February 14, 2019 / 6:20 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は上昇、長期金利-0.015%に低下 日銀オペ据え置きが追い風

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は上昇、長期金利-0.015%に低下 日銀オペ据え置きが追い風
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭高の152円79銭と上昇して取引を終えた。日銀が通告
した国債買い入れオペ3本のうち、一部で減額の警戒があった「残存5年超10年以下」のオファー額が据
え置かれた。良好な需給環境に対する意識が強まったほか、オペの結果も無難と受け止められ、国債先物は
一時152円84銭まで上げ幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイ
ナス0.015%に低下した。
    
    12日の国債買い入れオペで「残存10年超25年以下」が減額され、きょうのオペでの減額リスクが
一部で意識されたが、5年超10年以下は4300億円で据え置き。「日銀が間を空けず立て続けにオファ
ー額を減額すれば、金利上昇を容認するというメッセージを市場に送ることになりかねず、それを避けたか
ったのではないか」(外資系証券)との見方が出ている。
    
    5年超10年以下のオペの応札倍率は3.10倍と前回の2.00倍から上昇したものの、「利回り水
準は実勢並みで無難との評価」(国内証券)と受け止められた。
    
    現物市場では、13日の5年債入札が国内勢などの需要を支えに無難に通過したことも背景に、中長期
ゾーンに買い安心感が広がった。超長期から中期に持ち高を移す動きもみられ、5年債利回りは前日比1b
p低いマイナス0.165%に低下。半面、30年債利回りは同0.5bp高い0.620%に上昇した。
20年債利回りは0.435%で変わらず。
    
    トランプ米大統領が中国製品に対する関税引き上げ期限を、先に設定した3月1日から60日延長する
ことを検討しているとブルームバーグが報じたが、円債市場の反応は限定的だった。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.075%を中心に取引された
。積み最終日を15日に控えているが、多くの金融機関が積みにメドを付けたこともあり、資金調達意欲は
弱まったようだ。加重平均レートは試し取りが観測されていた前日(マイナス0.051%)を下回ったも
よう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1    0  15:
 年      1    64        02
 5   -0.16  -0.1  -0.  15:
 年      8    61  011   02
 10  -0.02  -0.0  -0.  15:
 年           13  007   02
 20  0.429  0.43  -0.  15:
 年            6  004   02
 30  0.614  0.62  0.0  15:
 年            1   01   02
 40  0.688  0.69  0.0  15:
 年            7   01   05
    
    <14:10> 国債先物は伸び悩み、米国の中国関税引き上げ延期報道に楽観視できず
    
    国債先物は伸び悩み。中心限月3月限は152円77銭(前営業日比10銭高)近辺での値動きとなっ
ている。トランプ米大統領が中国製品に対する関税引き上げ期限を、先に設定した3月1日から60日延長
することを検討しているとブルームバーグが報じた。
    
    円債市場には目立った反応は出ていない。「話がまとまっていないから先延ばしになったとも受け止め
られ、ポジティブなのかネガティブなのか評価が難しい」(外資系証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                 
     OFFER  BID   前   時
                  日   間
                  比   
 2   -0.17  -0.1    0  12:
 年      1    64        48
 5   -0.16  -0.1  -0.  14:
 年      6    58  008   01
 10  -0.01  -0.0  -0.  14:
 年      5    08  002   00
 20  0.434  0.44  0.0  13:
 年            1   01   59
 30  0.617  0.62  0.0  13:
 年            7   07   07
   
    <12:39> 国債先物はしっかり、日銀買い入れ結果は無難との評価
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は152円82銭(前営業日比15銭高)近辺で推移している。
    日銀が午前10時10分に通告した3本の国債買い入れオペの結果のうち、「残存5年超10年以下」
の応札倍率は3.10倍と、前回の2.00倍から上昇した。案分利回り格差はマイナス0.009%だっ
た。
    
