February 4, 2019 / 6:10 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は-0.015%に上昇

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が反落で引け、長期金利は-0.015%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比16銭安の152円73銭と反落して引けた。
米1月雇用統計で非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を大きく上回るなど、堅調な米
経済指標を受けた前週末の米債安を受けて売りが先行した。日銀が中期・超長期を対象に
国債買い入れを実施するなど、好需給要因が相場を下支えしたが、日経平均株価が堅調に
推移する中、5日の10年債入札に備えた調整圧力に上値が押さえられた。現物市場は軟
調。短期筋から0年債入札に備えた調整目的の売りが出た。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同1bp高いマイナス0.015%に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台後半
と前営業日(マイナス0.061%)を上回る見通し。準備預金の積み期後半に入ったこ
とや税揚げ要因で、資金調達意欲がややしっかりと示された。取引レンジはマイナス0.
025─マイナス0.086%付近。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  15:
 年      6    69     4   00
 5   -0.17  -0.1  0.01  15:
 年           63         02
 10  -0.01  -0.0  0.00  15:
 年      9    13     8   04
 20  0.414  0.42  0.00  15:
 年                  9   07
 30  0.599  0.60  0.00  15:
 年            6     5   02
 40  0.684  0.69  0.00  15:
 年            5     8   07
 
    
     <14:22> 5日に10年債入札、マイナス利回りで実需に懸念 業者主導か
    
    5日に10年債入札が行われる。発行額は2兆2000億円程度。利率0.1%で第
353回のリオープン発行になる見込み。
    
    日銀が当面、現行ペースで国債買い入れを継続するとの観測や期末に向けた残高確保
の動きなどからブルフラット化が進行。10年最長期国債利回り(長期金利)は1日の取
引で、一時マイナス0.025%と1月7日以来の水準まで低下した。4日の取引は、円
安・株高方向に振れたため、いったんスピード調整に入ったが、下値は限られており、地
合いの底堅さを保っている。
    市場では、入札について「利回りがマイナス圏にある10年債に対する投資家需要は
減退するのではないか」(証券)として、慎重ムードがくすぶっている。
    もっとも、日銀は残存5年超10年以下の国債の月間2兆1500億円買い入れを継
続。単純計算で、10年債の月間発行額にほぼ匹敵する額を買い入れている。こうした日
銀への売却を前提にした応札需要やショートカバー需要などを背景に、業者主導の応札が
見込まれる。「テールがやや流れても、相場が崩れる可能性は小さいのではないか」(証
券)という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  14:
 年      5    69     4   17
 5   -0.17  -0.1  0.01  13:
 年           63         56
 10  -0.01  -0.0  0.00  14:
 年      9    12     9   21
 20  0.413  0.42  0.01  14:
 年            1         17
 30  0.599  0.61  0.00  14:
 年                  9   21
 40  0.687  0.69  0.01  14:
 年            7         20
 

    <12:50> 国債先物が軟調、日銀買い入れ結果が弱め
    
    国債先物が軟調。中心限月3月限は午後、前営業日比11銭安の152円78銭と午
前終値(152円81銭)を下回って取引が始まった。日経平均株価が朝方からしっかり
とした展開が続く中、日銀が中期・超長期を対象に実施した4本の国債買い入れの結果が
弱めとなったことから、売りが出た。
    市場ではオペ結果について「残存1年超3年以下を除き前回に比べて応札倍率が上昇
した。高値圏での買い入れとなったことも影響して、やや弱かった」(証券)と評価され
ている。ただ「きょうの取引でも外部環境が逆風であるにもかかわらず、(相場は)下げ
渋っている。追随した売りはみられず、地合いは悪くない」(同)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  12:
 年      6    69     4   47
 5   -0.17  -0.1  0.00  12:
 年      1    64     9   40
 10  -0.02  -0.0  0.00  12:
 年           13     8   50
 20  0.413  0.42  0.00  12:
 年                  9   42
 30  0.597  0.60  0.00  12:
 年            6     5   43
 40  0.684  0.69  0.00  12:
 年            5     8   49
 
    
    <11:07> 国債先物は4日ぶり反落で前引け、長期金利は-0.020%に上昇
    
    国債先物は4日ぶりに反落。米1月雇用統計で非農業部門の雇用者数の伸びが市場予
想を大きく上回るなど、堅調な米経済指標を受けた前週末の米債安を受け、朝方から売り
に押された。ただ日銀は中期・超長期を対象とした国債買い入れオペを通告。買入予定額
は前回から据え置かれた。需給の引き締まりが意識される中、売り一巡後は下げ渋る展開
となった。
    
    長期国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭安の152円81銭、10年最長期国
債利回りは同0.5bp高いマイナス0.020%で午前の取引を終えた。
    
    日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れは、4本いずれも買入予定額に変更
はなかった。通告後、国債先物は下げ幅を縮小する場面があった。オペの結果に対しても
「無難に通過するだろう」(証券)との声が聞かれた。
    
    また日銀が4日発表したマネタリーベース(資金供給量)の1月末の残高は500兆
1924億円となり、2カ月ぶりに減少した。全体相場への影響は限られた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.0
86%を中心に取引された。加重平均レートは前日(マイナス0.061%)に比べ若干
低下して推移しているもよう。積み期後半に差し掛かる中、税揚げ日で「地銀を中心に資
金調達ニーズが高まりつつある」(国内金融機関)が、加重平均レートを押し上げるまで
至っていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。    
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  11:
 年      7    69   04   02
 5   -0.17  -0.1  0.0  11:
 年      6    68   05   00
 10  -0.02  -0.0  0.0  10:
 年      1    14   07   52
 20  0.408  0.41  0.0  10:
 年            6   05   17
 30  0.596  0.60  0.0  11:
 年            6   05   01
 40  0.682  0.69  0.0  11:
 年            2   05   00
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額3500億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10
年超25年以下」(同2000億円)、「残存25年超」(同500億円)。
    
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は、日銀通告を受けやや下げ幅縮小。中心限月3月限は152円80銭近辺
で推移している。
        
 TRADEWEB                              
       OFFER      BID     前日比  時間
 2年      -0.176  -0.169   0.004   9:44
 5年      -0.175  -0.168   0.005  10:10
 10年      -0.02  -0.013   0.008  10:10
 20年      0.408   0.416   0.005  10:10
 30年      0.592   0.602   0.001  10:10
 40年       0.68   0.691   0.004  10:11
 
    
    <08:58> 国債先物が反落で寄り付く、米債安受けた売り 日銀オペ期待が下
支え
        
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比16銭安の152円73銭と、反落で寄り付
いた。前日の米債安を受けた売りが先行した。ただきょうは中期・超長期を対象とした日
銀の買い入れオペが予定されていることもあり、下値を試す姿勢は限定的。売り一巡後は
下げ渋る流れとなっている。
    
    市場では「日銀の買い入れオペの減額は環境面ではやれなくもないが、前月末に『当
面は何もしない』とのメッセージを日銀は市場に送ったばかり。きょうの買い入れ額は据
え置きになる可能性が高い。今週は3営業日でオペが入ることも相場を下支えしそうだ」
(証券)との見方が出ていた。
    
 TRADEWEB                              
       OFFER    BID     前日比  時間
 2年    -0.175  -0.167   0.006     8:47
 5年    -0.174  -0.166   0.007     8:54
 10年   -0.016  -0.008   0.013     8:54
 20年    0.415   0.424   0.013     8:54
 30年      0.6    0.61   0.009     8:54
 40年    0.688   0.702   0.015     8:58
 
        
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