February 6, 2019 / 6:15 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は3日ぶり小反発、長期金利は-0.020%に低下

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:05> 国債先物は3日ぶり小反発、長期金利は-0.020%に低下
    
    国債先物は3日ぶりの小反発。高値警戒感から安く始まったが切り返した。日銀が予
定通り長期などを対象とした国債買い入れオペを通告したことがサポート要因となった。
オペの結果は無難と受け止められたが、積極的に買いあがる姿勢は限られた。現物債市場
は閑散。
    
    長期国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の152円71銭。10年債長期国
債利回りは同0.5bp低いマイナス0.020%で取引を終了した。
    
    日銀の国債買い入れオペは、「残存5年超10年以下」で応札倍率が2.00倍と前
回の3.34倍から低下。案分利回り格差はマイナス0.005%となった。無難な結果
と評価され、良好な需給環境が意識された。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物の加重平均レートがマイナス0.05%台前
半と、前日(マイナス0.058%)を上回る見通し。積み期後半に入り、資金調達意欲
がしっかりと示された。債券在庫の余剰感を背景にレポ(現金担保付債券貸借取引)GC
T+1レートがマイナス0.083%と、マイナス幅が縮小したことも影響したもよう。
無担保コール翌日物の取引レンジはマイナス0.025─0.075%付近。ユーロ円3
カ月金利先物は弱含み。
    
    黒田東彦日銀総裁は6日の参院予算委員会で、需給ギャップのプラスを継続すること
で、徐々に2%の物価目標に近付いていく、などと発言した。円債市場に目立った反応は
みられなかった。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  0.0  15:
 年      6    58   06   02
 5   -0.16  -0.1    0  15:
 年      5    58        02
 10  -0.02  -0.0  -0.  15:
 年           14  001   02
 20  0.414  0.42  0.0  15:
 年            1   04   00
 30  0.589  0.59    0  15:
 年            6        02
 40  0.673  0.68  -0.  14:
 年            2  001   55
 
    
    <13:54> 7日に30年債入札、高値圏で生保は動くか
    
    7日に30年債入札が行われる。発行額は7000億円程度。利率0.7%で61回
債のリオープン発行になる見込み。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のハト派的な姿勢などを背景に、カーブにブル・フラッ
ト化圧力がかかる中、このところ超長期ゾーンは強含みで推移している。30年債利回り
は0.6%を下回り、2016年12月以来の水準まで低下している。
    
    利回り水準としての妙味は乏しいが、プラス利回り確保の動きや業者のショートカバ
ーを背景に、入札については無難に通過するとの見方が出ている。順調となった場合、金
利の一段の低下を見込む向きもいる。
    
    もっとも、市場が注目するのは入札結果の中身。買い遅れ感のある生保が応札に動く
かどうかに関心が集まっている。生保による実需への思惑から、すでに超長期ゾーンには
国内勢による先回り的な買い観測も出ている。
    
    メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジストの大崎秀一氏は「日銀の政策変更
が見込めず、海外政治リスクが消えない中では金利上昇は考えにくく、利回り水準が低く
ても30年債入札は無難、またはしっかりとなるのではないか」と分析。「短期筋の益出
し売りで利回りの低下が一服する可能性もあるが、売られたところでは押し目買いが優勢
になるだろう」とみている。   
 TRADEWEB                                
       OFFER    BID       前日比  時間
 2年    -0.167    -0.159   0.005    13:47
 5年    -0.166    -0.159  -0.001    13:26
 10年   -0.025    -0.018  -0.005    13:37
 20年    0.408     0.416  -0.001    13:26
 30年    0.584     0.595  -0.001    13:51
 40年    0.669     0.679  -0.004    13:51
 
        
    <12:48> 国債先物は小幅高、日銀買い入れ結果は無難との評価
    
    国債先物は小幅高。中心限月3月限は152円73銭(前営業日比4銭高)近辺で推
移している。
    日銀が「残存5年超10年以下」を対象に通告した国債買い入れオペの結果は、応札
倍率が2.00倍と前回の3.34倍から低下した。案分利回り格差はマイナス0.00
5%となった。
    
    市場では「価格面は予想よりやや高めとなったが、応札倍率は低下しており、無難と
の評価。引き続き良好な需給環境が意識されている」(外資系証券)との声が聞かれた。
       
 TRADEWEB                                 
        OFFER      BID      前日比  時間
 2年       -0.169   -0.162   0.002   12:44
 5年       -0.165   -0.158       0   12:32
 10年      -0.024   -0.017  -0.004   12:30
 20年       0.406    0.413  -0.004   12:44
 30年       0.582    0.592  -0.004   12:43
 40年       0.667    0.676  -0.007   12:38
 
    <11:15> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は-0.020%に小幅低下
    
    国債先物中心限月3月限は前日比1銭高の152円70銭と小反発して午前の取引を
終えた。高値警戒感が意識されて、朝方は安寄りしたが、追随した売りが見られず、切り
返して小幅高まで買われた。日銀が予定通りに長期などを対象に国債買い入れを通告した
こともサポート要因となった。現物市場はしっかり。プラス利回りが確保されている超長
期ゾーンに一部国内勢からの買いを観測。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.
5bp低いマイナス0.020%に小幅低下した。

    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.0
75%を中心に取引された。積み期後半に入り、金融機関の資金調達意欲がしっかり。加
重平均レートも前日確報値(マイナス0.058%)をやや上回って推移しているもよう
。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 TRADEWEB                                
         OFFER   BID      前日比  時間
 2年     -0.169   -0.161   0.003    11:01
 5年     -0.165   -0.158       0    11:01
 10年    -0.021   -0.013       0    11:01
 20年     0.407    0.415  -0.002    11:01
 30年     0.582    0.592  -0.004    10:57
 40年     0.662    0.672  -0.011    11:00
 
    
    <10:11> 日銀が短期・長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)、「物価連動債」(
同250億円)。買い入れ予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀の通告に反応薄。中心限月3月限は前日終値(152円69銭)付近
で推移している。
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID     前日比    時間
 2年       -0.17  -0.162     0.002    10:10
 5年      -0.165  -0.158         0    10:10
 10年      -0.02  -0.013         0     9:56
 20年      0.405   0.413    -0.004    10:10
 30年       0.58    0.59    -0.006    10:11
 40年      0.663   0.672    -0.011    10:03
 
    
    <09:04> 国債先物が安寄り後に切り返す、日銀買い入れ期待で買い
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比2銭安の152円67銭と小幅続落で寄り付
いた。円安・株高の流れが続く中、高値警戒感が意識されて売りが先行した。もっとも「
残存5年超10年以下」などを対象に国債買い入れが予定されており、安寄り後は切り返
して小幅高水準まで買われた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナ
ス0.015%を付けた。
    
    市場では「前日に10年債入札を順調にこなした。マイナス金利水準にある10年債
の買いは、全員参加型ではないが、売りが出にくい状況。きょうは日銀買い入れが予定さ
れており、需給がじわりと締まっていくのではないか」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                                 
          OFFER    BID      前日   時間
                            比     
 2年       -0.171   -0.164      0     8:49
 5年       -0.165   -0.158      0     8:48
 10年      -0.021   -0.014  -0.00     9:02
                                1  
 20年       0.405    0.413  -0.00     9:04
                                4  
 30年       0.581    0.593  -0.00     9:04
                                3  
 40年       0.666    0.676  -0.00     9:04
                                7  
 

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