    市場では「応札倍率は直近では高い方だが、利回り水準は実勢並みで無難との評価。利益確定目的の応
札も出たのだろう」(証券)との声が出ていた。
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID      前日比   時間
 2年     -0.171   -0.164        0       12:35
 5年      -0.17   -0.163   -0.013       12:36
 10年    -0.021   -0.014   -0.008       12:37
 20年     0.428    0.435   -0.005       12:37
 30年     0.617    0.626    0.006       12:36
 40年     0.694    0.704    0.008       12:39
 
    
    <11:06> 国債先物が上昇、長期金利-0.015%に小幅低下、好需給を意識
    
    国債先物中心限月3月限は前日比15銭高の152円82銭と上昇して午前の取引を終えた。前日の米
債安を受けて売りが先行するとみられていたが、良好な需給環境を背景にしっかりとした展開。日銀が通告
した3本の国債買い入れのうち、市場の一部に減額への警戒感があった「残存5年超10年以下」のオファ
ー金額が据え置かれると、一時152円83銭まで水準を切り上げた。
    
    現物市場は中長期ゾーンを中心にしっかり。前日の5年債入札を国内勢などの需要を支えに無難に通過
したことで、買い安心感が広がった。持ち高を超長期から中期に入れ替える動きもあった。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.015%に低下した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.085%を中心に取引された
。積み最終日を15日に控えているが、積みにメドを付けている金融機関が多いため、資金調達意欲は弱め
。加重平均レートは試し取りが観測されていた前日(マイナス0.051%)をやや下回って推移している
もよう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID     前日比    時間
 2年    -0.172  -0.165    -0.001       11:00
 5年     -0.17  -0.163    -0.013       10:57
 10年    -0.02  -0.013    -0.007       10:18
 20年    0.429   0.436    -0.004       10:53
 30年    0.615   0.625     0.005       11:01
 40年    0.693   0.704     0.008       11:00
 
    <10:23> 日銀が短期・長期・変動利付の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)、「変動利付債」(同1000億円)。買入予定額はい
ずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物はしっかり。中心限月3月限は一時前日比13銭高の152円80銭とこの日の高値を付けた
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低いマイナス0.015%に低下した。
    
    日銀が12日に「10年超25年以下」の減額に踏み切ったため、きょうの「5年超10年以下」の減
額を警戒する声が一部にくすぶっていた。市場では、「減額見送りで、いったん買い戻しが入ったのだろう
。期末に向けて残高確保の買いが入りやすく、あらためて好需給環境が意識されやすい」(証券)という。
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.175    -0.168   -0.004     10:19
 5年     -0.165    -0.158   -0.008     10:22
 10年     -0.02    -0.013   -0.007     10:18
 20年     0.433      0.44        0     10:21
 30年     0.617     0.626    0.006     10:18
 40年     0.693     0.703    0.007     10:22
 
    
    <09:07> 国債先物が小幅高、10─12月期実質GDPは予想の範囲内
    
    長期国債先物中心限月3月限は152円67銭と前日終値と同水準で寄り付いた。前日の米債安を受け
て、売りが先行するとみられていたが、底堅い展開。長期を対象に予定されている日銀の国債買い入れへの
期待から、寄り後は強含んでいる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいのマイナス0.010
%。
    
    内閣府は午前8時50分に発表した2018年10─12月期実質国内総生産(GDP)1次速報値は
、前期比プラス0.3%、年率プラス1.4%(市場予想:同プラス0.4%、年率プラス1.4)となっ
た。
    市場では、GDPの内容について、「予想の範囲内。円高・株安の進行や米中通商摩擦の影響などのネ
ガティブな材料があったが、思ったよりは悪くはなかった。ただ、国内統計の信頼性が揺らいでいるだけに
、市場参加者にとって、そのままうのみにしていいのか、懸念もある」(国内金融機関)との声があった。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.17   -0.163    0.001       8:46
 5年      -0.16   -0.153   -0.003       8:47
 10年    -0.015   -0.008   -0.002       8:54
 20年     0.433     0.44        0       9:02
 30年     0.612    0.623    0.003       9:04
 40年     0.688    0.701    0.005       9:02
 
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below