February 5, 2019 / 6:19 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落で引け、長期金利横ばいの-0.015%

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は小幅続落で引け、長期金利横ばいの-0.015%
    
    国債先物は小幅続落した。前日の米債が週内の入札ラッシュへの警戒感から下落した
流れを引き継ぎ、朝方は売りが先行。10年債入札は、落札利回りが2年3カ月ぶりのマ
イナス圏となったが、応札倍率は上昇し順調な結果となった。入札の不透明感が後退した
ことでショートカバーが入り、一時プラスに転じる場面があった。現物債市場は超長期ゾ
ーンが底堅く推移した。
    
    長期国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の152円69銭。10年最長期国
債利回りは変わらずのマイナス0.015%で取引を終えた。
    
    10年債入札は日銀による買い入れの期待や、キャリー妙味を背景にした短期資金の
需要などに支えられた。最高落札利回りはマイナス0.012%となり、2016年11
月の344回債以来、2年3カ月ぶりのマイナス圏での応札となった。ただ応札倍率は4
.80倍と前月債(4.04倍)と比べ上昇。市場では「順調な結果」(国内証券)と受
け止められた。
    
    今週は7日に30年債入札を控えているが、きょうの10年債入札が無難になったこ
とが超長期ゾーンの利回りに低下圧力を掛けたもよう。「金利水準は低く生保などは買い
にくいとみられるが、ショートは解消できていない。30年債入札が順調になるとみる向
きもある」(外資系証券)との見方も出ていた。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台後
半と、前日(マイナス0.061%)を上回る見通し。積み期後半に入り、資金調達意欲
がしっかりと示されたようだ。取引レンジはマイナス0.035─0.075%付近。ユ
ーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は応札倍率は前回の5.01倍
から4.46倍に低下したものの、「応札額が依然として多く弱めとの評価」(国内金融
機関)と受け止められた。
    
    黒田東彦日銀総裁は5日午後の衆院予算委員会で、厚生労働省による毎月勤労統計の
不正調査問題について、毎勤統計の改定を受けても、景気判断は変わらないと語った。円
債市場全体への影響は限定的だった。
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  15:
 年      1    64   05   02
 5   -0.16  -0.1  0.0  15:
 年      5    58   05   02
 10  -0.02  -0.0  -0.  15:
 年      1    14  001   02
 20  0.409  0.41  -0.  15:
 年            6  005   02
 30  0.589  0.59  -0.  15:
 年            6   01   00
 40  0.673  0.68  -0.  14:
 年            3  014   59
  
    <12:51> 10年債入札結果は順調、落札利回りは2年3カ月ぶりマイナス圏
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
01円11銭(最高落札利回りマイナス0.012%)、平均落札価格は101円12銭
(平均落札利回りマイナス0.013%)となった。マイナス圏での応札は2016年1
1月の344回債以来、2年3カ月ぶりとなる。
    
    落札価格の平均と最低の開き(テール)は前月債と同じ1銭。応札倍率は4.80倍
で前回(4.04倍)を上回った。
    
    市場では「業者や投資家からの需要に支えられ順調な結果となった。16年当時と比
べ、今回のマイナス圏での入札は『なるべくしてなった』印象。超長期ゾーンの割高感が
増しつつある中、短期的な資金の置き場としての需要もあったのだろう」(証券)との声
が聞かれた。
    
    国債先物は下げ幅縮小。中心限月3月限は一時、前日比3銭安の152円70銭まで
戻す場面があった。
    
    
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  12:
 年      1    63   06   51
 5   -0.16  -0.1  0.0  12:
 年      5    58   05   50
 10  -0.01  -0.0  0.0  12:
 年      6    09   04   51
 20  0.419  0.42  0.0  12:
 年            6   05   51
 30  0.598  0.60  0.0  12:
 年            8   02   51
 40  0.686  0.69  -0.  12:
 年            6  001   51
 
    
    <11:43> 短国買い入れ結果は弱め、利益確定の動き広がる

    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.01
5%、平均落札利回り格差が0.036%となった。買入予定額2500億円に対して、
応札額は1兆1167億円、落札額は2502億円。応札倍率は前回の5.01倍から4
.46倍に低下した。
    
    市場では「オファー額自体は市場の予想通りだったが、応札額が依然として多く弱め
との評価。投げが出たものの、利益が出る水準でもあるのも事実」(国内金融機関)との
声が出ていた。
    
