February 7, 2019 / 6:22 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は-0.015%に上昇

    [東京 7日 ロイター] - 
    <15:20> 国債先物は反落で引け、長期金利は-0.015%に上昇
    
    国債先物は反落。外部環境に手掛かり材料が乏しい中、朝方は方向感なくもみあった
。30年債入札の結果は順調と受け止められたが、高値警戒感が意識され、全体相場は軟
化。ただ引け前には押し目買いも入り下げ渋った。現物債市場は総じて利回りが上昇した
。
    
    長期国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭安の152円62銭。10年最長期国
債利回りは同0.5bp高いマイナス0.015%で取引を終えた。
    
    30年債入札結果は、落札価格の平均と最低の開き(テール)が5銭と、前回(2銭
)から拡大した半面、応札倍率は4.72倍で前回(4.03倍)を上回った。プラス利
回りを確保したい一定の投資家需要を反映し、順調と評価された。
    
    一方で、高値警戒感も意識された。入札結果発表後は積極的な買いが入らず、「20
年債など超長期ゾーンに対する売りが出て、先物の下げにつながった」(証券)という。
直近で顕著となっていたブル・フラット化のアンワインドの流れとなり、30年債利回り
は前日比2bp高い0.615%で取引を終了した。
    
    短期金融市場は無担保コール翌日物の加重平均レートがマイナス0.05%台前半と
、前日(マイナス0.052%)と横ばい圏内で推移したようだ。積み期後半に入り、資
金調達意欲自体はしっかりと示された。無担保コール翌日物の取引レンジはマイナス0.
020─マイナス0.075%付近。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は落札
利回りが低下。市場では無難と受け止められた。
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  0.0  15:
 年           53   05   08
 5   -0.16  -0.1  0.0  15:
 年           53   05   02
 10  -0.01  -0.0  0.0  15:
 年      6    09   05   05
 20  0.429  0.43  0.0  15:
 年            5   14   03
 30  0.604  0.61  0.0  15:
 年            1   15   03
 40  0.688  0.69  0.0  15:
 年            7   15   04
    
    <12:44> 30年債入札結果は順調、プラス利回りで一定の需要集める
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が1
02円80銭(最高落札利回り0.589%)となった。 平均落札価格は102円85
銭(平均落札利回り0.587%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と
、前回(2銭)から拡大した。応札倍率は4.72倍で前回(4.03倍)を上回った。
        
    市場では、入札結果について、「応札倍率は上昇しており、予想通り順調な結果とな
った。プラス利回りという意味でも、生保など一定の需要を集めたのだろう」(国内証券
)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  0.0  12:
 年      1    54   04   40
 5   -0.16  -0.1  0.0  12:
 年      1    53   05   41
 10  -0.02  -0.0  0.0  12:
 年           12   02   41
 20  0.413  0.42  -0.  12:
 年               001   39
 30  0.586  0.59    0  12:
 年            6        40
 40  0.671  0.68    0  12:
 年            2        41
 
    
    <12:35> 6カ月物TB入札結果は無難、落札利回りは低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1943%、平均落札利回りはマイナス0.2043%と、
前回(最高:マイナス0.1410%、平均:マイナス0.1410%)に比べて低下し
た。    
    市場では「入札前取引では、かなり低いレートでの出合いが観測されたが、多くの市
場参加者が予想した落札利回りで決まり、無難な結果だった」(国内金融機関)との見方
が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  9:2
 年      5    58          6
 5   -0.16  -0.1  0.00  12:
 年      3    55     3   35
 10  -0.02  -0.0     0  12:
 年      1    14         30
 20  0.411  0.41  -0.0  12:
 年            9    02   32
 30  0.585  0.59  -0.0  12:
 年            5    01   34
 40  0.671  0.68  -0.0  12:
 年            1    01   30
 
    
    <11:18> 国債先物が小反落で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月3月限は前日比3銭安の152円68銭と小反落で午前の取引を終
えた。前日の米債市場が横ばい圏の動きだったため、朝方は前日終値付近でのスタート。
その後は高値警戒感が意識される中、30年債入札を前に積極的な買いが手控えられて、
小幅安水準で推移した。現物市場は閑散。30年債入札に絡んで持ち高調整主体の動きと
なった。新発10年353回債は取引が成立しなかった。
    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.075%を
中心に取引された。積み期後半で、金融機関からの資金調達意欲はしっかり。ただ、前日
に観測された試し取りの動きがみられていないため、加重平均レートは前日(マイナス0
.052%)並みか前日をやや下回る可能性がある。ユーロ円3カ月金利先物は小幅高。
財務省が午後0時30分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.2%付近を予想する声がある。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  9:2
 年      5    58          6
 5   -0.16  -0.1  0.00  11:
 年      3    56     2   00
 10  -0.02  -0.0  0.00  11:
 年      1    13     1   01
 20  0.413  0.42  -0.0  10:
 年                 01   28
 30  0.583  0.59  -0.0  11:
 年            3    03   00
 40   0.67  0.68  -0.0  11:
 年                 02   00
 
    
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、海外懸念が消えず一定需要

    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。発行予定額7000億円。利率0
.7%で第61回債のリオープン発行となった。
    
    午前の取引で、30年(第61回)債利回りは一時0.590%で推移している。昨
年末からのフラット化の動きで水準的な魅力が薄れていることに加えて、イールドカーブ
上で割高感も意識されている。「買い遅れ感がある国内投資家も、無理に購入に動かず、
平準買い程度にとどめる可能性がある」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    もっとも、米中通商協議や英国の欧州連合(EU)離脱の行方など、海外要因の不透
明感は払拭されていない。「円安・株高の持続性に懐疑的な見方からフラット化の流れを
意識せざるを得ない。期末を控えた残高積み増し需要なども踏まえると、在庫確保を目的
に業者も応札せざるを得ないだろう」(同)として、無難な結果が見込まれている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  9:2
 年      5    58          6
 5   -0.16  -0.1     0  10:
 年      5    58         27
 10  -0.02  -0.0     0  10:
 年      1    14         08
 20  0.413  0.42  -0.0  10:
 年                 01   28
 30  0.583  0.59  -0.0  10:
 年            2    04   26
 40  0.671  0.68  -0.0  10:
 年            1    01   21
 
    
    <09:00> 国債先物が小幅安、30年債入札控え様子見ムード
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比横ばいの152円71銭で寄り付いた。その
後も小幅安水準で推移している。高値警戒感が浮上する中、きょうの30年債入札を控え
て様子見ムードが広がっている。30年債利回りは同横ばいの0.595%を付けた。
    市場では「期末に向けて残高確保の動きなどから好需給が続いている。しかし、フラ
ット化の動きで、30年債は0.6%割れの水準まで買われているため、急激な利回り低
下に対する警戒感もある。入札は投資家が動かなければ、業者主導の応札になりかねない
ため、0.6%台まで調整して欲しい」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1     0  9:0
 年      5    58          0
 5   -0.16  -0.1     0  9:0
 年      5    58          0
 10  -0.02  -0.0  0.00  9:0
 年           13     1    0
 20  0.413  0.42     0  8:4
 年            1          7
 30   0.59   0.6  0.00  9:0
 年                  4    0
 40  0.675  0.68  0.00  9:0
 年            5     3    0
 
    
    
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