February 12, 2019 / 5:42 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:13日に5年債入札、好需給を支えに無難予想

    [東京 12日 ロイター] - 
    <14:35> 13日に5年債入札、好需給を支えに無難予想

    13日に5年債入札が行われる。利率0.1%で第138回債のリオープン発行となる見通し。発行予
定額2兆円程度。5年138回債は午後の取引でマイナス0.160%で推移している。超過準備に低起用
されるマイナス付利(マイナス0.1%)を大きく下回り、さらなる利回り低下余地に乏しいことに加えて
、日銀が8日に実施した残存3年超5年以下の国債買い入れで応札倍率が1.32倍と低水準だったことで
、今後の減額リスクがくすぶっている。
    もっとも、これまでのブルフラット化の影響で長期・超長期対比で割安感があるほか、中短期ゾーンに
対する海外勢の需要が底堅い。「きょうは株価が反発しているが、海外を見渡すと、リスクオフの材料が存
在。消去法的な買い需要や業者のショートカバーなど好需給を支えに無難な結果になるのではないか」(国
内証券)とみられている。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID      前日比  時間
 2年     -0.166   -0.159   0.005     14:12
 5年     -0.161   -0.154    0.01     13:57
 10年    -0.021   -0.014   0.014     14:34
 20年     0.418    0.425    0.02     14:09
 30年     0.592    0.602   0.022     14:25
 40年     0.669    0.678   0.021     14:35
 
    
    <12:57> 国債先物が株高で軟調、日銀買い入れ結果は無難
    
    国債先物が軟調。中心限月3月限は午後の取引で、前営業日15銭安の152円68銭とこの日の安値
を付けた。日経平均株価が同500円を超す大幅な値上がりとなっていることを受けて、短期筋からの利益
確定売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高いマイナス0.020%に上昇。
    日銀が昼休み時間帯に発表した超長期を対象にした国債買い入れ結果は無難と受け止められている。市
場では「応札倍率が2本とも上昇したが、落札利回りは前場実勢を反映した水準だった。日銀が10年超2
5年以下の減額に踏み切ったが、日銀への売却を急ぐような結果ではなかった」(証券)との見方が聞かれ
た。
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.169   -0.162    0.002    12:50
 5年       -0.16   -0.153    0.011    12:48
 10年     -0.021   -0.014    0.014    12:56
 20年      0.419    0.426    0.021    12:54
 30年      0.592    0.602    0.022    12:54
 40年      0.663    0.672    0.015    12:53
 
    
    <11:16> 国債先物は反落で前引け、長期金利は-0.025%に上昇
    
    国債先物は反落で前場の取引を終えた。前週末に上昇した反動で朝方は売りが先行したが、日銀の国債
買い入れオペで需給は引き締まるとの期待が下値を支えた。オファー額は据え置きとの見方が大勢だったが
、「残存10年超25年以下」の買い入れオペが前回比200億円減で実施されると、国債先物は一時下げ
幅を拡大。現物債市場では利回りに上昇圧力が掛かった。
    市場では、日銀の減額について「当面オペで減額はないとの前提で市場は動いていた。再開されるとい
うのは一つの大きな変化。長期ゾーンを含め、今後は減額の方向に進みそうだ」(三菱UFJモルガン・ス
タンレー証券、シニア債券ストラテジストの稲留克俊氏)との声が聞かれた。
    日銀が通告した2本の国債買い入れのうち、「残存25年超」のオファー額は前回の500億円で据え
置かれた。日経平均株価は大幅高となっているが、積極的に売り込む動きも限定的となっている。
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の152円76銭。10年最長期国債利回りは同0.5b
p高いマイナス0.025%で午前の取引を終了した。
    
    午前の短期金融市場で、無担コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.086%を中心に取引
された。加重平均レートは前日確報値(マイナス0.047%)を下回って推移しているもよう。積み期終
盤に差し掛かったが、「大手行の調達意欲は弱い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強
含み。 
      
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.17    -0.163    0.001       10:45
 5年       -0.165    -0.158    0.006       10:42
 10年      -0.029    -0.022    0.006       11:01
 20年       0.413     0.421    0.016       11:00
 30年       0.587     0.597    0.017       11:00
 40年       0.662     0.671    0.014       10:56
 
     
    <10:43> 国債先物が下げ幅拡大、超長期対象の日銀オペ減額に反応
    
    国債先物が下げ幅拡大。中心限月3月限は152円73銭近辺で推移している。日銀が午前10時10
分に通告した国債買い入れで、「残存10年超25年以下」の買入予定額を前回比で200億円減額したこ
とに反応した。「タイミングとしては意外。長期ゾーンを含め、日銀としても減額の意向には変わりがない
ということではないか」(証券)との声が出ていた。現物債市場で10年最長期国債利回りは前営業日比0
.5bp高いマイナス0.025%で推移している。
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年       -0.17   -0.163    0.001        9:57
 5年       -0.16   -0.153    0.011       10:39
 10年     -0.025   -0.018     0.01       10:34
 20年      0.418    0.425     0.02       10:35
 30年      0.592    0.602    0.022       10:41
 40年      0.663    0.672    0.015       10:41
 
    
    <10:15>  日銀が超長期の国債買入を通告、「残存10年超25年以下」は200億円減の1800億円
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以下」(買入予定額
1800億円)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額は「残存10年超25年以下」で前回比
200億円減額。「残存25年超」は据え置いた。
    
    国債先物は日銀通告を受け弱含み。中心限月3月限は152円77銭近辺で推移している。    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID     前日   時間
                         比     
 2年      -0.17  -0.163  0.001        9:57
 5年     -0.166  -0.159  0.005       10:11
 10年     -0.03  -0.023  0.005       10:14
 20年     0.409   0.417  0.012       10:14
 30年     0.577   0.587  0.007       10:13
 40年      0.65    0.66  0.003       10:14
 
    
    
    <08:51> 国債先物が反落で寄り付く、日銀オペ期待で下値限定的
    
    長期国債先物中心限月3月限は、前営業日比4銭安の152円79銭と反落して寄り付いた。国内連休
中の米債はほぼ横ばい圏での動きとなった。日本の国債先物は前週末に上昇した反動や、高値警戒感を意識
した売りが先行した。もっとも外部環境には依然としてリスクオフ材料が多いうえ、きょうは超長期を対象
に日銀の国債買い入れが予定されており、下値は限定的となっている。
 TRADEWEB                                
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.17   -0.163   0.001    8:46
 5年      -0.168   -0.161   0.003    8:50
 10年     -0.032   -0.024   0.004    8:49
 20年      0.403    0.411   0.006    8:50
 30年      0.574    0.587   0.007    8:49
 40年      0.647    0.661   0.004    8:50
 

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