February 14, 2019 / 3:50 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物はしっかり、日銀買い入れ結果は無難との評価

    [東京 14日 ロイター] - 
    <12:39> 国債先物はしっかり、日銀買い入れ結果は無難との評価
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は152円82銭(前営業日比15銭高)近辺で推移している。
    日銀が午前10時10分に通告した3本の国債買い入れオペの結果のうち、「残存5年超10年以下」
の応札倍率は3.10倍と、前回の2.00倍から上昇した。案分利回り格差はマイナス0.009%だっ
た。
    
    市場では「応札倍率は直近では高い方だが、利回り水準は実勢並みで無難との評価。利益確定目的の応
札も出たのだろう」(証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.171   -0.164        0       12:35
 5年      -0.17   -0.163   -0.013       12:36
 10年    -0.021   -0.014   -0.008       12:37
 20年     0.428    0.435   -0.005       12:37
 30年     0.617    0.626    0.006       12:36
 40年     0.694    0.704    0.008       12:39
 
    
    <11:06> 国債先物が上昇、長期金利-0.015%に小幅低下、好需給を意識
    
    国債先物中心限月3月限は前日比15銭高の152円82銭と上昇して午前の取引を終えた。前日の米
債安を受けて売りが先行するとみられていたが、良好な需給環境を背景にしっかりとした展開。日銀が通告
した3本の国債買い入れのうち、市場の一部に減額への警戒感があった「残存5年超10年以下」のオファ
ー金額が据え置かれると、一時152円83銭まで水準を切り上げた。
    
    現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。前日の5年債入札を国内勢などの需要を支えに無難に通過
したことで、買い安心感が広がった。持ち高を超長期から中期に入れ替える動きもあった。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.015%に低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.085%を中心に取引された
。積み最終日を15日に控えているが、積みにメドを付けている金融機関が多いため、資金調達意欲は弱め
。加重平均レートは試し取りが観測されていた前日(マイナス0.051%)をやや下回って推移している
もよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID     前日比    時間
 2年    -0.172  -0.165    -0.001       11:00
 5年     -0.17  -0.163    -0.013       10:57
 10年    -0.02  -0.013    -0.007       10:18
 20年    0.429   0.436    -0.004       10:53
 30年    0.615   0.625     0.005       11:01
 40年    0.693   0.704     0.008       11:00
 
    <10:23> 日銀が短期・長期・変動利付の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)、「変動利付債」(同1000億円)。買入予定額はい
ずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は一時前日比13銭高の152円80銭とこの日の高値を付けた
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.015%に低下した。
    
    日銀が12日に「10年超25年以下」の減額に踏み切ったため、きょうの「5年超10年以下」の減
額を警戒する声が一部にくすぶっていた。市場では、「減額見送りで、いったん買い戻しが入ったのだろう
。期末に向けて残高確保の買いが入りやすく、あらためて好需給環境が意識されやすい」(証券)という。
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.175    -0.168   -0.004     10:19
 5年     -0.165    -0.158   -0.008     10:22
 10年     -0.02    -0.013   -0.007     10:18
 20年     0.433      0.44        0     10:21
 30年     0.617     0.626    0.006     10:18
 40年     0.693     0.703    0.007     10:22
 
    
    <09:07> 国債先物が小幅高、10─12月期実質GDPは予想の範囲内
    
    長期国債先物中心限月3月限は152円67銭と前日終値と同水準で寄り付いた。前日の米債安を受け
て、売りが先行するとみられていたが、底堅い展開。長期を対象に予定されている日銀の国債買い入れへの
期待から、寄り後は強含んでいる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.010
%。
    
    内閣府は午前8時50分に発表した2018年10─12月期実質国内総生産(GDP)1次速報値は
、前期比プラス0.3%、年率プラス1.4%(市場予想:同プラス0.4%、年率プラス1.4)となっ
た。
    市場では、GDPの内容について、「予想の範囲内。円高・株安の進行や米中通商摩擦の影響などのネ
ガティブな材料があったが、思ったよりは悪くはなかった。ただ、国内統計の信頼性が揺らいでいるだけに
、市場参加者にとって、そのままうのみにしていいのか、懸念もある」(国内金融機関)との声があった。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.17   -0.163    0.001       8:46
 5年      -0.16   -0.153   -0.003       8:47
 10年    -0.015   -0.008   -0.002       8:54
 20年     0.433     0.44        0       9:02
 30年     0.612    0.623    0.003       9:04
 40年     0.688    0.701    0.005       9:02
 
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