国債先物は3日続伸。前日の米債高を受けた買いが先行したが、高値警戒感が意識さ
れ、朝高後は伸び悩んだ。日銀が前日夕に公表した2月分の「当面の長期国債等の買入れ
の運営について」では、オファー回数や1回あたりのオファー額は据え置きとなり、当面
は良好な需給環境が続くとの見方が相場を下支えした。現物債市場では超長期ゾーンが堅
調だった。
    
    長期国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭高の152円74銭。10年最長期国
債利回りは同1bp低下のマイナス0.010%と1月7日以来の水準に低下した。
    
    前の取引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)が当面、利上げを見送るとの見方が
広がる中、カーブはブル・フラット化し、超長期ゾーンでは30年債利回りが同3bp低
下の0.615%と16年12月以来、20年債利回りが同2bp低い0.425%と1
6年11月以来の水準に低下した。
    
    午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.
086%を中心に取引された。加重平均レートは前日(マイナス0.060%)に比べて
は若干低下して推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    財務省が午後に発表する新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札
利回りがマイナス0.20%前後となるとの見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  10:
 年      4    66  004   59
 5   -0.17  -0.1  -0.  10:
 年      1    63  005   59
 10  -0.01  -0.0  -0.  11:
 年      5    07  007   00
 20  0.414  0.42  -0.  11:
 年            2  028   01
 30  0.612  0.62  -0.  10:
 年            2  024   48
 40  0.699  0.71  -0.  10:
 年               026   47
    
    <10:29> 超長期ゾーンが堅調、プラス利回り物色の動き
    
    超長期ゾーンが堅調。30年債利回りは前営業日比3bp低下の0.615%と16
年12月以来、20年債利回りが同2bp低い0.425%と16年11月以来の水準に
低下した。前日の米債市場で米30年債利回りは低下し、一時3%を割れた。米連邦準備
理事会(FRB)が当面、利上げを見送るとの見方が広がる中、ブル・フラット化の圧力
が円債市場にも加わっている。「4日に超長期を対象とした日銀の買い入れオペが控えて
いることも意識されているが、海外金利の上昇は当面見込みにくい。プラス利回りを求め
るのであれば超長期債に入らざるを得ない」(証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                  
      OFFER  BID   前   時
                   日   間
                   比   
 2年  -0.17  -0.1  -0.  10:
          1    64  002   20
 5年  -0.17  -0.1  -0.  10:
               63  005   27
 10   -0.01  -0.0  -0.  10:
 年       5    07  007   27
 20    0.42  0.42  -0.  10:
 年             8  022   27
 30   0.613  0.62  -0.  10:
 年             2  024   15
 40     0.7  0.71  -0.  10:
 年             2  024   27
 
    
    
    <09:03> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高受け強含み 長期金利-0.010
%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比11銭高の152円80銭と、続伸で寄り付
いた。前日の米債価格が上昇した流れを引き継ぎ、買いが先行した。前日夕方に日銀が公
表した2月分の「当面の長期国債等の買入れの運営について」で、オファー回数や1回あ
たりのオファー額が据え置かれたことも、相場の支援材料となったが、高寄り後は伸び悩
んでいる。
    
    市場では「FRB(米連邦準備理事会)の金融政策に変化が表れた延長線上の動きと
なっている。一方、日銀のオペの日程は目新しい変化がななかった。内外ともに地合いは
悪くないが高値警戒感も根強い。買い遅れた投資家が買いに動くかが目先のポイントだろ
う」(国内証券)との見方が出ている。
    
    現物債市場で10年最長期国債利回りはマイナス0.010%に低下した。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  -0.  8:5
 年      6    68  006    8
 5   -0.17  -0.1  -0.  8:5
 年      3    65  007    9
 10  -0.01  -0.0  -0.  8:5
 年      1    03  003    5
 20  0.429  0.43  -0.  8:5
 年            8  012    2
 30  0.627  0.63  -0.  9:0
 年            9  007    0
 40  0.717  0.72  -0.  9:0
 年            8  008    2
 
    
    
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