    
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  11:
 年      1    63   06   00
 5   -0.16  -0.1  0.0  11:
 年      5    58   05   01
 10  -0.01  -0.0  0.0  11:
 年      4    07   06   00
 20  0.423  0.43  0.0  11:
 年            1    1   00
 30  0.607  0.61  0.0  11:
 年            7   11   00
 40  0.692  0.70  0.0  11:
 年            2   05   00
 
    
    
    <11:37> 10年債入札結果予想、最低落札価格101円09銭─101円10銭付近か  
  
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価
格は101円09銭─101円10銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
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     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1  0.0  11:
 年      1    63   06   00
 5   -0.16  -0.1  0.0  11:
 年      5    58   05   01
 10  -0.01  -0.0  0.0  11:
 年      4    07   06   00
 20  0.423  0.43  0.0  11:
 年            1    1   00
 30  0.607  0.61  0.0  11:
 年            7   11   00
 40  0.692  0.70  0.0  11:
 年            2   05   00
 
    
    <11:10> 国債先物が続落で前引け、長期金利は-0.010%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比7銭安の152円66銭と続落で午前の取引
を終えた。前日の米債市場が週内の入札ラッシュへの警戒感から下落したことを受けて売
りが先行。10年債入札に備えた調整圧力も加わり、一時152円63銭まで水準を下げ
た。現物市場は軟調。10年債入札に絡む調整売りが出た。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp高いマイナス0.010%に上昇した。
    
    入札の10年債は、利率0.1%で、第353回債のリオープン発行となった。入札
は落札利回りがマイナス圏での決着が予想され、投資家の実需に不透明感が出ている。も
っとも、日銀買い入れへの期待や期末に向けた残高確保の動きなどから、無難に通過する
との予想が出ている。
    
     午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.
080%を中心に取引された。積み期後半で金融機関の資金調達意欲がじわりと強まった
。加重平均レートは前日(マイナス0.061%)をやや上回って推移しているもよう。
ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  11:
 年      1    63     6   00
 5   -0.16  -0.1  0.00  11:
 年      5    58     5   01
 10  -0.01  -0.0  0.00  11:
 年      4    07     6   00
 20  0.423  0.43  0.01  11:
 年            1         00
 30  0.607  0.61  0.01  11:
 年            7     1   00
 40  0.692  0.70  0.00  11:
 年            2     5   00
 
    
     <10:51> 財務省が10年債入札を通告、無難との見方
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第353回債の
リオープン発行となった。発行予定額は2兆2000億円。
    
    10年353回債利回りは5日午前、マイナス0.010%で推移している。落札利
回りはマイナス圏での決着が予想されており、投資家の需要に不透明感が出ている。もっ
とも、期末を控え残高確保の動きや、6日に長期を対象に日銀買い入れが予定されている
ことなどから、無難に通過するとの声は多い。グローバルに中銀は当面、引き締め方向の
政策を取りにくい状況を踏まえると「金利は下がりやすく、上がりにくい」(証券)とい
う。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  10:
 年      1    64     5   49
 5   -0.16  -0.1  0.00  10:
 年      6    59     4   49
 10  -0.01  -0.0  0.00  10:
 年      4    07     6   49
 20  0.424  0.43  0.01  10:
 年            1         42
 30  0.608  0.61  0.01  10:
 年            7     1   51
 40  0.692  0.70  0.00  10:
 年            2     5   51
 
    
    <08:56> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米債安や入札前の調整圧力で
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比5銭安の152円68銭と小幅続落で寄り付
いた。前日の米債市場が週内の入札ラッシュへの警戒感から下落した流れを引き継いだ。
国内で予定される10年債入札に備えた調整圧力も上値を重くしている。
    市場では「入札前だが、朝方は底堅い印象だ。マイナス金利の10年債を買う投資家
は少ないが、プラス金利であれば買いたいとする投資家が存在している。あすに日銀買い
入れが予定されていることもあり、悪い入札にならないのではないか」(証券)との声が
出ている。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.17  -0.1  0.00  8:5
 年      4    65     4    1
 5   -0.16  -0.1  0.00  8:4
 年      6    59     4    6
 10  -0.01  -0.0  0.00  8:5
 年      5    08     5    0
 20  0.418  0.42  0.00  8:5
 年            7     6    0
 30  0.607  0.61  0.01  8:5
 年            7     1    6
 40  0.692  0.70  0.00  8:5
 年            2     5    6
 
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