February 13, 2019 / 4:03 AM / 6 months ago

〔マーケットアイ〕金利:5年債入札結果は無難、国債先物は反応薄

    [東京 13日 ロイター] - 
    <12:50> 5年債入札結果は無難、国債先物は反応薄

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が101円22銭(最高
落札利回りマイナス0.1490%)、平均落札価格が101円23銭(平均落札利回りマイナス0.15
10%)となった。
    
    落札価格の最低と平均の開き(テール)は1銭で前月債(0銭)からやや拡大。応札倍率は4.84倍
と前回(5.15倍)に比べて低下した。
    
    市場では、入札結果について「無難との評価。利回りの妙味に乏しく、積極的な買い需要があったわけ
ではないが、イールドカーブ上、先物対比で割安なため、入れ替えなどで一定需要があったのだろう」(証
券)との声が出ている。
    国債先物は入札結果に反応薄。中心限月3月限は152円60銭付近で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  12:
 年      6    58     1   39
 5   -0.15  -0.1  0.00  12:
 年      5    48     5   40
 10  -0.00     0  0.01  12:
 年      7           3   42
 20  0.433  0.44  0.01  12:
 年            1     5   40
 30  0.612  0.62  0.01  12:
 年            1     5   48
 40  0.689  0.69  0.01  12:
 年            9     7   48
 
    
    
    <11:36> 短国買い入れ結果は弱め、業者から在庫調整の動き

    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.021%、平均
落札利回り格差がプラス0.025%となった。買入予定額5000億円に対して、応札額は2兆1174
億円、落札額は5000億円。応札倍率は4.23倍と前回(4.46倍)から低下した。
    
    市場では、買い入れ結果について「弱め。業者から在庫調整を目的に幅広く入ったのではないか」(国
内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  10:
 年      1    54     5   56
 5   -0.15  -0.1  0.00  11:
 年      4    47     6   01
 10  -0.00     0  0.01  11:
 年      7           3   01
 20  0.438  0.44  0.01  10:
 年            5     9   58
 30  0.614  0.62  0.01  11:
 年            5     9   00
 40   0.69   0.7  0.01  11:
 年                  8   01
 
    
    <11:19> 5年債入札結果、最低落札価格は101円22銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円22銭付近に
なるとの見方が出ている。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  0.0  10:
 年      1    54   05   56
 5   -0.15  -0.1  0.0  11:
 年      4    47   06   01
 10  -0.00     0  0.0  11:
 年      7         13   01
 20  0.438  0.44  0.0  10:
 年            5   19   58
 30  0.614  0.62  0.0  11:
 年            5   19   00
 40   0.69   0.7  0.0  11:
 年                18   01
 
    
    <11:07> 国債先物は続落で前引け、長期金利は-0.005%に上昇
    
    長期国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭安の152円57銭で午前の取引を終えた。前日の米
債安の流れを引き継ぎ売りが先行。日銀の国債買い入れが減額されることへの警戒感に加え、日経平均株価
が2万1000円台まで上昇したことも重しとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高
いマイナス0.005%に上昇した。
    
    財務省が通告した5年債入札は、利回り水準として妙味は乏しいものの、海外勢からの一定の需要を支
えに無難か、やや低調な結果となると予想されている。「低調な結果となっても全体相場への影響は限定的
になるのではないか」(証券)との声も聞かれた。5年債利回りは足元でマイナス0.150%。前月債の
落札利回り(最高:マイナス0.144%)を下回る水準となっている。
    
    午前の短期金融市場で、無担コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.080%を中心に取引
され、レンジは前日と比べほぼ横ばいとなった。積み期終盤に入ったが、地銀の資金調達意欲がやや抑えら
れたようだ。加重平均レートも前日確報値(マイナス0.049%)を若干下回って推移しているもよう。
ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  0.0  10:
 年      1    54   05   56
 5   -0.15  -0.1  0.0  11:
 年      4    47   06   01
 10  -0.00     0  0.0  11:
 年      7         13   01
 20  0.438  0.44  0.0  10:
 年            5   19   58
 30  0.614  0.62  0.0  11:
 年            5   19   00
 40   0.69   0.7  0.0  11:
 年                18   01
 
    
    <10:35> 財務省が5年債入札を通告、「無難かやや低調」との見方
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第138回債のリオープン発行。発
行予定額は2兆円。
    
    5年(138回)債は足元ではマイナス0.150%と、前月債の落札利回り(最高:マイナス0.1
44%)を下回る水準で取引されている。入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.155%(複
利)だった。
    
    利回り水準として投資妙味は薄れる一方、先物対比での割高感は乏しい。海外勢からの一定需要を見込
む向きもある。市場では「ショートカバー需要に強弱があるほか、日銀の買い入れ減額への警戒感もある。
無難かやや低調な結果となりそうだ」(証券)との見方が出ていた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.16  -0.1  0.0  10:
 年      5    58   01   28
 5   -0.15  -0.1  0.0  9:3
 年      5    48   05    0
 10  -0.00     0  0.0  10:
 年      9         13   30
 20  0.433  0.44  0.0  10:
 年            1   15   29
 30  0.612  0.62  0.0  10:
 年            2   16   09
 40  0.688  0.69  0.0  10:
 年            7   15   24
 
    
    <09:05> 国債先物が続落で寄り付く、米債安に追随 5年債入札など見極め
    
    長期国債先物中心限月3月限は、前営業日比4銭安の152円63銭と続落して寄り付いた。前日の米
債安を受けた売りが先行した。日経平均株価が寄り付きで2万1000円台を回復したことも重しとなって
いる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高いマイナス0.010%で推移している。
        
    市場では5年債入札と、きょう日銀が通告するとみられている国庫短期証券買い入れオペのオファー額
を見極めたいとの姿勢が広がっている。短国オペの前回のオファー額は2500億円だったが、「引き続き
2500億円となった場合、5年債入札が控えているため、中短期ゾーンに売りが出る可能性もある」(証
券)との見方が聞かれる。
    
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        OFFER       BID       前日比  時間
 2年        -0.164    -0.155   0.004          9:02
 5年        -0.155    -0.148   0.005          9:03
 10年       -0.011    -0.004   0.009          9:04
 20年        0.428     0.435   0.009          9:03
 30年        0.602     0.612   0.006          9:01
 40年        0.671     0.681  -0.001          9:03
 


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